Quelles sont les 3 familles de risques majeurs auxquels sont exposés les banques ?

Introduction : La particularité des établissements de crédit par rapport à une entreprise classique se situe dans la multiplicité des risques auxquelles elle s’expose.
De plus son bilan (actif+passif) représente un ensemble de risques. La banque étant au cœur de l’économie, la défaillance d’un établissement de taille significative serait de nature à ébranler l’ensemble du système par effet de contagion.
C’est pourquoi les autorités ainsi que les établissement s’attachent à la maîtrise des risques,
Il y’a une 20année on comptabilisait 4 risques, aujourd’hui 9 classés en trois grandes familles, l’objet de nos 3 parties :

I/ Les risques bancaires :
(Liés à l'activité d'intermédiation + prestation services)

a) le risque d'illiquidité:

A un moment donné, la banque ne dispose pas assez d'actif long terme pour couvrir le passif court terme. En d’autres termes, il s'agit d'un problème de transformation d'échéances.
On peut expliquer aussi le soucis d'un établissement bancaire à se refinancer par une mauvaise notation, une crise.
Ex: la crise de 2008, crise de confiance=manque de liquidités pour les banques,

b) Le risque de contrepartie:

Il se définit par une défaillance d'une contrepartie de ses engagements de débiteurs.
Ex: crise USA 2008, avec la montée des taux, CTX.
Pour se prémunir de ce risque la banque met en place: – scoring – une politique définie par activité/ marché par les dirigeants – Une diversification des activités – Une analyse de la cohérence du risque/encours
Les autorités surveillent ce risque avec le ratio MC DONOUGH (BALEII), qui exige un minima de fonds propres/ encours crédit.

c) Le risque de marche (de prix):

Le risque de marché est le risque de perte ou de dévaluation sur les positions prises suite à des variations des prix (cours, taux) sur le marché. Ce risque s'applique aux instruments suivants :