Économétrie

Introduction aux S´ries temporelles e Yves ARAGON aragon@cict.fr Septembre 2004 1 Table des mati`res e 1 Pr´liminaires sur les s´ries temporelles e e 1.1 Exemples de s´ries temporelles . . . . . . . . e 1.2 Objectifs de l’analyse d’une s´rie temporelle e 1.3 Tendance. Saisonnalit´. R´sidus . . . . . . . e e 1.4 Notations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5 Contenu de ce cours . . . . . . . . . . . . . 6 6 7 9 10 10 11 11 12 13 14 18 18 18 19 20 20 21 21 22 23 27 27 27 28 29 31

 L'épreuve de dissertation de culture générale : quelques recettes L’épreuve de dissertation de culture générale est une épreuve classique des concours de catégories A et B d’entrée dans la fonction publique. Elle a pour objectif de vérifier, outre des connaissances générales, si le candidat est capable d’ordonner, autour d’un plan, une discussion argumentée et illustrée, sur une question, un thème, une citation ou un sujet précis. Comment la réussir ? La réussite d’une telle épreuve suppose

l’économétrie ?  "L'économétrie est un outil d'analyse quantitative permettant de vérifier l'existence de certaines relations entre des phénomènes économiques et de mesurer concrètement ces relations sur la base d'observations de faits réels " (Econométrie, Eric Dor)   La théorie économique fournit des idées sur les processus qui déterminent les grandeurs économiques et sur de possibles corrélations entre des phénomènes économiques (hypothèses) L'économétrie apporte une vérification empirique

1 La régression sur données de panel I. Définition Les données utilisées en économétrie sont le plus souvent des séries chronologiques, tel le nombre de naissances enregistrées par an dans le département de la Mayenne de 1953 à 2007. On peut à l'inverse disposer de données concernant une période donnée, dites en coupe instantanée, tel le nombre de naissances enregistrées en 1971 dans chacun des départements français. Les données de panel, ou données croisées, possèdent les deux dimensions précédentes

´ ´ Arthur CHARPENTIER - econometrie de la finance (2008/2009) ´ Econom´trie de la finance e Partie 1 Mesurer les risques Arthur Charpentier http ://perso.univ-rennes1.fr/arthur.charpentier/ Master 1, Universit´ Rennes 1 e 1 ´ ´ Arthur CHARPENTIER - econometrie de la finance (2008/2009) 2 ´ ´ Arthur CHARPENTIER - econometrie de la finance (2008/2009) Premier fil rouge du cours : la VaR 3 ´ ´ Arthur CHARPENTIER - econometrie de la finance (2008/2009) Premier fil rouge

• peut être catégories principales : scindée en deux Econométrie théorique : elle traite du développement de nouvelles méthodes pour mesurer les relations économiques et étudient leurs propriétés. Elle doit déchiffrer les hypothèses des différentes méthodes, leurs propriétés, et ce qui advient de ces dernières lorsque une ou plusieurs de ces hypothèses ne sont pas rencontrées. Econométrie appliquée : en économétrie appliquée, on utilise les instruments de l’économétrie théorique pour

université catholique de louvain | Econométrie appliquée | Travail 4 | | | 04/04/2012 | | Professeur F. Shadman Base de données : ThomasDataSet 3 Deneve Quentin : 7405-07-00 Saey Pierre : 7928-08-00 Professeur F. Shadman Base de données : ThomasDataSet 3 Deneve Quentin : 7405-07-00 Saey Pierre : 7928-08-00 Question 1 : Do the computer exercise 1 in Chapter 15 of Thomas, using Dataset 3. Nous commençons par tester si Ln (Q) et Ln(XG) sont cointégrés. Ln

FIAHAU TD4 Econométrie 05.05.2013 Akata Une exploitation agricole a expérimenté la production de maïs. On cherche à savoir quel est, en particulier, l'impact de l'utilisation de fertilisants sur la production de maïs. Pour cela on estime le modèle suivant: Pt = b0 + b1 Ft+ b2 F²t + b3 Et+ b4 Qt+ b5 It+ ut Avec t=1985, …, 2006 Question 1 : Présentons le modèle, les données et l’équation testée en expliquant les variables exogènes retenues et les signes attendus des coefficients

UPMF 151, rue des Universités 38400 Saint Martin d’Hères Année : 2009-2010 Réalisé par : DIALLO Mamoudou Gueye Mouhamadou Bassirou Les déterminants du salaire des cadres sur le marché du travail en France Master 2 EEIE Econométrie appliqué sous le Logiciel SAS Sous la tutelle de Mme Myriam Carrère et Mr. Damien Rousselière 1 Sommaire Introduction ………………………………………………………………………..…. 3 A. La théorie appliquée au choix de variables et présentation de la base de données ..4 a) Hypothèses

 FICHES ECONOMETRIE Modèle simple de regression linéaire : Yi la variable dépendante Xi la variable indépendante 0 la valeur de Yi quand X = 0 Composante linéaire 1 la pente de la droite i la composante de l’erreur aléatoire Estimation de la valeur de Y pour l’observation I : i la valeur estimée b0 l’interception estimée avec l’axe des ordonnées b1 l’estimation de la pente Xi la valeur de X pour l’observation i Méthode du moindre carré :