Autocorrélation

intercale entre AR (pour Auto-Regressive) et le MA (pour Moving Average) signifie integrated, c est-à-dire sommation (sous-entendu de processus ARMA) 3 La fonction d autocorrélation n est autre que la fonction mathématique (lorsqu elle existe) définissant le corrélogramme, c est-à-dire permettant de calculer le coefficient d autocorrélation d ordre j pour un décalage donné de j périodes. Management de la Supply Chain et Planification Avancée Planification à moyen et à court terme 152 révision des

pourra néanmoins permettre de suspecter quelques cas de non-indépendance et de compléter l’analyse obtenue par des Régression Arnaud Guyader - Rennes 2 86 Chapitre 4. Validation du modèle tests. Si l’on soupçonne une structuration temporelle (autocorrélation des résidus), un graphique temps en abscisse, résidus en ordonnée sera tout indiqué. Si l’on soupçonne une structuration spatiale, un graphique possible consiste en une carte sur laquelle en chacun des points de mesure, on représente un cercle

statistique de Durbin-Watson (D-W) teste l’autocorrélation des résidus. Trois types de résultats peuvent être obtenus : 1- Le D-W tend vers 2, il n’y a pas d’autocorrélation 2- Le D-W < 2 et tend vers 0 : il y a autocorrélation positive 3- Le D-W > 2 et tend vers 4 : il y autocorrélation négative 235 Tableau 82 : Résultat des régressions annuelles : niveau de la rémunération fixe (RF) en 2003, 2004 et 2004 2003 RF Variables signes Coeff. T (P) Constante Dispersion du capital TCA Cumul des

speech » FAQ Lieu Com: Pour trouver le commençament et la fin d’une signal de parole. RABINER, L.R., SCHAFER, R.W. "Digital Representation of Speech Signals", Proc. IEEE Vol.63, n°4, 1975. Ref: [MACHA94] Lieu Com: RABINER, L.R. "On the use of t autocorrelation analysis for pitch detection", IEEE Trans. ASSP-25, February 1977, pp. 24-33. Ref: [BOITE87] Lieu Com: Estimation du pitch. RABINER, L.R., LEVINSON, S.E. and ROSENBERG, A.E. "Speaker Independent Recognition of Isolated Words Using Clustering Techniques"

autoclavable adj. (instr., méd.), qui peut être passé en autoclave autoclave n. (instr., méd.), autoclave m. autocollimation n. (opt.), autocollimation f. autocollimator n. (instr., opt.), autocollimateur m. autocorrelation n. (math.), autocorrélation f., ~ analysis, analyse par autocorrélation auto-immune adj. (bio.), auto-immun autoimmunity n. (bio.), autoimmunité f. autoionisation (-nization) n., autoionisation f. autolysis n. (bio.), autolyse f. automate (to) v. t. (électr.), automatiser automatic(al)

“White heterosceee e e tasticity consistent covariance matrix estimator”) (2) dans le cas g´n´ral o` l’on peut avoir h´t´rosc´dasticit´ et autocorr´lation: l’estie e u ee e e e mateur de Newey-West (“Newey-West heteroscedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix estimator”) 132 ´ ´ P. DESCHAMPS, COURS D’ECONOMETRIE Dans le premier cas, on estime V par:  u2 ˆ 1  0 ˆ V = .  . . 0 0 u2 ˆ2 . . . ... ... .. . 0 0 . . . 0 ..

symétrique, et négatif lorsque le maximum de la distribution est à droite de l’espérance – avec donc une « queue de distribution » importante à gauche. (ou m2 = s2 et m3). U V W X Y Z 14 axiomatique de Kolmogorov auto-corrélation (autocorrelation) Notion employée notamment pour les séries chronologiques (yi) où, sous sa forme la plus simple, elle désigne la corrélation « ordinaire » des couples (yi, yi + 1). Voir Durbin-Watson (test de). axiomatique de Kolmogorov (Kolmogorov axiom

variables aléatoires de même distribution et mutuellement indépendantes). Cette acception n’est pas vraie dans tous les cas, car les erreurs sont souvent autocorrélées. Le test d’Augmented Dickey-Fuller (ADF, 1981) prend en compte l’hypothèse d’une autocorrélation des erreurs. (BOURBONNAIS R., 2009). Les tests d’ADF sont fondés sous l’hypothèse alternative : | | 1 , sur l’estimation par les MCO des trois modèles avec Δ et 1 • • • Δ Δ Δ ∑ ∑ ∑ Δ Δ Δ [6.6] [6.7] [6.8] avec é é La valeur

comparison of market structures in European banking » par O. de Bandt et E.P. Davis, septembre 1999 8 « Inflation zone targeting » par A. Orphanides et V. Wieland, octobre 1999 9 « Asymptotic confidence bands for the estimated autocovariance and autocorrelation functions of vector autoregressive models » par G. Coenen, janvier 2000 10 « On the effectiveness of sterilized foreign exchange intervention » par R. Fatum, février 2000 76* Bulletin mensuel de la BCE • Octobre 2000 11 « Is the yield curve

déterminer l’ordre d’intégration des séries, on utilise le test de non stationnarité (ou de racine unitaire) de Dickey et Fuller augmenté (DFA; Dickey et Fuller, 1981). Une série statistique y t est dite stationnaire si sa moyenne, sa variance et ses autocorrélations sont indépendantes du temps. Si elle devient stationnaire après d différenciation, on dit qu’elle est intégrée d’ordre d ou I(d). Le test de Dickey et Fuller Augmenté est basé sur l’estimation par la méthode des moindres carrées ordinaires (MCO)