Ressources humaines

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  • Publié le : 19 juillet 2010
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1- Probabilité de défaut (PD) :
Elle représente le risque qu'un client ne respecte pas ses engagements (annulation des paiements périodique des intérêts, amortissement, un retard supérieur à 90jours) dans un délai d'un an. Selon les dispositions réglementaires, les banques doivent évaluer cette probabilité dans le cadre de leurs procédures internes de notation des débiteurs, quel qu’en soit, laprobabilité de défaut mesure la probabilité d’occurrence d’un défaut sur une contrepartie donnée dans un horizon donné.
La probabilité de défaut (PD) est le paramètre d'une loi de Bernoulli suivrepar une variable  représente une situation dans laquelle il n’y a que deux possibilités: soit le défaut ou non défaut de l’emprunteur. Avec une variance égale :
 

 
 
 
A propos de l’estimationde PD, elle est fondée sur une approche statistique qui nous permet de faire une prédiction des défauts, il s’agit alors en termes de statistiques, de la mise en place d’un outil de « discriminationdécisionnelle » où chaque emprunteur doit être affecté, selon une règle décisionnelle,  à une seule classe de risque définie à priori et ce à partir de variables explicatives observées; de plus à chaqueclasse de risque correspond à une estimation de PD moyenne.
La probabilité de défaut ou de défaillance doit être estimée par la banque, soit dans l’approche NI simple, soit dans l’approche  NIavancée.
2- la Perte en cas de défaut (LGD) 
Il s'agit du volume de la perte exprimé en pour cent du crédit octroyé au moment du défaut. Dans l’approche NI simple ce paramètre est fixé par l’autorité decontrôle, par contre dans l’approche NI avancée,  la perte en cas de défaut doit être estimée sur la base de notation interne de la banque.
La LGD est une notion orientée " transaction ", les pertesétant généralement dépendantes des caractéristiques du financement (caractéristiques de l'emprunteur, caractère subordonné du crédit, garanties reçues, etc…).
Elle correspond au taux de perte...
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