Stress Test Risque De Liquidité

ÉTUDES Bilan des « stress tests » menés sur le système bancaire français Bilan des « stress tests » menés sur le système bancaire français OLIVIER DE BANDT Direction générale des Études et des Relations internationales Service d’Études macroéconomiques et de Prévision VICHETT OUNG Secrétariat général de la Commission bancaire Service des Études bancaires Au premier semestre 2004, le Secrétariat général de la Commission bancaire (SGCB) et la direction générale des Études et des Relations

de la hausse/baisse du prix. D26- Le risque de base La couverture était parfaite parce qu’in avait des contrats correspondants aux couvertures que l’on voulait. Les maturités des contrats à terme et transaction ne correspondent pas Les actifs qu’on cherche à couvrir n’ont pas d’équivalence sur le marché. Le décalage entre la position au comptant de l’actif et le contrat à terme c’est le risque de base. Dans les contrats futurs on trouve toujours le risque de base car on n’est pas couvert à 100%

et le montant des crédits distribués pondérés par les risques associés. La nature des risques pris en compte a cependant été enrichie (prise en compte du risque de marché, du risque de crédit et du risque opérationnel) et les méthodes de calculs des risques ont été améliorées. Le ratio global était notamment décomposé en deux parties : un ratio dit « Tier 1 » de 4 % où le capital était supposé être du « vrai » capital (c’est-à-dire sans risque) ; et un autre ratio de 4 % « Tier 2 » pour lequel les

BANQUE D’ALGERIE MEMOIRE DE FIN D’ÉTUDES En vue de l’obtention du DIPLÔME SUPERIEUR D’ÉTUDES BANCAIRES g{¢Åx M Value-At-Risk: Outil de risque management (cas de la BNA) Elaboré par : M. BENDJEDDOU Hichem Novembre 2004 6ème promotion Mémoire de fin d’études Value-at-Risk : outil de risk management Introduction générale C ette dernière décennie a été marquée par un ensemble de changements profonds opérés sur la scène économique et financière internationale. Ces changements

ferraillent depuis plus de trois ans pour rassurer les marchés sur leur solidité financière. Alors que les inquiétudes persistent sur la dette souveraine, sur leurs fonds propres au regard de Bâle III et qu’elles seront soumises d’ici l’été à de nouveaux stress tests, peuvent-elles espérer tourner en 2011 la page de la crise ? LE CONTEXTE LES REPERES Crise après crise, une confiance à reconquérir 2 Les euro députés haussent le ton face au lobby bancaire 10 Le point de vue de Martin Hirsch et de Jean-Pierre

a un phénomène de « bank run » (les épargnants retirent massivement leur argent) mais surtout à une difficulté à se financer à court terme sur les marches financiers (émissions d’obligations et prêt d’autres banques). Il y a donc un problème de liquidité insolvable pour Dexia qui va obliger les états Français, Belges et dans une moindre mesure Luxembourgeois à intervenir. En effet, la faillite de Dexia aurait entrainée pour les collectivités locales français et belges de lourdes pertes, ainsi que

n’alourdira pas le travail des commerciaux ; – Vocalisis bénéficiera ainsi d’un savoir-faire de professionnels ; – la base de données pourra être mieux qualifiée et le ciblage sera précis. Grâce à cette base de données très qualifiée, le taux de clics risque d’être beaucoup plus élevé ; – le message adressé aux prospects sera plus personnalisé et percutant car ce sont des spécialistes qui le créeront ; – la campagne sera mise en place plus rapidement ; – les envois seront réalisés selon un planning

sujet des politiques monétaires ? La crise a montré qu’il fallait modifier les conceptions et les pratiques des politiques monétaires en ce qui concerne : • leurs objectifs ; • leurs instruments ; • la réglementation des banques, la surveillance des risques systémiques ; • la supervision macroéconomique ; • la coordination internationale. Nous examinons six pistes de réflexion pour modifier les objectifs fondamentaux et les pratiques des politiques monétaires. Six pistes de réflexion La crise, depuis

les agences bancaires ? Les autorités de tutelles sont (P. 24-25) : ACPR : Autorité de Contrôle Prudenciel et de Résolution (créée par l’ordonnace du 21 janvier 2010) AMF : Autorité des Marchés Financiers 6) Qu’appelle-t-on « risque systémique » ? C’est un risque de contagion ou un événement qui atteint une banque et selon sa taille, peut affecter les autres banques en crise (P. 47) 7) Comment serait sanctionnée la complicité d’un collaborateur de la banque dans une opération de blanchiment

mimounrahmani@wordpress.com Remarques préliminaires Il s’agit d’un rapport de contrôle de la gestion de la dette publique. L’objectif de la gestion de la dette publique est de: « assurer un financement stable et durable en réduisant les couts et les risques et en favorisant l’arbitrage entre financement externe et financement interne ». Donc, d’ores et déjà on est loin de ce qu’on entend, nous, par audit de la dette. Ce contrôle de la gestion de la dette a concerné uniquement l’exercice 2012. Il