Calcul stochastique

sur le site Internet de l’éditeur, à l’adresse www.pearsoneducation.fr. Les applications sont réalisées à l’aide de différents logiciels, dont l’usage est très répandu. D’une part, pour certains exercices simples, nous montrons comment réaliser des calculs économétriques avec un logiciel de type tableur, Excel, en raison de sa popularité sur les postes de travail. D’autre part, nous initions le lecteur à l’utilisation de logiciels économétriques spécialisés de grande qualité : TSP, SPSS et Easyreg.

15 20 20 22 28 32 32 35 37 39 39 41 43 46 46 47 49 52 53 53 57 gradient . . . . . gradient . . . . . stochastique, . . . . . . . . stochastique, . . . . . . . . 57 59 2 Un premier modèle de processus caché : les chaînes de Markov 2.1 Les HMM, un outil classique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 Modèle gauche-droite dans un espace contraint . . . . . . . . . . . . . . 2.3 Calculs dans l’espace contraint uniforme . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Les champs de Markov : un outil

de grandeur, voici quelques chiffres sur l’entreprise Google : Cerveaux: environ 6 000 employ´es (d´ebut 2006) Ordinateurs: plus de 60 000 PC en r´eseau sous Linux (on ignore les chiffres exacts) M´emoire vive: plus de 130 000 Go de RAM pour les calculs (on ignore les chiffres exacts) Disques dures: plus de 5 000 000 Go pour stocker les donn´ees (on ignore les chiffres exacts) Trafic en ligne: quelques milliers de requˆetes par secondes (on ignore les chiffres exacts) ´ Part du march´e: plus de 50%

des taux et des procédures appropriées pour évaluer les flux monétaires incertains. Les praticiens utilisent la méthode de Monte-Carlo ou la méthode récursive pour calculer la duration des flux monétaires aléatoires. Cette dernière méthode suppose l'indépendance entre les flux et le chemin suivi par les taux d'intérêt. Lors du calcul de la duration, les gérants de portefeuilles obligataires supposent des déplacements parallèles de la courbe des taux. Mais, la théorie montre que cette méthode suppose

des faits et en la production des données, mais s’est prolongée au delà, dans la représentation des faits et en la production de données. Elle s’est prolongée au delà dans la représentation des informations (par des tableaux, graphiques), dans le calcul de valeurs typiques propres a chaque phénomène (tels que des paramètres de position, de dispersion ou des indices d’évolution) et dans les liaisons entre différents phénomènes (avec les coefficients de corrélation). La modélisation économétrique

décisions en meilleure connaissance de cause. Cette méthode se faisait déjà avant J-C chez les chinois et les égyptiens mais s’est développée vers le 17ème siècle avec le calcul des probabilités et des analyses plus méthodiques ce qui la transforme, petit à petit en outil de prévision. b. Statistique descriptive, stochastique. Les phénomènes sont étudiés à partir d’un ensemble d’individus ou d’objets dont la grandeur variera en fonction des critères et des possibilités de recherche.

Table des matières Avant-propos Remerciements xxi xxii Partie I – Analyse numérique 1 Algèbre linéaire et calcul scientifique I II Les sources d’erreurs numériques dans un ordinateur : le calcul en flottant . . . . Des rappels et compléments d’algèbre linéaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II.1 II.2 II.3 II.4 II.5 III Déterminant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Valeurs propres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Normes

définitions. Pour les principes généraux, le nouveau texte est peu modifié. Vivant une période de transition, nous sommes amenés à parler parfois de la Publication 26 pour expliquer les modifications apportées dans la Publication 60. Le comité 2 calcule les valeurs des limites secondaires pour l’irradiation interne et externe. Les limites primaires sont les limites de doses efficaces que la CIPR recommande de ne pas dépasser. Les limites secondaires sont, par exemple, des niveaux d’activité qui conduisent

Les modèles DFA : présentation, utilité et application Résumé Résumé Mots clés Assurance non vie, stochastique, actif, passif, inflation, taux d’intérêt, obligations, actions , immobilier, corrélation, allocation stratégique, provisionnement, primes, marge de solvabilité, résultat, probabilité de ruine. Les méthodes sophistiquées de mesure du risque intégrant des approches stochastiques prennent le pas sur les méthodes déterministes, qui par le biais d’études de sensibilité de certains facteurs

M1 MMSES Outils pour la modélisation stochastique Gabriel Lang UMR 518 MIA,AgroParisTech-INRA 10 octobre 2011 1 1 Introduction Ce document présente un ensemble de modèles aléatoires couramment utilisés. Il est construit pour servir de repère avant de se reporter à des ouvrages spécialisés sur des modèles particuliers. La notion principale introduite est la notion de dépendance entre variables aléatoires, qui confère une structure aux phénomènes aléatoires. Les modèles présentés