Bale Iii Liquidité

Permettre à la banque d'être tjrs en mesure de rembourser ses créanciers (...) Sommaire: Chapitre 1. Qu'est ce que la réglementation bancaire I) Pourquoi est-elle importante ? II) Pourquoi une réglementation bancaire ? Ses objectifs III) Les acteurs soumis à la réglementation bancaire ? A. Les établissements de crédit 1. Les opérations de banques 2. Les opérations connexes 3. Les opérations annexes B. Les entreprises d'investissement C. Les compagnies financières D. Typologie

bancaire, situation financière annuelle, surveillance prudentielle, capital bancaire, fonds propres, indicateurs de performance et de risque dans le secteur bancaire, processus intern d'adéquation du capital bancaire, Accord de Bâle I, Accord de Bâle II, Accord de Bâle III. 2 1. Structure de la thèse de doctorat Liste des figures et tableaux Introduction Methodologie de la recherche scientifique Chapitre 1. La valorification des informations comptables des situations financieres annuelles

l'origine de pertes significatives voir de faillites. À cela, des difficultés ne tiennent pas seulement à la nature des risques pris, ceux-ci pour la plupart ne sont pas en effet d'une nature nouvelle (risque de crédit, de marché, solvabilité, risque de liquidité). Ils sont bien connus dans leur principe. La nouveauté tient plutôt à la diversité des risques auxquels les banques doivent faire face à leur ampleur particulière de certaines pertes, à leur soudaineté et au fait que les dirigeants soient parfois

« Situation dans laquelle le bien être dans agent ne peut être amélioré sans que celui d’un autre agent soit dégradé. » Une situation est « Pareto-optimale » lorsque le bien être cumulé de l’ensemble des agents composant la société ne peut être amélioré. III - L’hypothèse d’efficience des marchés financiers Selon E. Fama, l’estimation de la valeur future du cours d’une action ne peut être faite à partir des cours précédents. L’évolution des cours est aléatoire. Cf. Théorie de la marche aléatoire confirmée

Le tarif de vente d’un crédit doit intégrer les éléments suivants : Coût de refinancement + Coûts de mise en place et de gestion + Coût du risque (perte finale, contentieux, impayé, remboursement anticipé) + Coût des fonds propres (selon Bâle II) = Coût de revient + Marge bénéficiaire * Les tableaux de bord mesurent les écarts, ils aident à la décision, ils aident à la prévision * La gestion globale de bilan, appelée également gestion actif passif (GAP) ou Asset and Liability

Le comité de Bâle A. Définition Le comité de Bâle ou Comité de Bâle sur le contrôle bancaire crée en 1974 par les gouverneurs des banques centrales .La création du comité suivait de quelques mois un incident survenu à la suite de la liquidation d'une société allemande. Le comité est un forum où sont traités de manière régulière ( quatre fois par an ) les sujets relatifs à la supervision bancaire. Il est hébergé par la Banque des règlements internationaux à Bâle et dirigé par le gouverneur de

pouvoir de sanction II – Les conséquences pour les Banques & les Assurances A – Les normes Bâle III Renforcer le niveau et la qualité des fonds propres (tier one et core tier one) Mettre en place un ratio de levier (leverage ratio) Améliorer la gestion du risque de liquidité par la création de deux ratios de liquidité ( ratio de liquidité à un mois : liquidity coverage ratio et ratio de liquidité à un an : stable funding ratio) Renforcer les exigences prudentielles concernant le risque de contrepartie

la sorte, les risques d’échéance[2] et de change[3] présents dans les bilans des banques locales en plus de l’évolution économique globale ont entretenu un climat d’incertitude débouchant sur une fuite des capitaux et sur une crise de liquidité. Une crise de liquidité qui explique le phénomène de contagion si on y ajoute les comportements de panique des agents. Par ailleurs, la crise asiatique est pour Robert Boyer (2010) la cristallisation de l’ouverture aux innovations financières. En effet, l’introduction

couvrir les risques de crédits, de marché, opérationnels. Elles ont montré leurs limites avec Bale I, c’est pourquoi le nouveau dispositif Bale II au travers des piliers 1 (exigence minimale de FP) et 2 (surveillance prudentielle) vise à corriger ces lacunes. La réforme bale II demande que les banques soient dotées de système interne de mesure er de surveillance des risques 3 volets * Gestion de la liquidité * Gestion des risques et taux de change * Gestion de la solvabilité Couple Résultat /

caractère procyclique 6 II : Les défaillances des modèles d’évaluation du risque prônée par les régulateurs 7 II.1 La value at risk 7 II.2 Les limites et insuffisances de ce modèle 8 III : Des marchés et des acteurs à risque non contrôlés 9 III.1 Le marché de gré à gré 9 III.2 Les hedges funds 10 III.3 Les agences de notation 11 PARTIE 2 : Un nouveau système de réglementation et de régulation Financière à l’épreuve de la crise 13 I : Le chantier de la réglementation financière 13