Faille normale

Quantite_Commandee, Nom_Categorie_Pdts) R4 : CATEGORIES_PRODUITS (Nom_Categorie_Pdts) Nous allons maintenant analyser ce modèle relationnel, qui à ce stade n’est que provisoire, il va falloir au final qu’il soit de 3 FN, de 3° forme normale/ On va analyser relation par relation, et vérifier que chaque relation est de 3 FN 1° Analysons R1 CLIENTS (Nom_Client, Adresse_Client) 1° FN : 2 principes sont à respecter : 1°) PRINCIPE D’ATOMICITE DES ATTRIBUTS : tout attribut de cette

exclusifs : 2 évènements opposés : o Quand A et B ne sont pas exclusifs : Tous les évènements possibles B A A A et B o o Probabilité que A se produise sachant que B se produise : A et B sont indépendant si Statistiques inductives Loi Normale avec : moyenne et Utilisation des tables :   X : n’importe quelle variable : variable centrée réduite telle que et : écart-type 2 Une valeur centrée réduite est nulle si elle est à la moyenne. Quand on a une valeur négative : Intervalle où

(ou caract´ristiques num´riques). Dans cette optique, aucune hypoth`se de e e e e type probabiliste n’est faite sur les donn´es consid´r´es (par exemple, il n’est pas n´cessaire e e e e de supposer que les donn´es sont les observations d’une loi normale). Les trois directions e signal´es ci-dessus (pr´sentation, repr´sentations graphiques et calcul de r´sum´s num´riques) e e e e e e serviront de guide dans la suite de ce cours. On notera que les termes de statistique descriptive, statistique exploratoire

suit une e distribution normale d’esp´rance 100 et d’´cart-type 25 e e 3. La d´cision financi`re en situation de risque e e • Etablir la distribution: approche objective vs. subjective • Objective: s´ries temporelles ⇒ distribution de fr´quence ⇒ e e distribution de probabilit´ e • Exemple: 50 observations du rendement mensuel rM d’une action rM -2% 0% 2% 4% 6% 2% fr´q. e 5 10 20 10 5 50 ⇒ prob. 0.1 0.2 0.4 0.2 0.1 1 • Exemple: Les rendements suivent une loi normale N (0.02, 0.00048) ⇒

suit une loi normale ( NF X06-050 ) - La Droite de Henry, - Méthode du Khi-Deux ( χ² ). TGM Productique - Lycée Benjamin FRANKLIN Orléans D:\GM\SPC\Manuel\SPC Généralités Version 2 du 12/03/2001 Page 6/13 MATHIEU J-C 12/03/2004, 10:42 Page : 6 Initiation au contrôle statistique du processus de fabrication ( Méthode SPC ) 2-2-2 - Comparaison entre la dispersion et l'intervalle de tolérance de fabrication Lors d'une fabrication, il faut tenir compte de la Dispersion normale du processus

1997 et auteurs de la formule de Black-Scholes-Merton. Se fondant notamment sur les corrélations statistiques observées dans le passé dans les mouvements de taux d’intérêt, LTCM paria plusieurs centaines de milliards de dollars sur un retour à la normale des taux obligataires après la crise asiatique de 1997. Survint alors l’« événement rare » : à la fin de l’été 1998, la défaillance de la Russie provoque un nouveau choc sur les marchés obligataires. Les taux d’intérêt se déplacent à l’exact opposé

puisque en vertu de l’approximation normale, [pic]fluctue autour de µ. On essaie donc de construire un intervalle d’estimation autour de [pic]qui a des chances d’encadrer µ. 1 Estimation par intervalle de la moyenne d’une population : cas de grands échantillons A σ connu Lorsque la taille de l’échantillon est suffisante, c'est-à-dire n ≥ 30, le théorème central limite pourra être appliqué à la distribution de[pic], et elle suivra une loi normale Nous allons montrer comment

aujourd'hui que les immigrants se déplaçaient d'environ 70 km par génération. Plus précisément, on admet que le déplacement D des immigrants en direction du Nouveau Monde par génération (soit en 25 ans), exprimé en km, est une variable aléatoire normale N (70, 30). 1) Quelle est la probabilité pour que D soit supérieur à 100 km ? 2) Quelle est la probabilité pour que D soit supérieur à 150 km sachant que D est supérieur à 100 km? 3) Quelle est la distance d0 telle que P(D 5) d) Pour n =100 et p0

indépendante de i et de Xi  La variance des résidus est constante: V ( ei ) = E ( ei ²) = δe² quantité finie H4 H5 Hypothèse d’indépendance des erreurs:  Cov ( ei , ej) = 0 Hypothèse de normalité  Les erreurs sont distribuées selon une loi normale de moyenne nulle et d’écart-type constant  E ~> N ( 0 ; σ ) H6 Hypothèse qui concerne la variable exogène  Lorsque n tend vers l’infini, la suite des Xi est telle que: ∑������������ ������ = ������ X0 quantité finie ∑(������������

calcul de la probabilité que le seuil de rentabilité soit atteint. Cela suppose que l’on connaisse la loi de probabilité suivie par le CA de la firme. Par exemple, supposons que le CA de notre entreprise suive une loi de probabilité de type loi normale N (1000 ; 200). => (« espérance de vie » ; « écart type »). De manière intuitive, l’espérance est une moyenne pondérée des probabilités et l’écart type est la racine carrée de la variance, ou, c’est l’écart moyen à la moyenne : (E(x) ; variance)