Ratio Cooke

elle doit mobiliser jusqu’à 8% du montant du crédit dans ses fonds propres. C’est le ratio Cooke. Mais dans la pratique, les banques appliquent le plus souvent un ratio différent pour chaque entreprise, en fonction du niveau de risque réellement supporté. Ainsi, un crédit accordé à un client peut être couvert à 5%, un autre à 10%, etc... Jusqu’alors, le crédit-bail faisait l’objet d’une pondération de 50% du ratio Cooke. Cela impliquait qu’une opération de crédit-bail immobilier permettrait d’immobiliser

Interdiction de chéquier : pas d’interdiction lors de la consultation des interdictions de chéquier. ❖ Ratio d’endettement : il est égale à : • 40% si le revenu mensuel net est compris entre 250 et 399 DT • 43% si le revenu mensuel net est compris entre 400 et 599 DT • 45% si le revenu mensuel net est supérieur ou égal à 600 DT |Règles de calcul du ratio d’endettement = (charges mensuelles nettes / revenus mensuels nets des retenues) × 100

capital d’une firme est constitué des Fonds Propres et des dettes et la mesure de cette structure revient à déterminer le poids de l’une des deux composantes dans le capital. Le poids de la dette dans le capital d’une entreprise est déterminé par le ratio dette/capital. La première analyse rigoureuse de cette structure est celle du modèle de Modigliani et Miller en 1958 qui a tenté d’expliquer qu’il n’existe pas une structure financière optimale dans une entreprise. Au fil du temps, cette analyse

Normes de Bâles : avec Ratios de liquidité à long terme et court terme, fonds propres par rapport aux risques etc. 7) Régulation micro : Régulation fondée sur les mécanismes de marché : Bâle 1 et 2 : « La stabilité systémique, qui est de l’ordre macroéconomique, est supposée atteinte en additionnant des établissements individuels qui seraient séparément sécurisés selon certaines normes 1 et 2 ». Bâle I=1988 = focalisé sur le risque de crédit, via le ratio Cooke. Bâle II = 2004 = sur le

interbancaires… Le 2ème axe dans cette démarche consiste à définir la relation entre les risques encourus et les fonds propres, et ce à travers l’étude d’un certain ensemble de ratios, dont essentiellement le ratio Cooke (qui sera remplacé par le ratio Mc      donough courant 2005), le ratio de division de risque et le ratio de liquidité. La notion des fonds propres a été définie dans son aspect réglementaire  ou prudentiel pour englober ainsi les fonds propres de base, et les fonds complémentaires

respect d'un certain ratio d'endettement par rapport au montant réellement en caisse (monnaie centrale et monnaie fiduciaire). Ce ratio était le ratio de Cook et il était fixé à 8% pour toutes les banques et tous les crédits accordés. Depuis les accords de Bâle II, ce ratio est variable - bien souvent en dessous de 8% - c'est le ratio McDonough. Le calcul de ce ratio "McDonough" occupe une bonne partie des projets d'une banque. Sur wikipédia, vous pourrez lire à propos du ratio de McDonough qu'il est

le volume de fonds nécessaires, le Comité de Bâle a aménagé des périodes de transition dans l'application des nouvelles normes de fonds propres. L'échéancier du calendrier est finalement poussé jusqu'en 2019 et le Core Tier 1 porté de 2 à 4.5%. Ce ratio est très significativement au-dessus des niveaux actuels de Bâle II et requerra des efforts importants d'adaptation des banques dans leur modèle d'activité et leur bilan. Quant au coussin de sécurité, il sera introduit à partir de 2016, laissant aux

islamiques (mesurée par les ratios « provisions et pertes de contrepartie sur encours de crédit ») est dans l’ensemble meilleure que celle des banques conventionnelles ; - la solvabilité des banques islamiques (mesurée par le ratio « capital social et réserves sur encours ») est comprise entre 10 et 20%, soit à un niveau supérieur à celui (8%) exigé par les accords de Bâle ; ce ratio doit être supérieur à 8%, selon les accords de Bâle 1 (ratio Cooke) et de Bâle 2 (ratio Mc Donough). - la

direction déléguée de gestion des risques de la banque populaire. Section 2 : comment la banque populaire gère ses risques ? 1. Constitution du dossier : 2. Démarche de l’étude d’un dossier de crédit de la BPR  3. Ratios d’analyse du risque crédit par la notation et par l’analyse Financière. Section 3 : limites du système de gestion de risque. Chapitre 3 : Recommandations pour l’amélioration de la gestion du risque crédit

en coordination avec 20 autorités de supervision nationales [3]. Selon ce scénario négatif publié en juillet 2010, le ratio moyen Tier 1 de ces banques passerait de 10 3 en 2009 à 9 2 en 2011 et seules 7 banques auraient un ratio inférieur à 6 %[4]. Mais force est de rappeler que les banques qui ont fait faillite ou ont été nationalisées en 2008 et 2009 avaient d'excellents ratios Tier 1 et de solvabilité[5]. Il semble plus simple et utile de suivre l'effet de levier[6] et surtout le volume des options