Autocorrélation

première étape consiste à choisir entre le modèle à erreurs composées et le modèle à effets fixes. C’est le dernier modèle (modèle à effets fixes) qui est retenu, grâce au test de spécification de HAUSMANN. Le modèle à effets fixes, corrigé par une autocorrélation d’ordre 1, est retenu dans tous les cas de figure. Il nous paraît de nature à expliquer la demande de monnaie aussi bien dans la ZFA prise globalement que dans les sous-zones BCEAO et BEAC. Le tableau l’estimation. n°1 ci-dessous donne les résultats

significatif ou s’il y a un R2 élevé, alors on peut présumer à 95% qu’il existe dans le modèle une autocorrélation des résidus de rang 1 et/ou 2. La précision sur le rang de l’autocorrélation est fournie par le test de Wald sur les estimateurs des résidus retardés sur le terme d’erreur. Si la probabilité associée à la statistique de Fisher (F-statistic) est inférieure à 5%, on conclut qu’il y a autocorrélation des résidus dans le modèle. Réalisé à partir du logiciel E-views 4.1, le test de Breusch-Godfrey

observed - fitted IDE_PIB) 0.3 0.2 0.1 0 residual -0.1 -0.2 -0.3 -0.4 -0.5 1980 1985 1990 1995 2000 Figure 45 : Graphique des résidus Source : Résultat sous Gretl Test d’autocorrélation des résidus : L’hypothèse de non autocorrélation des résidus est une condition nécessaire pour la validation des résultats de l’estimation par la méthode des MCO. Lorsque les erreurs sont autocorrélées, on utilise un nouvel estimateur : les moindres carrés généralisés (MCG)101. La détection

pouvons l’appliqué pour vérifier l’existence d’une liaison entre les deux variables). Etant donné que les coefficient centered VIF et uncetered VIF sont inférieur à 5, nous concluons l’absence d’une colinéarité entre les deux variables. 3.6 Autocorrélation des erreurs : La valeur de DW proche de 2, montre une indépendance des erreurs. 3.7 Lecture du résultat Après plusieurs itérations, nous constatons que le taux d’inflation agit négativement et significativement sur le taux de croissance du

02/01/2001 au 31/12/2010. Le test d’autocorrélation Les deux tests d’autocorrélation de Ljung-Box et de Pierce-Box infirme l’hypothèse d’autocorrélation. Ce résultat est appuyé par le graphe de l’autocorrélation partielle qui affiche une faible autocorrélation sur les 50 premier Lag. - 96 - Chapitre 10 : Validation des modèles stochastiques appliqués Figure 21 : Le test d'autocorrélation des observations de l'indice synthétique MASI RENTABILITE BRUT -0.004 0.000 0.004 Ret 0 500

Economiquement, cela revient à supposer que l’économie revient presque immédiatement à l’équilibre, ce qui peut sembler peu vraisemblable. Nous préférons donc retenir un nombre de retards un peu plus élevés, permettant de faciliter l’obtention de la non-autocorrélation et de la normalité jointe des résidus pour chaque modèle VAR estimé. En accord avec le test du ratio de vraisemblance, qui recommandait toujours un retard supérieur à 1, ce nombre s’avère être systématiquement de deux ou trois17, comme dans l’étude

------------------------------------------------------------------------------ -------------+---------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------Wooldridge test for autocorrelation in panel data H0: no first-order autocorrelation F( 1, 6) = Prob > F = 0.265 0.6250 80 Les déterminants de la faible bancarisation dans l'UEMOA 8 - Test d’homoscédasticité Régression du carré du résidu sur les variables explicatives Source | Model | Residual

Quelle est la pertinence des limites choisies ? L’espace géographique est-il continu ou discontinu ? Quelles sont les conséquences spatiales des discontinuités ? Mots-clés Discontinuité ; limite ; seuil ; gradient ; interface ; région ; réseau ; autocorrélation ; front ; frontière ; front pionnier. La géographie rencontre constamment des discontinuités. Stricto sensu, la discontinuité est une rupture nette. Parler de discontinuité, c’est mettre en évidence la non-linéarité de certains processus ou de

low-pass filter with bandwidth fs /2 is generally applied. In this case, it is easily shown that the noise variance becomes 2 2 σIF = E{WIF (nTs )} = N0 fs = N0 BIF 2 where N0 /2 is the Power Spectral Density (PSD) of the IF noise. The autocorrelation function 2 RIF [m] = E{WIF (nTs )WIF ((n + m)Ts )} = σIF δ[m] where δ[·] denotes the unit impulse, which implies that the discrete-time random process WIF [n] is a classical independent and identically distributed (i.i.d.) random process,

augmenté. b-Test de Dickey-fuller augmenté Le Dickey-fuller augmenté est une version améliorée du test de Dickey-fuller simple, par l’introduction dans le modèle des tests des valeurs retardées de la série, destinée à corriger une éventuelle autocorrélation du terme d’erreur. Si le résultat du test est non stationnaire, alors il faudra différencier la série et effectuer de nouveau, le test jusqu'à l’aboutissement à un résultat stationnaire. Dans ce cas, on dit que la série temporelle