Credit Scoring

Histoire de risque 4 1.2. Définition de risque de crédit 5 2. La gestion de risque de crédit bancaire 6 2.1. Les Sources de risque 6 2.2. La mesure de risque de crédit bancaire 7 2.2.1. La méthode du SCORING 7 2.2.2. Le diagnostic financier 10 2.2.3. Le rating 13 2.3. Les méthodes de gestion de risque de crédit bancaire 19 2.3.1. Les options 19 2.3.2. Contrats à terme sur l'écart de crédit 20 2.3.3. Crédit default swaps ‘CDS’ 20 3. L’impact de risque de crédit sur la performance bancaire 22 3.1. Définition

L’économiste écossais a fait allusion à l’instabilité des banques et la nécessité d’établir des règles, en effet, les banques sont des intermédiaires financiers qui détiennent des dépôts, payable à la demande, qu’ils utilisent pour octroyer des crédits et investir dans des titres et autres actifs financiers, un processus de transfert de fonds de ceux qui ont de l’argent en excès à ceux qui en ont besoin pour des opportunités d’investissement, d’où un sérieux problème de liquidité. Dans ce cas, un

conscience de l’importance de la banque dans la prospérité de leurs économies, et par conséquents de leurs nations, ce qui a conduit à la libération croissante de l’activité bancaire et son ouverture sur le monde extérieur. Par ailleurs, le marché de crédit dans notre économie est essentiellement bancaire, c’est-à-dire que les entreprises n’ont pas d’autres alternatives que le système bancaire pour satisfaire leur besoin de financement à court, moyen et long terme. Dès lors une interrogation majeure

Scoring sur données d’entreprises : instrument de diagnostic individuel et outil d’analyse de portefeuille d’une clientèle Mireille Bardos Ancien chef de service de l’Observatoire des entreprises de la Banque de France mireille.bardos@wanadoo.fr Mots clefs : prévision du risque de crédit, analyse discriminante, précision de la probabilité de défaillance, classes de risque, sélection de variables, choix de modèle Introduction La plupart des études statistiques sur le risque de crédit et l’analyse



Datamining
et
Scoring
pour
le
 marke2ng
 Datamining
et
Scoring
sont
u2lisés
en
marke2ng
 pour
affiner
la
connaissance
client,
et
ce
pour
:

 •  adapter
un
discours,
une
offre,
un
produit
;
 •  an2ciper
ou
prédire
un
comportement
;
 •  cibler
uniquement
ceux
qui
ont
le
plus
de
 chances
de
répondre
posi2vement
;
 •  etc.

 Datamining
 •  DATA MINING ou Extrac2on
de
Connaissances
à
par2r
de
Données
(ECD)

 •  La
métaphore
du
Data
mining
signifie
qu il
y
a
des
trésors
ou
pépites
 cachés
sous
des
montagnes
de
données
que
l

obligations déclaratives ou d’autorisation A. Les obligations déclaratives La CNIL a proposé depuis aux banques deux normes simplifiées de déclaration de traitement : - tenue des comptes de la clientèle (norme 12) - gestion des crédits ou des prêts consentis à des personnes physiques (norme13) Pour pouvoir faire l’objet de la procédure de déclaration simplifiée, ces traitements doivent présenter quelques caractéristiques prédéfinies, qui permettent de garantir que : -

Revue de literrature [pic] Selon l’auteur, la plupart des études statistiques sur le risque de crédit et l’analyse discriminante se concentrent sur les techniques de construction d’un score. Or la réalisation d’un outil efficace de sélection du risque doit relier cette construction à l’utilisation future de cet instrument et les propriétés qu’il doit en conséquence nécessairement satisfaire. L’article s’efforce de relier construction et utilisation en mettant en exergue les propriétés

Obligations déclaratives et autorisations : En ce qui concerne le domaine Bancaire la CNIL permet aux banques depuis un certain temps de faire des déclarations simplifiées sur la tenue des comptes de la clientèle (norme 12) ainsi que sur la gestion des crédits ou prêts consentis aux personnes physiques (norme 13). Pour ce faire elles doivent garantir : - Que les données collectées sont purement objectives et contrôlable par l’intéressé - Les logiciels utilisés doivent émettre des résultats facilement

gestion des crédits ou des prêts consentis à des personnes physiques. Pour pouvoir faire l’objet d’une déclaration simplifiée, il est nécessaire que les traitements doivent présenter quelques caractéristiques prédéfinies en vue de ne pas porter atteinte aux personnes : - que sur des données objectives - qu’il n’est appliqué à ces donnés que des résultats qui sont facilement contrôlés. B) Les demandes d’autorisations En matière de traitements soumis à autorisations, le crédit scoring

gestion des crédits ou des prêts consentis à des personnes physiques. Pour pouvoir faire l’objet d’une déclaration simplifiée, il est nécessaire que les traitements doivent présenter quelques caractéristiques en vue de ne pas porter atteinte aux personnes : - que sur des données objectives - qu’il n’est appliqué à ces donnés que des résultats qui sont facilement contrôlés. A Les demandes d’autorisations - En matière de traitements soumis à autorisations, le crédit scoring, et les données