Modélisation en Assurance Non vie Par
Ghizlane Lakhnati
Filière: Finance et Ingénierie Décisionnelle-3ème année
ENSA AGADIR
2020-2021Plan 2
1. Généralités sur l’assurance
(a) Définition du risque;
(b) Définition de l’assurance
(c) Types d’assurance.
2. Assurance IARD:
(a) Définition;
(b) Tarification;
(c) Les modèles agrégés de perteGénéralités 3
Le risque dans le contexte de l’assurance:
Evénement, à caractère aléatoire, et dont l’occurrence produirait une perte
financière, …afficher plus de contenu…

Evaluation des provisions techniques
4. Surveillance du portefeuille
Quelles données peut-il utiliser?
Pour un produit déjà en portefeuille - Tarification à l’aide du portefeuille existant Exemple: changement de la structure tarifaire ou de niveau de la prime
Pour un nouveau produit:
- Recours aux données disponibles dans l’entreprise,
- Recours aux bases de données communes
- Recours à des données extérieures à l’assuranceAssurance IARD 16
Techniques et méthodes de tarification:
Segmentation du tarif
Objectif:
Déterminer une prime en fonction des facteurs de tarification (discriminer les bons et les mauvais risques). Cette discrimination permet à l’assureur d’éviter une anti-sélection des risques.
- Utilisation des techniques de traitement et d’analyse de …afficher plus de contenu…

TCL:
• S ∼ CP(λ, F )
S − E(S) σ(S) →Loi N (0, 1), lorsque λ→∞
• Considérons des coûts de sinistres Si, Si = s avec q et 0 avec 1− q.
S =
∑n
i=1 Si ∼ N (nqs, s
√
nq(1− q)) pour n→∞
P (S > t) = 1− φ( t s − nq√ nq(1− q)
)
La probabilité que S excède un niveau t.
• Considérons des coûts de sinistres Si, Si = Zi avec q et 0 avec 1− q. Z v.a indépendantes de même loi, E(Zi) = µ et V (Zi) = σ2La prime nette 52
S ∼ N (nqµ,
√
σ2nq + nq(1− q)µ2) pour n→∞
P (S > t) = 1− φ( t− nqµ√ σ2nq + nq(1− q)µ2
)La prime nette 53
La prime pure est le seuil minimum que l’assureur acceptera pour acheter le risque ⇒ Risque d’honorer ses obligations.
Si le coût du sinistre du contrat i iid et E(Si) = µ.
Soit p la prime réclamée par l’assureur: p < µ, lim n→∞
P
(