Corrélation

l’évolution du système d’information comptable et de gestion. 10.3 Gérer un système d’information personnel ou limité à un service. Cocher  les processus utilisés Démarches mobilisées : - Fonctionnalités tableur : graphiques ; coefficient de corrélation ; droite d’ajustement ; tables de consultation ; recherche ; valeur cible ; SI et SI imbriqués ; VAN et TRI… - Processus 7 : Calcul des COÛTS : démarches de calcul des coûts : coûts complets, coûts partiels. - Processus 3 : FISCALITÉ : démarche

la forme d'organisation bureaucratique et de nouveaux produits. Enfin, nous utilisons une échelle qui mesure l’extension dans laquelle la forme d’organisation est bureaucratique parce que Kerlinger (1973) recommande l'inclusion d'une variable corrélation dans l'analyse qui prédit que la théorie devrait être liée négativement à la construction d'intérêt. * Sample – échantillon L’échantillon est constitué de 41 entités de business au sein de 25 entreprises. Ceci n’est pas un choix au hasard,

graphiquement et par le calcul. * Savoir réaliser un ajustement linéaire. * Savoir interpréter un ajustement linéaire : expliquer s’il est justifié ou non (graphiquement ou par le coefficient de détermination r2), déterminer le coefficient de corrélation linéaire r et faire de la prédiction. ------------------------------------------------- Chap.4 – Séries chronologiques * Connaître les différentes composantes du modèle idéal (trend, variations saisonnières, variations accidentelles) et

utilisé Microsoft Excel et Microsoft Word. Productions réalisées : I. Prévision des ventes annuelles de buses en 2009 - Détermination de la droite d’ajustement linéaire des ventes annuelles de buses ; - Détermination du coefficient de corrélation entre les variables « buses vendues » et « budget annuel du fonds routier » ; - Détermination des ventes prévisionnelles de l’année 2009 selon deux méthodes : droite d’ajustement linéaire des ventes annuelles de buses et droite de régression ;

Rt − R T − 1 t =1 Estimation de la variance à partir des rentabilités effectives ] R= ( ) 2 1 Introduction à la finance / Prof. Alessandrini / Hiver 2013 Estimation de la covariance à partir des rentabilités effectives Coefficient de corrélation Estimation du coût du capital à partir du bêta Rentabilité d’un portefeuille de N titres (avec poids de xi) ( Cov (Ri , R j ) = )( 1 T ∑ Ri,t − R i R j ,t − R j T − 1 t =1 Cov (Ri , R j ) Corr (Ri , R j ) = σ Ri × σ R j R I = r f + β I × (E

2363,4978   57,8159 MSE 40,8797 Parce que Fcalc = 57,8160  Fcritique =4,67  le modèle est valide pour un seuil de signification de 5%. Applications régression linéaire simple SUMMARY OUTPUT Regression Statistics n Multiple R Rapport de corrélation (R) 0.9036   yˆ i  y i 1 n Ry,x   1 2   y  y  i i 1 R Square Coefficient (degré) de détermination 0.8164 n 2 2 x 2 0 V R2  V 1  V V  i 1 n i 1   yˆ  y  2 i  y  y  2 i i 1 n i 1 Adjusted

coefficient de corrélation r entre X et Y dans ce cas est: A -1 B -0,5 C 0 D 0,5 E 1 F Sans connaître les notes réelles, nous ne pouvons pas la calculer. Blanche 4  Pour les questions 17 à 20 : Est-ce que les hot-dogs qui sont riches en calories contiennent un haut niveau de sodium? On a évalué le contenu de sodium (en milligrammes) et le nombre de calories pour 16 marques de hot-dogs. Les données sont illustrées par le nuage de points suivant :   Le coefficient de corrélation r entre les

moyenne, forte ou très forte ? 56 Si oui, comment se traduit-elle dans les faits ? 57 4.3.2. Le test de Fisher : analyser une variable nominale et une variable numérique (ou échelle) – Analyse de la variance 59 4.3.3. Régression – Coefficient de corrélation 62 4.4. Restreindre les analyses a. Profil de tableau b. Strates 64 64 65 4.5. Analyses des variables textes a. Verbatim b. Analyse de contenu 67 67 69 4.6. Mise en page et exportation des résultats 4.6.1. Insertion d'éléments

= Moyenne X – a x Moyenne Y. Cette droite ajuste au mieux le nuage de point. Excel (formule / statistique / droite reg) valeur de a et valeur de b. La variable explicative est le temps, la variable expliquée est les ventes. Coefficient de corrélation : Plus proche de 1, plus la variation de x modifie y 4) La dessaisonalisation des séries chronologiques Dessaisonalisation d’une série (Cf. docs) : * Moyennes mobiles * Rapport au trend (on se sert de la droite de régression)

paramètres non aléatoires dont la définition et la signification sont rappelées en annexe et que la covariance entre la rentabilité de l’actif A et celle de l’actif B s’exprime en fonction du coefficient de corrélation de ces deux rentabilités : σAB = ρAB σA σB Où ρAB désigne le coefficient de corrélation de RA et RB. Ainsi, en fonction de la valeur de x, se trouvent définies les caractéristiques des portefeuilles, µP et σ2P, permettant aux investisseurs de faire leur choix. 1 La variance est une