Ratio Cooke

sécurité des consommateurs et mieux faire entendre la voix de la France en Europe et dans les négociations internationales. Les normes Bâle 1 et Bâle 2 (ratio cooke et Mc donough) Ratio de solvabilités et exigence minimale de fonds propres. Arrivée de Bâle 3 (renforcement des fonds propres, instauration d’1 ratio levier et mise en œuvre de ratios de liquidités) CCL : Nous avons pu voir que les évolutions en terme de réglementation du secteur bancaire ont été très nombreuses. Ces modifications

épargnants ou les autres contreparties. -  La supervision bancaire : les autorités de supervision surveillent de près l’activité des banques. Elles contrôlent régulièrement les documents comptables pour s’assurer  notamment du respect de certains ratios (solvabilité, liquidité, exposition au risque de marché etc.). -  L’assurance - dépôt : elle a essentiellement pour objectif de dissuader les ruées bancaires. Les déposants, sachant leurs fonds assurés, ne sont plus incités à retirer leurs dépôts

(prudentielle). B. Instruments Cette re-réglementation a pour principal instrument les ratios de fonds propres. l  Les fonds propres constituent, en effet, une « éponge à risques » sûre et pratique, dès lors qu'ils sont suffisamment proportionnés aux engagements risqués. l  Les fonds propres sont un peu à la gestion des risques ce que l’aspirine est à la médecine ! l  15 B. Instruments l  l  Le ratio Cooke recommandé en 1988 par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, qui réunit les régulateurs

retenu est le ratio fonds propres sur total des actifs bancaires. Cependant, les travaux de Jacques et Nigro (1997), Aggarwal et Jacques (2001) pour les banques américaines, Van Roy (2003) pour les banques européennes, Rime (2001) pour les banques suisses et Murinde et Yaseen (2004) pour les banques africaines et du Moyen-Orient trouvent une influence simultanée, mais négative entre le niveau de capital et le niveau de risque. L'indicateur du niveau de capital retenu alors est le ratio Cooke, c'est-à-dire

établissement Celle ci conduit à une contraction immédiate des crédits et une entrée en crise économique du pays faute de financements. C'est pourquoi elles sont contraintes de respecter des ratios financiers comme le célèbre ratio d'adéquation des fonds propres; le ratio Mac Donought (anciennement ratio Cooke) issu des directives Bâle II et qui va encore évoluer suite aux recommandation issues de Bâle III . Certains pays ont organisé des fonds interbancaires de garantie, permettant de rembourser

régulation publique 3. Les crises de change : une résolution complexe 4. Les solutions à long terme Prévention et résolution des crises systémiques : quelques propositions concrètes 1. Les mesures préventives - le ratio Cooke - La garantie des dépôts - La taxe Tobin 2. Les mesures curatives - Le prêteur en dernier ressort - Le choix de régime de change Conclusion Introduction Le phénomène de globalisation financière

entreprises d'investissements dans l'économie, des ratios prudentiels leur ont été imposés afin d'éviter le risque systémique (défaillance d'un établissement entraînant celui d'un autre jusqu'à ce que l'ensemble du système bancaire s'écroule). Ces ratios permettent de contrôler la liquidité, la solvabilité et l'équilibre financier des établissements de crédit et des entreprises d'investissements. Le ratio de solvabilité appelé ratio Cooke ( Bâle I) institué en 1988 suite au Krach de Wall Street

perception de l’économie et de ses perspectives. Pour simplifier et caricaturer, en période difficile elles resserrent le crédit et ouvre les vannes quand l’horizon s’éclaircit. Il faut noter que cette politique peut être bien plus contraignante que les ratios réglementaires. Une banque peut  » crouler sous les liquidités (4) » et ne pas être volontariste en matière de prêts si elle juge les perspectives économiques peu encourageantes. 2. La situation financière des banques et leurs règles de gestion

1987 : suppression de l'encadrement du crédit. 1988 : mise en place d'un ratio de solvabilité international (ratio Cooke). 1990 : fin du contrôle des changes. 1993 : mise en place du marché unique européen bancaire. 1999 : mise en place de la monnaie unique. 2002 : introduction des pièces et billets en euro. 2007 : entrée en vigueur de la directive sur les marchés d'instruments financiers. 2008 : mise en place du ratio européen de solvabilité (Bâle II). 2009 : entrée en application de la 3e

L’Accord de Bâle I a mis en place le ratio Cooke, qui tient le nom de Peter William Cooke, président du comité de Bâle à l’époque. C’est un ratio de solvabilité bancaire, qui fixe une limite des prêts accordés par un établissement financier en fonction des capitaux propres de la banque. Les banques doivent respecter un rapport minimum entre ses fonds propres et le niveau de ses engagements. De ce fait, les banques sont tenues de respecter en tout temps un ratio de solvabilité au moins égal à 8%. Une