Optimisation Fiscale

I-Objectif : Le but de cette manipulation est la détermination de l’influence des matrices Q et R sur la stabilité du système en utilisant les outils Matlab. II-Simulation du système : Le système sur lequel portera notre étude possède la fonction de transfert suivante : H(p)= 2/(0.15p2+p ) = 2/p(0.15p+1) La réponse indicielle de ce système est représentée sur la figure suivante : On remarque que la réponse indicielle de ce système diverge ce qui montre que le système étudié est instable

u production, etant les mˆ mes dans toutes les usines, n’entrent pas en ligne de ´ e compte. Formuler le probl` me de transport comme un mod` le lin´ aire (choix des e e e variables, expression de l’objectif et expression des contraintes). 1.2. Optimisation du plan directeur de production. Une soci´ t´ voudrait ee etablir son plan directeur de production, c’est-` -dire les quantit´ s a produire ´ a e ` chaque trimestre ainsi que les ressources a mobiliser chaque trimestre pour ` pouvoir satisfaire

Université Louis Pasteur Licence Mathématiques-Economie Année universitaire 2007-2008 Enseignante : Isabelle MARET Durée : 2h Documents autorisés : Néant Calculatrices non autorisées Session de janvier 2008 Correction de l’examen de Micro-économie Approfondie: Introduction à la Théorie des Jeux et Applications à l’Organisation Industrielle Exercice 1 : 1. (7 points) Pour un niveau donné q0 de la production initiale de la firme installée, déterminons l’équilibre de Cournot-Nash du jeu de seconde

Cours optimisation On appelle problème d’optimisation la donnée d’une instance de la forme minimiser/maximiser f (x) sous les conditions gi (x) ≤ 0 ∀i ∈ {1, . . . , m} hj (x) = 0 ∀j ∈ {1, . . . , m } avec f : Rp → R une fonction objectif et gi , hj : Rp → R des fonctions de contraintes. L’ensemble des points {x ∈ Rp | gi (x) ≤ 0 ∀i ∈ {1, . . . , m}, hj (x) = 0 ∀j ∈ {1, . . . , m }} est appelé ensemble de candidats. S’il est non vide, on appelle solution du problème d’optimisation

l’ensemble des modifications élémentaires que l’on peut appliquer à une solution s donnée, par exemple l’ensemble des permutations (si les solutions peuvent s’écrire sous la forme d’une séquence finie d’éléments, comme le cas se présente fréquemment en optimisation combinatoire) Si cet ensemble est trop grand, on pourra toujours le réduire à un sous-ensemble, aléatoirement, ou en fonction d’un critère précis. 3.2) Définition La Recherche à voisinage variable (RVV) est une métaheuristique récente pour la

COURS D’ÉCONOMÉTRIE Professeur Philippe Deschamps Edition 2006-2007 Université de Fribourg Séminaire d'Econométrie Boulevard de Pérolles 90 CH-1700 Fribourg, Suisse © Philippe Deschamps, 2006 i TABLE DES MATIERES Première partie: Quelques notions de base du calcul des probabilités et de l’analyse statistique. I. Vecteurs aléatoires 1.1. Distribution jointe. 1.2. Densité jointe 1.3. Densité marginale 1.4. Densité conditionnelle 1.5. Indépendance 1.6. Covariance 1.7. Espérances

f"xy (x,y) . On peut définir de même f" y²(x,y) et f‘‘yx (x,y) . Il est à noter que : Application : Soit la fonction : f(x,y) = 2x2y3 + 5xy2 - 3x2y + 7x - 4y Calculez f'x , f'y , f ‘‘x² , f"y² , f"xy , f‘‘yx Solution : voir le site 2. Optimisation libre ou sans contrainte 2.1 Cas d’une fonction à une seule variable Il s‘agit d‘une fonction à une seule variable du type y = f(x) Pour déterminer les extremums de cette fonction on passe par deux étapes :  Condition nécessaire du premier

Optimisation avec contraintes méthodes primales 1. Approche générale Considérons le problème général de programmation mathématique suivant: Min f  x  1 xR où le domaine réalisable R est en général défini à l'aide d'un ensemble de contraintes de type g i  x   0, i  1,, m   i.e., R  x  n  : gi  x   0, i  1,, m . Considérons le problème général de programmation mathématique suivant: Min f  x  . xR 1 Approche de résolution: méthode

` ´ Algebre lineaire Algorithme du simplexe Algorithme du simplexe ` ´ Une solution a la programmation lineaire Hugues Talbot Laboratoire A2SI 18 mars 2008 ´ ´ Resume ` ´ Algebre lineaire Algorithme du simplexe Plan ` ´ Algebre lineaire Algorithme du simplexe Formulation et forme standard Notations Recherche d’une solution optimale ´ ´ Resume ` ´ Algebre lineaire Algorithme du simplexe Matrices, inverses etc • Il est necessaire de

doivent produire chaque centrale pour la vente en gros à la société détendeur du monopole. La dernière partie met en exergue l’aspect économique encore en phase exploratoire sur le prix de l’électricité. Mots clés : - marché de l’électricité – optimisation des puissances – libéralisation - tarification Abstract : - This article will show us Antananarivo interconnected network which may release the electricity market. The analysis of the network is obtained from the calculation of the load. The optimization