Bale Iii Liquidité

structurés » (« collateralized debt obligations », CDO) a consisté à rassembler au sein d'un même véhicule des produits hétérogènes, aux risques a priori non corrélés. De ca fait, l'incitation à contrôler la solvabilité de l'emprunteur est affaiblie. III. IMPACT DE LA TITRISATION SUR LE RISQUE La titrisation a pour effet de réduire le risque d'un point de vue comptable, et ceci pour deux raisons. Peremièrement on ne considère plus le risque de la même façon : après titrisation, le risque généré par

les autorités ont relevé les plafonds de garanties des dépôts. Les risques systémiques peuvent venir de partout. Il y a risque systémique quand un problème local se transforme en problème global. 2) Risque de crédit/ risque de marché/ risque de liquidité/risques opérationnels 4 variétés de risques financiers : Le risque de crédit s’appelle aussi risque de contrepartie ou risque de défaut ou risque de signature : c’est le risque d’une défaillance partielle ou totale de l’emprunteur. Ex : une entreprise

pour constituer l'ensemble des établissements de crédit et assurer la protection des déposants. Le 14 février 2006, la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés a été promulguée pour mettre en œuvre le dispositif Bâle II, qui a également permis d'augmenter les taux d'intérêt bancaires, ainsi la disposition d’une capacité de financement supplémentaire pour l'économie des particuliers et des professionnels ou des entreprises qui constituent les principaux intérêts

la philosophie musulmane qui est la solidarité, l’équité (à peu près 1 % sans la Dimunishing-Moucharaka). Pour l’inventaire des risques nous avons vu les risques similaires aux banques traditionnelles que sont les risques de crédit, de marché, de liquidité et opérationnel et des risques qui sont spécifiques à la finance islamique comme l’enchevêtrement des risques et le risque commercial translaté. Ceci découle une insuffisance de standardisation bancaire et comptable au niveau des IFI mais aussi par

services offerts par l’UIB 7 Section III : Organigramme de l’UIB et les missions principales de chaque personnel 21 Conclusion 23 Chapitre II : Les différents types de crédits accordés par l’U.I.B. Les risques bancaires et le cadre réglementaire 22 Introduction 22 Section I: les règles d’octroi des crédits aux particuliers 22 Section II : Les différents risques bancaires 26 Section III: Le cadre réglementaire 31 Conclusion 37 Chapitre III : Aspects empiriques : « Crédits aux

les Accords de Bâle 9 A- De l’Accord Bâle I à l’Accord Bâle II 9 B- L’Accord Bâle II 11 i- L’approche dite standard 12 ii- L’approche fondée sur les notations internes ou approche IRB 14 1.3- La perte en cas de défaut (LGD) 15 A- Définition 15 B- Les déterminants de la LGD : quels facteurs font varier la LGD ? 16 i- les caractéristiques du contrat de prêt 16 ii- les caractéristiques de l’entreprise en défaut 16 iii- le pouvoir de

UNE BANQUE : UN MANQUE DE LIQUIDITES D’ORDRE CONJONCTUREL OU UNE DEFAILLANCE BILANCIELLE D’ORDRE STRUCTUREL? JUSTIFIEZ VOTRE AVIS PAR DES EXEMPLES SOMMAIRE I. INTRODUCTION II. MANQUE DE LIQUIDITE D’UNE BANQUE 1. LIQUIDITE BANCAIRE 2. LA CRISE DE LIQUIDITE 3. EXEMPLE DE LA CRISE DE LIQUIDITE III. DEFAILLANCE BILANCIELLE D’UNE BANQUE 1. SOLVABILITE D’UNE BANQUE 2. UNE BANQUE PEUT ËTRE SOLVABLE MAIS MOURIR EN RAISON DE MANQUE DE LIQUIDITE a. L’importance de l’effet

marché C- Risque opérationnel D- Autres risques o Risque de taux o Risques de change o Risque de liquidité SECTION III- Emergence de la notion du risque opérationnel 1. Accord de Bâle I……………………………………………………………........18 2. Le risque opérationnel est à l’origine de plusieurs crashs financiers………. 20 3. Les accords de Bâle II………………………………………………………….. 26 4. Les accords de Bâle III………………………………………………………… 30 Section IV : Présentation du risque opérationnel 1. Définitions du risque opérationnel………………………………………………

Journal of Derivatives, du Journal of Banking and Finance, du Journal of Risk et de Financial Engineering and the Japanese Markets. La gestion du risque de crédit et la stabilité du système financier international Diapositive no 1 Plan I II III Le risque de crédit : de Babylone à LTCM La stabilité du système financier international La réforme du système réglementaire et nouvelles techniques de gestion des risques Conclusion : événements récents et nouvelles pratiques bancaires IV Dans

de crédit Risque de marché Risque opérationnel Autres risques o Risque de taux o Risques de change o Risque de liquidité SECTION III- Emergence de la notion du risque opérationnel 1. 2. 3. 4. Accord de Bâle I……………………………………………………………........18 Le risque opérationnel est à l’origine de plusieurs crashs financiers………. 20 Les accords de Bâle II………………………………………………………….. 26 Les accords de Bâle III………………………………………………………… 30 Section IV : Présentation du risque opérationnel 1. 2. 3. 4. Définitions du risque opérationnel………………………………………………