Bâle Iii Impact

Basel III From Wikipedia, the free encyclopedia Jump to: navigation, search | This article may require cleanup to meet Wikipedia's quality standards. Please improve this article if you can. (June 2010) | | To comply with Wikipedia's guidelines, the introduction of this article may need to be rewritten. Please discuss this issue on the talk page and read the layout guide to make sure the section will be inclusive of all essential details. (June 2010) | BASEL III (sometimes "Basel 3") refers

(« collateralized debt obligations », CDO) a consisté à rassembler au sein d'un même véhicule des produits hétérogènes, aux risques a priori non corrélés. De ca fait, l'incitation à contrôler la solvabilité de l'emprunteur est affaiblie. III. IMPACT DE LA TITRISATION SUR LE RISQUE La titrisation a pour effet de réduire le risque d'un point de vue comptable, et ceci pour deux raisons. Peremièrement on ne considère plus le risque de la même façon : après titrisation, le risque généré par l'actif

1 (IFRS - US GAAP / Bâle 2 - Solvency 2) Docteur (Ph.D) Université Laval (Québec) Docteur Université René Descartes (Paris V) Docteur Université de la Sorbonne (Paris III) PDG / Riskosoft 1 2 ! • Introduction page 3 page 6 page 6 page 7 I- Position de l’ERM en tant que système Global d’information de gestion 1- Le débat initial chez SIEBEL sur la complémentarité nécessaire de l’ERM et du CRM 2- Les cinq exigences réglementaires qui ont déterminé le positionnement de l'

établissements financiers ; ceci est peut être du à l'ampleur des scandales financiers et la croissance des pertes subies par les établissements de crédit suite au risque opérationnel. C'est la définition du risque opérationnel, sa typologie selon le comité de Bâle et les crashs financiers dus principalement à ce dernier qui vont faire l'objet de notre premier chapitre. EMERGENCE DE LA NOTION DU RISQUE OPÉRATIONNEL : Le milieu bancaire a été marqué par de nombreuses faillites dans les années 70 et 80, ces

d’activité …………………………………….…7 Chapitre I : Présentation du système bancaire marocain …………………………………...... 8 I. II. III. L’organigramme du système bancaire marocain ……………………………….…8 L’organisation actuelle du système bancaire marocain …………………………...9 La structure du système bancaire marocain …………………………………...…10 Chapitre II : Présentation de la Banque Populaire…………………………………………....15 I. II. III. L’histoire du groupe Crédit Populaire du Maroc……………………………………..15 L’organisation du groupe Crédit Populaire du

Chapitre I/ La pertinence des modèles internes 45 Chapitre II/ Les critères de comparaison et de sélection des agences de notation 64 Chapitre III/ Les désaccords relatifs à la pondération des risques 72 Conclusion 85 TABLE DES MATIERES 88 ANNEXES 90 BIBLIOGRAPHIE 92 Introduction En 1998, les sages du Comité de Bâle[1] ont manifesté leur volonté d’aboutir à une refonte de la méthode d’évaluation du risque de crédit, reposant jusque là, sur le ratio Cooke, datant

risque d'insolvabilité reposant sur des méthodes statistiques. Par la suite, le problème s'est naturellement pris d'étendre ces méthodes aux crédits à destination des entreprises. En effet, les crises bancaires systémiques ont toujours eu des impacts désastreux sur tout le secteur bancaire, parce qu'elles affectent non seulement des banques illiquides et insolvables, mais aussi des banques solvables devenues illiquides par contagion des ruées de déposants. L'intervention du prêteur en dernier

Les accords de Bâle et la gestion des risques bancaires par Mouna KOBAA IHEC –  |Ministère de l'enseignement supérieur | | |*** * *** | | |Université de 7 novembre de Carthage

...................................................................... 43 II-2. Diversification de l’ offre bancaire...................................................................................... 43 3/85 2-a 2-b A-III III-1. 1-a 1-b III-2. 2-a 2-b III-3. 3-a 3-b 3-c 3-d Une plus vaste gamme de produits ............................................................................................... 43 Développement des prestations annexes .......................................

caractère procyclique 6 II : Les défaillances des modèles d’évaluation du risque prônée par les régulateurs 7 II.1 La value at risk 7 II.2 Les limites et insuffisances de ce modèle 8 III : Des marchés et des acteurs à risque non contrôlés 9 III.1 Le marché de gré à gré 9 III.2 Les hedges funds 10 III.3 Les agences de notation 11 PARTIE 2 : Un nouveau système de réglementation et de régulation Financière à l’épreuve de la crise 13 I : Le chantier de la réglementation financière 13