Value

Is there any real difference between a supply chain and a value chain? To answer the question of the existence of a difference between supply chain and value chain, it is necessary to define the terms separately, even if they are often confused or interchanged. The supply chain is the succession of processes and actions aimed to get the product from its original state (raw material), to carry it between the factories and to the customer’s hand. Supply chain can also include the transportation

Le projet full fair value: quelle pertinence pour la banque ? Résumé : La comptabilisation en juste valeur ou fair value répondrait selon ses partisans aux exigences de transparence et de comparabilité des informations financières et constituerait une approche supérieure aux autres méthodes de comptabilisation. Actuellement, un projet de norme, dit de full fair value, a été proposé par les normalisateurs comptables et vise à généraliser l'évaluation des instruments financiers à la juste valeur

joseph | Mesure de risque: value at risk | | | Presenté par : | | MATIERE ENSEIGNEE PAR MR LE PROFESSEUR JOSEPH HAKIMIAN No table of contents entries found.MASTER 2 OPTION: ACTIFS FINANCIERS Mesure Du Risque Financier : La Value-at-risk (VAR) I- Naissance de la Value At Risk La Value At Risk a été utilisée pour la première fois dans les années 1980 par la banque Bankers Trust sur les marchés financiers américains et cette notion de Value-At-Risk (ou VAR) a principalement

The Value Chain of Porter A value chain describes the categories of activities within and around an organisation, which together create a product or service. The value chain is a set of steps which determinate the capacity of a company to obtain a competitive advantage. There are 2 kinds of activities: - The primary activities which participate directly to the creation and the selling of the product. - The support activities which help the main activities and form the company's infrastructure

15/11/2012 1) CUSTOMER LIFETIME VALUE – CONCEPT AND CALCULATIONS A. B. C. D. E. 1) 2) 3) 4) F. G. Introduction ................................................................................................................................................................ 1 Définition du « Customer Life time Value » ..................................................................................................... 1 Origines du CLV ..................................................

Knowledge Management and Value Creation Agenda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Context Project Presentation Strategic alignment assessment Expected outcomes Structure Capabilities Estimated costs Estimated risks Governance approach Document objectives Business case for the Knowledge Management project This document aims at presenting the business case for the implementation of the e-Knowledge Management system at the Centre Hospitalier Universitaire de Nancy. Business Case Methodology The

parties : la première porte sur les fondements et premières formalisations de la Value-at-Risk (VaR), mesure essentielle du risque extrême ; la seconde est une application des méthodes statistiques de la Théorie des Valeurs Extrêmes (TVE) au calcul de la VaR. La philosophie de ce cours est d’aborder en profondeur les techniques statistiques appliquées à la mesure du risque de marché, essentiellement via la Value-at-Risk, de les appliquer à des enjeux financiers, ainsi que d’anticiper la situation

µ0 N’importe quelle loi et n ≥ 30 Loi normale centréeréduite t obs = t obs > tα rejet de H0 ou p-value < α rejet de H0 Echantillons indépendants Comparaison de 2 moyennes observées par l’écart réduit µ1 = µ 2 n1, n 2 ≥ 30 Loi normale centrée réduite t obs = m1 − m 2 − 0 t obs > tα ( S1 ² n1 + S2 ² n2 ) rejet de H0 ou p-value < α rejet de H0 t obs = Comparaison de 2 moyennes observées par Student m1 − m2 − 0 S* 1 n1 + 1 n2 t obs >

du risque de crédit ? 3. Quelles sont les diérences entre les méthodes IRB simple (FIRB) et IRB avancée (AIRB) ? 4. Dénissez les mesures de risques dites Value-at-Risk, Unexpected Loss, Expected Regret et Expected Shortfall ? 5. Pourquoi la mesure de risque Unexpected Loss a-t-elle été retenue par le Comité de Bâle plutôt que la mesure Value-at-Risk ? 4 Le risque opérationnel 1. Comment Bâle II dénit le risque opérationnel ? Donnez des exemples de risque opérationnel. 2. Expliquez la méthode

Risque de Donn´es et e Backtesting de la Value-at-Risk Sylvain Benoit∗ sous la direction de Christophe Hurlin Universit´ d’Orl´ans e e Septembre 2010 R´sum´ e e Les autorit´s de r´glementation bancaire imposent aux banques de d´tenir un niveau e e e minimum de fonds propres pour couvrir leur risque de march´. Ce montant est calcul´ e e par les banques elles-mˆmes ` partir de leur mod`le interne d’´valuation du risque. e a e e Il est alors primordial pour les r´gulateurs