Econometrique

ous de trouver les principaux déterminants du gal e utilisant des données temporelles. Nous élaborerons donc un modèle économétrique scientifiquement élaboré et reposant sur des arguments économiquement fiables. Dans notre étude, nous prendrons comme acquis l h poth se de statio narité et de non co-intégration des variables et utiliserons les différents outils économétriques assimilés en classe et issus de nos recherches personnelles pour répondre efficacement à la question posée. Ainsi, dans une

reflect the position of INSEE but only their authors views. Les modèles logit polytomiques non ordonnés : théorie et applications Cédric Afsa Essafi 1 Résumé Les modèles logit polytomiques non ordonnés constituent une famille de modèles économétriques adaptés au cas où la variable à expliquer est une variable qualitative, dont les modalités ne peuvent être classées les unes par rapport aux autres. Il en est ainsi, par exemple, de la catégorie socio-professionnelle, du mode de transport, du

statistiques et économétriques qui consistent à exploiter les données historiques existantes, et la méthode des sondages qui consiste à interroger les chefs d’entreprises ou les contribuables concernés. Les méthodes statistiques consistent à modéliser ou à formaliser les relations liant les avantages fiscaux aux résultats éventuels de telles mesures. Certaines approches standard peuvent être utilisées dans beaucoup de cas. Nous distinguons notamment : • Les modélisations économétriques comme la régression

ces facteurs font l’objet de débats mais la plupart des économistes semblent s’accorder sur le fait que le taux d’épargne des ménages soit en théorie expliqué par des effets revenu, des effets richesse et des effets de taux d’intérêt. L’analyse économétrique de la consommation, quant à elle, montre que le pouvoir d’achat du revenu disponible et l’inflation sont les deux seuls déterminants du taux d’épargne. Néanmoins, une part du taux d’épargne resterait inexpliquée au vu de ces deux déterminants

rendement de x% » opinion relative : « l’actif A surperformera l’actif B par x points de % » Le mécanisme de B&L La nature des opinions Des intuitions d’investisseurs Des données empiriques (valeurs des rendements moyens récents) Des prévisions économétriques des rendements Les variables des opinions La détermination du rendement espéré: τ un scalaire mesurant le poids accordé au rendement d’équilibre P la matrice des opinions (KxJ) définissant les actifs impliqués dans chaque opinion Ω la matrice

pas voir surgir de nouveaux concurrents. La seconde réponse est que l’intervention protectionniste suscite des représailles et provoque au final une dégradation économique de tous les protagonistes. Face à ces nouveaux arguments et aux études économétriques sur le sujet, on a finalement vu les nouveaux théoriciens du commerce international adopter une position favorable au libre-échange. Paul Krugman devenu depuis l’un des plus fervent partisan du libre-échange est un exemple frappant de ce phénomène

Annexe II Au cours d’Introduction aux méthodes économétriques Traitements préalables des séries statistiques: Compléments de cours Notes établies à partir du cours de Fouzi Mourji Année universitaire 2012/2013 Sommaire I - Introduction II- Comment déflater une série statistique ? II- 1 L’utilisation des indices des prix II- 1.1 Les indices simples II- 1.2 Les indices synthétiques II- 2 Exemples d’utilisation des indices synthétiques II- 2.1 Exemple

différence de Mason, Bain est plus conciliant vis-à-vis de la théorie microéconomique et considère que l’économie industrielle doit s’y ancrer (Moati, 1995). Il a abandonné l’étude monographique des secteurs et utilise pour la première fois une analyse économétrique pour analyser un ensemble limité de données communes à un ensemble de secteurs.Il s’agit de trouver dans les sources de données disponibles des indicateurs statistiques capables de rendre compte des différentes dimensions de l’organisation d’un

incivique en appliquant des mesures pour atténué ce fléau, autrement dit lutter contre l'impunité régnant dans ce secteur. Bibliographie : ATTILA G. , CHAMBAS G. , COMBES J-L. « Corruption et mobilisation des recettes publiques : une analyse économétrique » , Recherches Economiques de Louvain , n°2 , 2009 p229-268 BASLE M. , Le budget de l’état , La Découverte , 2012 , 128p. BRURON J. , Le contrôle fiscal , Paris :Librairie générale de droit et de jurisprudence , 1991 , 114 p . COSSON

d’appliquer l'approche de la contrainte de la valeur actuelle. Notre contribution essentielle dans ce cadre concerne notamment la reformulation de l’approche en prenant en considération les spécificités de l’économie marocaine ainsi que les tests économétriques que nous avons conduits en nous inspirant des récentes innovations en matière de séries chronologiques. Le test de soutenabilité de la politique budgétaire sur plusieurs sous-périodes repose fondamentalement sur des tests de cointégration des