Credit Scoring

Présentation du sujet proposé pour la recherche doctorale Elaboration d’un modèle de scoring pour les clients des établissements de microcrédit Depuis leur apparition au Maroc au milieu des années 90, les activités du microcrédit se sont considérablement développées et représentent actuellement une expérience assez riche. Comme dans le cas de tous les établissements financiers, les associations de microcrédit se heurtent aux problèmes de la gestion des risques inhérents à leurs clients. Ainsi

couvrir les risques encourus chez les clients comme l’affacturage (Opération de credit client qui consiste a transferer certaines creances commerciales a un etablissement financier, l’affactureur qui se charge moyennant remuneration d’operer le recouvrement en lieu et place de l’entreprise. Ceci etant tres couteux pour celle-ci et non accordé pour les entreprises demarrant leur activité) ou l’assurance-crédit (Operation de credit en cas de sinistre, ce contrat fait partie de ceux couverts par l’assureur

pour les crédits à moyen terme et supérieure à 7 ans pour les crédits à moyen terme. Ce type d’emprunt sur une base de court terme est plus onéreux en raison du niveau de taux d’intérêt pratiqué que les emprunts à long terme, ils sont par ailleurs une des causes financières de défaillance, les plus répandues. Le crédit-bail Une entreprise peut souhaiter accroître ou renouveler ses moyens de production sans disposer pour autant des capitaux nécessaires pour les acquérir. Le crédit-bail permet

simplifiées de déclaration sont proposées par la CNIL. La CNIL a proposé depuis un certain temps déjà aux banques deux normes simplifiées de déclaration de traitement : • norme 12 : tenue des comptes de la clientèle ; • norme 13 : gestion des crédits ou des prêts consentis à des personnes physiques. Pour pouvoir faire l'objet de la procédure de déclaration simplifiée, ces traitements doivent présenter quelques caractéristiques prédéfinies, qui permettent de garantir que : • il ne porte que sur

d’évaluation (ou «scoring»). Le «score» le plus répandu aux Etats-Unis est le score FICO, acronyme de la principale société de scoring américaine : la «Fair Isaac Corporation». Un score FICO est compris entre 300 (note la plus basse) et 850 (note la plus élevée), 60% des scores étant compris entre 650 et 799. Un emprunteur «subprime» a habituellement un score FICO inférieur à 620. Il a de plus un historique de crédit mouvementé, avec des retards de paiement sur ses précédents crédits. A fin 2007,

l’identité humaine, aux droits de l’homme, à la vie privée et aux libertés individuelles ou publiques. Traitements liés à la mise en œuvre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, projet d’une centralisation des crédits aux particuliers, sécurité des cartes bancaires sans contact (susceptible de communiquer sur plusieurs mètres des informations sur le porteur et les transactions effectuées par celui-ci). La CNIL intervient sur de nombreux sujets actuels qui intéressent

GENERALE…………………………………………………………4 Chapitre introductif……………………………………………………………………….6 Partie1 : le risque de crédit : La modélisation et les mesures réglementaires limitant ce risque …………………………………………………………………………………10 Chapitre1 : Qu’est ce qu’un modèle de risque de crédit……………………………...11 Section1 : présentation du risque de crédit…………………………………………… 11 Section2 : la construction d’un modèle de risque de crédit ………………………16 Conclusion du Premier Chapitre ………………………………………………..24

déclaratives ou d’autorisation A. Les obligations déclaratives La CNIL a proposé depuis un certain temps déjà aux banques deux normes simplifiées de déclaration de traitement :  Norme 12 : tenue des comptes de la clientèle ;  Norme 13 : gestion des crédits ou des prêts consentis à des personnes physiques. Pour pouvoir faire l'objet de la procédure de déclaration simplifiée, ces traitements doivent présenter quelques caractéristiques prédéfinies, qui permettent de garantir que :  Il ne porte que

d’autre part la gestion des crédits ou des prêts consentis à des personnes physiques (Norme 13). Pour pouvoir faire l’objet la procédure de déclaration simplifiée, ces traitements doivent présenter quelques caractéristiques prédéfinies en vue de ne pas porter atteinte aux personnes : - que sur des données objectives - qu’il n’est appliqué à ces données que des résultats qui sont facilement contrôlés • En matière de traitements soumis à autorisations, le crédit scoring et les données concernant

remboursement des crédits de gestion par une banque commerciale tunisienne. Ainsi, la maîtrise du risque de défaut des crédits est devenue l'un des axes stratégiques majeurs de la gestion des organismes bancaires. Ce papier se fixe pour objectif de comparer le pouvoir prédictif de trois méthodes de prévision du risque à savoir : le scoring, la régression logistique et les réseaux de neurones artificiels. Nous avons utilisé une base de données composée de 1435 dossiers de crédit octroyés aux