Bâle III

maisons et les habit de la jeunesse hitlerienne rouge:pour les affiche nazies noir:pour les costumes et le bas de l'affiche les principaux personnage sont:robert sean leonard (peter) christian bale (thomas) franck walley(arvid) kenneth brannaght(herr koop) en bas en premier plan on voit la jeunesse hitlerienne puis au deuxieme plan on voit un couple en pleine danse pui en troisieme plan on voit trois jeune homme habiller en costme noir avec

La mesure et la gestion des risques bancaires : Bâle II et les nouvelles normes comptables Cycle de Conférence à la Cour de Cassation 21 février 2005 Alain Duchâteau Directeur de la Surveillance Générale du Système bancaire Secrétaire général de la Commission bancaire 1 Introduction 2005 est une année cruciale pour les banques, sur les plans comptable et prudentiel • Adoption attendue de la Directive sur les exigences prudentielles de capital • Premier exercice de publication

les AMC ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Définition et objectif du C.I Principes fondamentaux du C.I Obligation de disposer du C.I Architecture du dispositif du C.I Obligation stricte de documentation et d’information Les risques à couvrir par le C.I 2. Réglementation Bâle 2 et risques opérationnels ¾ ¾ Focus sur les risques opérationnels Approche de couverture des risques 3. Cartographie des risques ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Juillet 2008 Objectifs et attentes Définition de la cartographie des risques Utilisateurs de la

situation initiale, à décrire les processus cibles améliorés et à définir leurs impacts. • Un dispositif d’insertion opérationnelle des paramètres bâlois : applicable aux quatre axes métiers, il détermine les opportunités de capitalisation des indicateurs Bâle II IRBA. Le but est d’utiliser les indicateurs bâlois dans la mise en œuvre opérationnelle des processus afin de prendre en compte la dimension risque de manière continue, telle que déterminée par les outils internes pour les besoins prudentiels. Ce

VALUE-AT-RISK. La VaR est une mesure du risque activement utilisé par les grandes banques et institutions financières. Elle a été introduite dans les années 90 par la banque JP Morgan comme une mesure probabiliste du risque de trésorerie bancaire. Bâle II autorise les banques à déterminer leur capital nécessaire pour répondre aux risques de marché par un modèle interne utilisant la VaR (99%, 1 jour). Finance,Banque & Marchés Page 4 Les extentions de la VaR : TVaR & CVaR 1/ Définitions :

Audit interne – Procédure IASB/Industries et Services - Procédure IASB-Bâle 2/ Banques et Assurances : Que faire ? | Dans le contexte de la CEE, pour pouvoir déclarer qu’il respecte largement toutes les exigences qualitatives et quantitatives requises pour l’utilisation d’une approche AMA pour la mesure du risque opérationnel, l’établissement bancaire doit joindre à sa demande, un aperçu des examens effectués (aperçu ex post) ainsi que le plan d’audit (approche ex ante) concernant le risque

une limite d’engagement globale par pays « risqué », elle est en mesure de gérer le risque pays pratiquement en temps réel grâce à des reporting récurrents adossés à des études économiques menées sur les pays en question. Le rôle des conférences Bâle II a établi des dispositions saines afin que les banques ne soient pas trop exposées aux fluctuations des marchés. Les outils évaluant le risque pays ne sont pas uniquement consultés par les banques, mais par une multitude de professions. Il s'est

Actuellement, la gestion du risque de crédit fait l’objet d’une refonte réglementaire profonde. En effet, son évaluation reposait jusqu’à maintenant sur le calcul du ratio Cooke. Ce ratio avait été mis en place en 1988 par les membres du comité de Bâle[1]. Le ratio Cooke avait permis d’intégrer la notion de fonds propres dans la surveillance des établissements bancaires. En effet, ces derniers sont tenus de présenter des fonds propres représentant au minimum 8 % de leurs actifs pondérés, dont

Le Règlement 97-02   Inspiré des démarches internationale (Comité de Bâle) et européenne (Institut Monétaire Européen), le Règlement 97-02 du Comité de Réglementation Bancaire et Financière (CRBF) du 21 février 1997, applicable depuis le 1er octobre 1997, a marqué une étape nouvelle dans la définition et la mise en œuvre du contrôle interne dans les banques françaises.   1. Le champs du contrôle interne selon le 97-02 Il est défini par l’article 1 du Règlement et comprend notamment :

Le comportement du consommateur Low Cost  HASSOUNI Kenza  2007 La conception du Tableau de bord de la Direction Générale de BETOMAR  AFQIR Hassan  2007 Lancement d’un nouveau vaccin : ROTARIX  Hassabou Dounia  2007 Enjeux Bâle II sur les établissements de crédit marocains pour la gestion du risque de crédit: Cas de BMCE BANK  MARJANE Hasna  2007 Conception d'un tableau de bord prospectif pour le groupe INIMER  HARMAK Reda, HRAR Mehdi  2007 Alternatives