Calcul stochastique

élémentaires Applications Modélisation stochastique, Files d’attente Réseaux de files d’attente Stephan Robert, HEIG-Vd 30 novembre 2009 1 / 45 Stephan Robert, HEIG-Vd Modélisation stochastique, Files d’attente Outline Introduction Files d’attente élémentaires 1 Introduction 2 Files d’attente élémentaires 3 Applications 4 Réseaux de files d’attente Applications Réseaux de files d’attente 2 / 45 Stephan Robert, HEIG-Vd Modélisation stochastique, Files d’attente Outline Introduction

et l'indicateur Stochastique Lente. Les paramètres de l'indicateur Stochastique Lente avec un nombre de périodes de calcul de 14, un niveau de survente de 20 et un niveau de sur achat de 80. La théorie de la Ligne Médiane stipule qu'une Ligne Médiane tracée depuis les deux pivots les plus récents verra le prix atteindre la Ligne Médiane environ 80% du temps. La théorie de la Stochastique Lente stipule que lorsqu'un marché évolue dans un mode cyclique et que la Stochastique Lente se dirige au-dessous

Présentation Stochastique : L’indicateur stochastique a été développé par Georges Lane dans les années 50. Cet indicateur est l'un des plus populaire. Le terme stochastique peut induire en erreur. En effet, la dénomination "stochastique" est utilisée dans les statistiques pour l’étude des phénomènes aléatoires. La stochastique est un indicateur de momentum qui permet d’apprécier la position de la clôture à un instant t par rapport au range (écart) plus haut/plus bas sur une période donnée. Des

ETL ANALYSE GRAPHIQUE SOMMAIRE 1) Moyennes mobiles ………………………………….1 2) Les bandes de Bollinger……………………………2 3) RSI…………………………………………………..4 4) La stochastique……………………………………..5 5) MACD……………………………………………….7 6) CCI…………………………………………………..7 7) Prévision CAC 40 ………………………………….9 Les Moyennes Mobiles Il existe plusieurs types de moyennes mobiles : court terme (inférieur à 20 jours), moyen terme (de 20 à 100 jours) et long terme (plus de 100 jours). Les

�gures v Introduction 1 1 Généralités sur les processus stochastiques 3 1.1 Notions sur la loi exponentielle et la loi de Poisson . . . . . . . . . . . . . . 3 1.1.1 Loi de Poisson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1.1.2 Loi exponentielle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1.2 Notions de processus stochastique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 1.2.1 Propriétés de processus stochastique . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 1.2.2 Processus

Analyse technique - Leçon 1 - Les lignes de tendances Introduction Comment lire les graphiques boursiers ? Leçon 1 : Les Tendances Leçon 2 : Les Moyennes Mobiles Leçon 3 : La MACD Leçon 4 : Les Bollingers Leçon 5 : Le Stochastique Leçon 6 : Les Chandeliers Leçon 7 : Le RSI Leçon 8 : Le Mouvement Directionnel Leçon 9 : Les Volumes, 1ère partie Leçon 10 : Les Volumes, 2ème partie Leçon 11 : Le Parabolique SAR Leçon 12 : Le Triangle Leçon 13 : Méthode des points et figures Leçon 14 : L'épaule-tête-épaule

évaluation peut se faire via différents formalismes dont les réseaux d’automates stochastiques que nous avons utilisés pour mesurer les performances des services web composites. Ce mémoire présente les définitions et concepts de la technologie des services web et les différentes méthodes utilisées pour composer des services web. Il présente aussi les définitions et concepts de bases du formalisme des réseaux d’automates stochastiques. Le principal objectif de nos travaux est de proposer des méthodes et

sur le site Internet de l’éditeur, à l’adresse www.pearsoneducation.fr. Les applications sont réalisées à l’aide de différents logiciels, dont l’usage est très répandu. D’une part, pour certains exercices simples, nous montrons comment réaliser des calculs économétriques avec un logiciel de type tableur, Excel, en raison de sa popularité sur les postes de travail. D’autre part, nous initions le lecteur à l’utilisation de logiciels économétriques spécialisés de grande qualité : TSP, SPSS et Easyreg.

marché. Nous allons analyser différents indicateurs techniques couramment utilisés par les analystes, selon les 4 catégories évoquées précédemment. Pour chacun d’enter eux, nous ferons une présentation générale, puis nous présenterons le mode de calcul. Enfin, nous étudierons les différentes interprétations possibles qui seront suivies d’un expemple. 1. PRESENTATION DES INDICATEURS TECHNIQUES : A) Les indicateurs de tendance : 1) Les moyennes mobiles : a) Présentation :

normes comptables (IFRS) et réglementaires (Solvabilité II) est la valorisation économique des Passifs, c'est-à-dire le calcul de la « Fair Value » des engagements. L’une des solutions possibles consiste à utiliser un modèle Actif / Passif stochastique pour projeter les flux futurs générés par l’activité puis à les valoriser grâce à une fonction d’actualisation elle-même stochastique : le déflateur. Par construction (il s’appuie sur le passage à la mesure de probabilité risque-neutre) le déflateur capte