Test de régression

------------------------------------------------- TD6 : Régression simple Régression simple : 1variable expliqué, et une variable explicative Régression multiple : 1 variable expliqué, et plusieurs variables explicatives. Ventes t = Alpha0 + alpha1*PUBTV t + U Et les 2 alphas sont des paramètres à estimer. Alpha o : le montant des ventes qui ne dépend pas de la pubtv Alpha 1 : l’influence de la pubtv sur les ventes. Corrélations | | ventes | pubtv | ventes | Corrélation de

Alimentaire 8 5. Le Marketing Gustatif : Produits non Alimentaire 8 6. Marketing Auditif : 9 B. L’optique Communication : 9 1. Domaine Visuel : Éléments d’Identification visuel : 9 2. Domaine Olfactif : 10 3. Domaine Auditif : 10 4. Domaine Tactile : Tester le produit à travers la publicité 10 C. L’optique Point de vente : 10 1. La vue : gérer les couleurs et les lumières : 11 2. L’odorat : les senteurs d’ambiance 11 3. L’ouïe : l’ambiance sonore 12 4. Le toucher : 12 5. Les variables liés au marketing

36 AI DEPENSES DE FONCTIONNEMENT B / DEPENSES D'INVESTISSEMENT SECTION 2 DEPENSES PUBLIQUES EN CAPITAL HUMAIN ET INDICATEURS SOCIAUX Paragraphe 1 IMPACT DEPENSES PUBLIQUES EN CAPITAL flUMAIN SUR L'ESPERANCE DE VIE 36 37 38 38 A / CORRELATION 1) TEST DE DIAGNOSTIC II / RESULTATS DE L'ESTIMATION III/TESTS DE VALIDATION IV / SIGNIFICATIVITE DES VARIABLES V / PREVISION B / CAUSALITE ': 38 38 39 39 40 41 41 Paragraphe 2 IMPACT DES DEPENSES PUBLIQUES EN CAPITAL HUMAIN SUR LA SCOLARISA T/ON. n io

en biologie) Codétermination : Z implique X, Z implique Y donc X et Y sont corrélés sans causalité B. La modélisation 1. Droite de régression La droite de régression correspond à la relation linéaire qui approche au mieux les observations. 2. Régression linéaire simple et méthode des moindres carrés a) Principe Le but est de modéliser par la droite de régression un nuage de points avec l’erreur (écarts entre les points théoriques et les points réels) la plus faible possible. Cette droite est

du NYSE, AMEX et NASDAQ: rendement mensuel, taille… Des régressions temporelles et des régressions transversales du rendement et du Rendement ajusté du risque (R*) sont réalisées. Calcule: R*t = Rt - Rf - ∑β(t-1)Ft ; Régression: R*t = C0 + ∑Ct*Z ; Z= Taille Analyse des résultats: Un Ct insignifiant Un R^2 petit. Valeur… Le modèle explique la caractéristique de l’entreprise et capture tous l’effet correspondant Les modèles testés Les modèles vérifiés sont les suivants: CAPM (Sharpe 1964

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 6 7 8 8 9 9 9 10 11 12 13 13 14 14 16 17 17 17 17 17 19 19 19 20 21 21 21 23 24 25 29 29 29 29 30 30 31 32 32 33 34 34 34 37 38 38 38 39 3 Désaisonnalisation par regression linéaire 3.1 Présentation des données . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2 Le modèle linéaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.1 Hypothèses sur les erreurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

copies, l'entreprise a mis au point un test optique permettant, sans rompre le certificat de garantie, de se faire une opinion sur la conformité du produit, On sait que : la probabilité que le test soit positif (c'est à dire qu'il indique que c'est une copie) sachant que le produit est bien une copie est de 0,85 la probabilité que le test soit négatif sachant que le produit est bien original est de 0,95 On tire une flasque au hasard et on la soumet au test, Représenter les données sous

l’enfant. * test de copies de figures géométriques simples, de difficultés graduées * test de copie de figure unique mais complexe (figure de Rey) : combien d’éléments l’enfant arrive-t-il à copier 1. Généralités André Rey (1942) : Il a élaboré la figure de Rey, au départ ce test est utilisé pour évaluer des traumatisés crâniens. Paul Osterrieth (1945) : Il a enrichi cette épreuve et fait tout le travail qui concerne les enfants. Test perceptivo-moteur : nécessite

profondeur temporelle n'ont pas permis la prise en compte de tous les facteurs potentiels. L'interprétation des résultats et les recommandations prennent en compte les facteurs potentiels confirmés par l'étude économétrique et ceux qui n'ont pas pu être testés mais dont la pertinence et le sens économique ont été établis dans la première analyse. 2.1 Analyse contextuelle Cette première approche est utilisée pour rechercher les fondements de la faible bancarisation dans l’analyse de l'environnement global

objectifs est par conséquent, de tester l’apport de variables bancaires dans l’analyse des crises. Nous cherchons aussi à identifier les facteurs qui ont contribué d’abord à la fragilisation du système bancaire, ensuite au déclenchement de la crise puis, enfin, à la persistance de la crise 7 Nous retenons dans cette étude une période qui se situe deux ans avant le déclenchement annoncé de la crise tout en considérant d’autres cas, que nous ne présentons pas ici, afin de tester la robustesse des résultats