Économétrie

Ricco Rakotomalala Econométrie La régression linéaire simple et multiple Version 1.0 Université Lumière Lyon 2 Page: 1 job: econometrie_regression macro: svmono.cls date/time: 11-Feb-2013/22:06 Page: 2 job: econometrie_regression macro: svmono.cls date/time: 11-Feb-2013/22:06 Avant-propos Lorsqu'on m'a demandé si je voulais assurer le cours d'économétrie en Licence L3-IDS (http://dis. univ-lyon2.fr/), j'ai ressenti une grande joie mais aussi une certaine inquiétude. D'une part une

Statistique approfondie Cours de statistique approfondie Niveau : 3ème année Pr. A.Amine Pr. A.Amine 1 Statistique approfondie A travers ce chapitre, on va essayer de répondre à un ensemble de questions Econométrie ? Modèle ? Les principes de base d'une régression linéaire ? Les méthodes mathématiques appliquées dans une régression linéaire des données statistiques ? Comment juger statistiquement la fiabilité d'un modèle économétrique ? Comment interpréter les résultats et les indicateurs

LIcEncE Droit, Économie, Gestion 29 Économétrie Économie et Gestion Parcours Econométrie Semestres 5 et 6 Présentation - objectifs En troisième année la mention «Économétrie» de la licence Économie et gestion est cohabilitée par l’Université Lumière Lyon 2 et l’ENS LSH. Cette formation extrêmement polyvalente permet d’acquérir une double compétence en outils quantitatifs et en analyse économique. Du côté des outils quantitatifs, la Licence Économétrie forme aux techniques d’enquêtes et de

Séminaire «Qu’est-ce que Faire preuve ? » CURAPP 5 Mai 2006 Henry Rouanet (CRIP5, Université René Descartes) & Frédéric Lebaron (Université d’Amiens) La preuve statistique : Examen critique de la régression 1. Econométrie et régression 2. Pour un usage raisonnable de la régression 2.1 Régression dans un contexte non-expérimental ; hyper-expérimentalisme. Prédiction et explication. Inférence statistique sur des données d’observation. Fit-&-test technique. 2.2 Spécification des variables. Effet

pratique dans notre système éducatif. L’étude du redoublement est complexe et les difficultés de mesure doivent être prises en compte. En effet, il est important de considérer le caractère endogène du redoublement. Ce problème est bien connu en économétrie et biaise toute analyse sur ce sujet. Définissons l’origine de l’endogénéité du redoublement : les élèves qui redoublent sont sélectionnés parmi ceux qui ont un niveau faible, et pour la même raison, ceux-ci ont une probabilité de réussite faible

Gretl logiciel libre Gretl (GNU Regression, Econometrics and Time Series Library) est un logiciel de statistiques qui peut être utilisé en ligne de commande ou au travers d'une interface graphique qui séduira les débutants en économétrie. Gretl permet de faire des graphiques, voir les statistiques descriptives des variables, mener des regressions «simples», faire des tests. Gretl est un logiciel libre (licence GPL) et gratuit qui s'apparente dans l'esprit à E-Views. Il présente donc à la fois

Université d’ Orléans - Master ESA 2 Econométrie pour la Finance Examen Terminal Decembre 2004. C. Hurlin Exercice 1 (12 points) : Programmation SAS et questions diverse Répondez et justi…ez précisément vos réponses. Question 1 : A quel modèle correspond ce programme d’ estimation SAS de la …gure 1. Justi…ez votre réponse. Figure 1: Programme Question 2 : Ecrivez le programme d’ estimation par Pseudo Maximum de Vraisemblance du modèle suivant en utilisant la procédure AUTOREG : p y t = zt

exponentielle entre les variables  concavité VS convexité ... Erreur de mesure15 Erreur de fluctuation d’échantillonnage16 Erreur Imprévisible : « innovation », choc17 Remarque importante concernant le terme d’erreur (page 20 du livre « Econométrie » de Régis Bourbonnais) : l’erreur est et restera inconnue et représente l’écart entre le modèle vrai et le modèle spécifié18. 4. LE RéSIDU Le terme d’erreur est une notion de population, représentant l’erreur inconnue et non observée introduite

ECONOMETRIE Mr. Maarten Gijsenberg Réalisé par: Bourhidane Ghariba (apm gestion) Monkam Ngagom François-Xavier (bac3 gestion) 1/13 Etude de Cas : Fritz ketchup Le producteur d’une marque de ketchup Fritz veut savoir si, et si oui, dans quelle mesure, des campagnes publicitaires influencent les ventes de la marque. On a accès à 124 observations d’un supermarché (il s’agit donc d’une série chronologique). La variable à expliquer est : • S = ventes hebdomadaires de Fritz (US dollar) Les •

http://eric.univ-lyon2.fr/~ricco/cours/cours_econometrie.html Wikipédia. http://fr.wikipedia.org/wiki/Régression_linéaire_multiple Ouvrages M. Tenenhaus, « Statistique – Méthodes pour décrire, expliquer et prévoir », Dunod, 2006. R. Bourbonnais, « Econométrie – Manuel et exercices corrigés », Dunod, 1998. Y. Dodge, V. Rousson, « Analyse de régression appliquée », Dunod, 2004. Université Lyon 2 Laboratoire ERIC 11