Bale Iii Liquidité

Comité de Bâle sur le contrôle bancaire Renforcement de la gouvernance d’entreprise dans les établissements bancaires Février 2006 Pour tout renseignement concernant les publications de la BRI (commandes, diffusion, etc.), s’adresser à : Banque des Règlements Internationaux Presse et communication CH–4002 Bâle (Suisse) Mél. : publications@bis.org Fax : +41 61 280 9100 et +41 61 280 8100 © Banque des Règlements Internationaux, 2006. Tous droits réservés. De courts extraits peuvent être

mise à disposition de la clientèle ou de gestion de moyens de paiement •Définition – Services bancaires de paiement – Services de paiement •Situation de la monnaie électronique •Limites : cartes cadeaux,… II Opérations connexes •Notion •Liste III) Protection du monopole bancaire A) Champ d'application • • L. 511-5 du code monétaire et financier Opérations de banque à titre habituel – – • Jurisprudence / habitude Dépôts à moins de deux ans de terme Dénomination B) Dérogations •Assurances

de Bâle, régulateur par excellence de l’activité bancaire à l’international, ayant pour principale mission le renforcement de la sécurité et la fiabilité du système bancaire, avec une mise en place des accords dit « Bâle I » de 1988 qui ont donné naissance à une bonne conduite en matière de gestion prudentielle et de prévisions des fonds propres pour couvrir les risques bancaires par la prise en compte du ratio de solvabilité dit « Ratio de Cooke ». Toutefois, même si la réglementation « Bâle I »

opérationnel : 36 1. Généralités : 36 C. Notion du risque et du risque opérationnel 36 D. Les composantes du risque opérationnel : 36 E. Typologie proposée par le Comité Bâle II pour le risque opérationnel : 38 F. Les métiers de la banque générant le risque opérationnel : 40 5. Les Méthodes de gestion du risque opérationnel définies par le comité de Bale : 41 6. La méthode appliquée par centre d’affaire CIH BANK : 46 4. Outils d'identification du risque opérationnel : 48 G. Cartographie des risques : 48 H. Les

comportent le risque marché, le risque taux, le risque de crédit, le risque de liquidité et le risque de contrepartie. Quant au risque opérationnel, ce sont généralement les risques les plus dangereux. Difficile à analyser et à quantifier, ils sont non répétitifs. Selon Bâle II « Les risques opérationnels sont les risques de pertes provenant de processus inadéquats ou défaillants, de personnes et systèmes ou d’événement externes ». Bâle II répertorie tous les risques opérationnels sous 7 catégories : • Fraude

d’autres banques (leurs débitrices), et par les « runs »2 qui 1 2 Trinh Xuan Thuan, Le chaos et l’harmonie, France Loisir, 1998. Ruées. 11 conduisirent les déposants paniqués à retirer en masse leurs dépôts, amenant les banques à une crise de liquidités. En réaction à ce vent de panique et aux faillites en chaîne des banques, tout le système bancaire fut fermé1. Dés lors, le krach boursier devint une vraie crise bancaire, qui se transforma en crise économique mondiale (baisse des prix, faillite

l’évolution des prix sur les marchés financiers. Il se compose : du risque de change (avoirs en devises), du risque de taux (instruments de taux) et du risque de marché (prix des actions). Le risque opérationnel qui a été défini par le Comité de Bâle comme « Le risque de pertes directes ou indirectes résultant d’une inadéquation ou d’une défaillance attribuable à des procédures, des systèmes internes ou des événements extérieurs. » Ce risque est donc lié à des problèmes d’organisation et de

entre états membres o Comité exécutif: - Mise en pratique politique monétaire - Prépare meeting avec Conseil général - Gestion quotidienne o Conseil de gouvernance: - Adopte les directives et décisions - Formule politique monétaire Taux intérêt Liquidité 15 Banque et Finance - 2010 - 2011 Mission o Missions principales: • Stabilité prix; préserver le pouvoir achat de l’euro. • Déterminer taux d’intérêt • Définir et mise en pratique politique monétaire • Gérer opérations de change: Forex Market

Sommaire I. Introduction : 3 II. Qu’est-ce qu’une agence de notation ? 4 A. Définition et rôle d’une agence de notation : 4 B. Les différents types d’agence de notation : 5 C. Le système de notation : 6 D. Bâle II et les agences de notation : 9 III. Les deux principales critiques faites aux ANF : 10 A. Une grande influence contestée : 10 B. Conflit d’intérêts : 12 IV. L’impact des notations financières : 13 A. Impact positif : 13 B. Impact négatif : 14 V

61 de l'Union européenne ? Brefs rappels historiques des initiatives 61 prises par l’UE Analyse des mesures de l'UE 67 sous l'angle de la Théorie de Williamson Conclusion 79 Bibliographie 80 III Remerciements Le soutien et les conseils de ma directrice de mémoire, Madame Curzon-Price, ont été essentiels à la formulation puis à l’élaboration de ce travail. Je la remercie tout particulièrement pour son enthousiasme quant