Économétrie

temporelles qui existent entre les différentes composantes de la série X , cette fonction s’écrit : = Cov ( , = Cov ( , )=E [ − E − E ] = V( ) [ − E )=E[ 1 2 I. Cadoret - C. Benjamin. « Économétrie appliquée», Edition De Boeck Université, Bruxelles, 2004, P : 303. S.LARDIC et V.MIGNON. « Économétrie des séries temporelles macroéconomique et financières », Edition Economica, Paris, 2002, P.16. 29 Chapitre 2 Aspect théorique des séries temporelles • Fonctions d’autocorrélation (FAC)

1 Économétrie et méthodes statistiques Sujet de mémoire On dispose de données concernant un échantillon de 807 individus, fumeurs et non-fumeurs ; les variables sont : educ pcig age rev cigs nres le nombre d’années d’études le prix moyen du paquet de cigarettes dans l’État l’âge le revenu annuel le nombre moyen de cigarettes fumées quotidiennement une variable binaire signalant des restrictions à la tabagie dans les restaurants de l’État considéré (pcig et rev sont exprimées dans des unités

entre la distribution des pays en fonction de l’IFI avec celle en fonction du taux de croissance. Au stade de cette étude on peut donc douter d’un lien réel entre ces deux indicateurs. III) La régression linéaire : En statistiques et en économétrie, un modèle de régression linéaire est un modèle de régression d'une variable expliquée sur une ou plusieurs variables explicatives. Dans notre étude nous allons donc tenter d’expliquer le taux de croissance en fonction des variations de l’IFI. Le

la validité du modèle. L’un des problèmes issu de la violation des hypothèses est  «  l’hétéroscédasticité des erreurs » qui fera l’objet de notre travail. Nous illustrerons se problème à travers une méthode de prévision couramment utilisée en économétrie : le modèle linéaire multiple que nous exposerons brièvement dans la première partie. Dans la deuxième partie, nous attaquerons le but du sujet « l’hétéroscédasticité des erreurs » par une présentation et une énumération de ses origines. Par la

Ricco Rakotomalala Econométrie Version 1.0 La régression linéaire simple et multiple Université Lumière Lyon 2 Page: 1 job: econometrie_regression macro: svmono.cls date/time: 7-Jun-2011/18:10 Page: 2 job: econometrie_regression macro: svmono.cls date/time: 7-Jun-2011/18:10 Avant-propos Lorsqu'on m'a demandé si je voulais assurer le cours d'économétrie en Licence L3-IDS (http://dis. univ-lyon2.fr/), j'ai ressenti une grande joie mais aussi une certaine inquiétude

20-Sep-2009/9:20 Page: 100 job: La_regression_dans_la_pratique macro: svmono.cls date/time: 20-Sep-2009/9:20 Littérature Ouvrages 1. Bourbonnais, R., Econométrie. Manuel et exercices corrigés, Dunod, 2è édition, 1998. 2. Dodge, Y, Rousson, V., Analyse de régression appliquée, Dunod, 2è édition, 2004. 3. Giraud, R., Chaix, N., Econométrie, Presses Universitaires de France (PUF), 1989. 4. Johnston, J., DiNardo, J., Méthodes Econométriques, Economica, 4è édition, 1999. 5. Labrousse, C., Introduction

Universit´ Paris I – Panth´on Sorbonne e e DESS Conseil en Organisation et Strat´gie e ´ ´ Econometrie Le mod`le de r´gression lin´aire e e e 1 Corinne Perraudin Ann´e 2004-2005 e Introduction Bibliographie Chapitre 1 : Quelques rappels statistiques ´l´mentaires ee 1 Variable al´atoire, esp´rance et variance e e 2 Covariance entre deux variables al´atoires e 3 Estimation 4 Quelques lois d´riv´es de la loi normale e e Chapitre 2 : Le mod`le de r´gression simple e e 1 Les hypoth`ses du mod`le e

INTRODUCTION A L’ECONOMETRIE I En guise d’introduction a) Economie et économétrie Pour étudier un phénomène économique, on essaie de représenter celui-ci par le comportement d’une variable. Cette variable économique dépend elle-même d’autres variables que l’on relie entre elles par une relation mathématique. Cette relation définit ce qu’on appelle un modèle théorique. Par exemple, si on se propose d’étudier la consommation d’un certain bien par les ménages, la théorique

sur la loi de Fisher 3) Le coefficient ?? est-il significativement différent de -1 ? 8 BEN AHMED MOHSEN Téléphone :(+216)97619191 Adresse électronique : omega.center.cp@gmail.com https://www.facebook.com/ISG.ISCAE.IHEC.ESC M1/L3 (ÉCONOMÉTRIE) Série Corrigée N°1- CORRIGÉS Modèles Économétriques à Une Équation-Régression Simple Corrigé 1: ? 1) ?. ? = ? ? ? ? ? ?? ?. ? = ?? ?? ?? ? ?? ?? ?? ? ? ? ? ?? ?? ?? , or ?? ?? ?? ??? ?′ . ?′ = ??? ?.

Mathématiques : Outils pour la Biologie – Deug SV – UCBL D. Mouchiroud (10/03/2003) ...................................................................................................................................................................................................... Chapitre 9 Analyse de variance Sommaire 1. Introduction…………………………………………………………………………………..…2 2. Conditions d’application……….……………………………………………..…….…...2 2.1. Structure des données………………………………………………………………………