Calcul stochastique

avanc´ s – Transactions – BD distribu´ es e – S´ curit´ e e – Index, structures de donn´ es et algorithmes sousjacents (hachage, B-arbre, e quadtree, bitmap). – BD d´ ductives ; e – Pr´ sentation de BD d´ ductives e e – DATALOG – Point fixe et son calcul – BD objet – Mod` le de donn´ es e e – Langages de manipulation de donn´ es e – BD relationnelle-objet – Mod` le de donn´ es e e – Langages de manipulation de donn´ es e – BD XML – Architectures des BD Internet – Mod` le de donn´ es XML e e – Langages

Page et S. Brin e e 2 3 Et les matrices, ca sert ` quoi ? ¸ a 4 4 Recherche d’une solution et perturbation du mod`le e 5 5 Interpr´tation probabiliste e 8 6 Et les ´quipes de Basket aussi ! e 11 7 Appendice sur le calcul matriciel 12 Ce dossier p´dagogique contient plus de d´tails que la pr´sentation orale pr´vue e e e e pour le Printemps des Sciences. Bien qu’il soit question de probabilit´ dans une e des sections, ce th`me peut sans probl`me ˆtre ´lud´

exponentielle négative 3.5 La classe de fonctions d'utilité à aversion absolue hyperbolique 4. LA DOMINANCE STOCHASTIQUE 4.1 La dominance stochastique du premier ordre 4.1.1 Présentation et fondement 4.1.2 Exemples et applications numériques 4.2 La dominance stochastique du second ordre 4.2.1 Présentation et fondement 4.2.2 Exemples et applications numériques 4.3 La dominance stochastique de troisième ordre 10 10 11 11 11 12 12 12 13 15 15 16 17 7 7 7 8 9 9 9 Introduction Le choix du montant

option. » ” (Business Finance, mars 2002) “L’analyse des options réelles récompense la flexibilité et c’est ce qui la rend plus intéressante que l’out il de prise de décision standard que nous avons aujourd’hui, la “valeur présente nette”. La VPN calcule la valeur d’un projet en prédisant ses retombées, en les ajustant au risque et en soustrayant les dépenses d’investissement. Cependant, en résumant toutes les possibilités du futur dans un seul scéna“L’analyse des options réelles récompense la flexibilité

grandeur, voici quelques chiffres sur l’entreprise Google : e Cerveaux: environ 6 000 employ´ s (d´ but 2006) e e Ordinateurs: plus de 60 000 PC en r´ seau sous Linux (on ignore les chiffres exacts) e M´ moire vive: plus de 130 000 Go de RAM pour les calculs (on ignore les chiffres exacts) e Disques dures: plus de 5 000 000 Go pour stocker les donn´ es (on ignore les chiffres exacts) e Trafic en ligne: quelques milliers de requˆ tes par secondes (on ignore les chiffres exacts) e ´ Part du march´ : plus

1 ´ Pierre et Marie Curie, Paris 6 Universite ´matiques M1 2012-2013 Master de Mathe `les stochastiques Mode ` la finance et Applications a Philippe Bougerol 8-04-2013 2 Table des mati` eres 1 Introduction 1.1 1.2 I Plan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Un peu de bibliographie . . . . . . . . . . . . 1.2.1 En Francais . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.2 Deux gros livres sp´ecifiquement sur les 1.2.3 Deux livres en anglais, parmi d’autres 1.2

Gouvernance et efficience des banques tunisiennes : étude par l’approche de frontière stochastique Salima TAKTAK GOUVERNANCE ET EFFICIENCE DES BANQUES TUNISIENNES : ETUDE PAR L’APPROCHE DE FRONTIERE STOCHASTIQUE Salima TAKTAK1 Résumé Cette recherche se propose d’étudier les particularités de la gouvernance bancaire (l’opacité et la réglementation) et l’effet des mécanismes internes de gouvernance des banques tunisiennes cotées sur leur efficience durant la période 2002-2006. Les analyses

caractérisée par les pi,j = P(Xn+1 = j|Xn = i), appelées probabilité de transition de l’état i à l’état j si la chaîne est homogène, ou plus (n) généralement pi,j = P(Xn+1 = j|Xn = i). Définition 5. Une matrice P = (pi,j , i, j ∈ I) est une matrice stochastique, ou matrice de transition, si chaque ligne pi = (pi,j , j ∈ I) est une distribution de probabilité. Pour tout i, j ∈ E pi,j peut alors s’interpréter comme la probabilité d’aller à l’état j sachant qu’on se trouve à l’état i à l’instant d’avant

Seymour Papert montrent les limites -> arrêt de la recherche dans ce domaine, systèmes experts architectures informatiques parallèles = organisation du cerveau chaque processeur effectue ses opérations en même temps que les autres diminution du temps de calcul, traitement simultané perception humaine instantanée et globale John Hopfield nouvelle ère California Institute of Technology (CalTech) usage de plusieurs couches outils mathématiques inspirés d'autres domaines (comportement cinétique des gaz,

une économie non-stochastique et ricardienne (sans effets de richesse), une politique de fixation du taux d’intérêt nominal (Pegging) est-elle possible (et non déstabilisatrice) ? Une telle politique est-elle applicable dans un monde non ricardien ? 2) En quoi la règle de Friedman peut-elle représenter une référence dans un monde sans rigidités nominales ? Comment la justifier i) dans un modèle MIUF, ii) dans un modèle CIA ? 3) Dans quelles mesures, dans une économie stochastiques avec rigidités nominales