Eonia

(1/360))) = 49 995 000€ En t+1 : -50M Ce sont des opérations de durées courtes (overnight = 1 jour / tom-next = 2 jours / quelques semaines) où il n’y a pas de garantie, les taux sont fixes et payés d’avance. Le taux de référence c’est le taux EONIA (Euro OverNight Index Average) : c’est le taux de l’argent au jour le jour publié tous les jours vers 19h. Correspond à la moyenne des taux des 57 principales banques européennes. Il y a des équivalents : SONIA (Sterling OverNight Index Average) calculé

de statistiques récentes, les études portant sur le premier semestre 2012 nous donnent une idée du niveau des transactions. Le volume total des prêts en blanc effectués au jour le jour sur le marché interbancaire par les établissements du "panel EONIA" s'est élevé à environ 150 Mds € en moyenne quotidienne pour l'ensemble de la zone, dont 60 Mds € pour la Place de Paris (soit 40% des échanges de la zone). En mai 2012 (dernière statistique disponible), la moyenne des échanges journaliers interbancaires

coefficient de l’Euribor 3 mois, égal à 0,9, est très significatif). Nous avons retenu le taux d’intérêt de l’Euribor plutôt que le swap Eonia car le premier reflète mieux les tensions du marché monétaire tandis que le second est plus proche des taux directeurs et s’avère moins sensible aux tensions du marché. En d’autres termes, les taux des swaps Eonia, contrairement aux taux Euribor, sont bien plus protégés face à l’évolution des risques de liquidité et de crédit. Le taux swap correspond

ce qui garanti un placement sur du plus ou moins long terme. Ce type de placement est sans risque, mais il ne rapporte pas autant que l’action et le monétaire. Toutefois en contrepartie subsiste le versement d’intérêts 5 / 35  Monétaire (eonia, euribor) : Caractérise les valeurs des monnaies nationales de chaque pays. C’est ici que se confrontent les devises. Exemple : Euro contre Dollar Ce type de placement n’est pas très risqué sauf dans le cas de crise monétaire telle que la crise

acturiel ↑ => cours de l'obligation ↓ taux d'intérêt à long terme ↓ => taux acturiel ↓ => cours de l'obligation ↑ Obligation à taux flottant Les obligations à taux flottant sont des obligations dont le coupon dépend d'un taux de référence monétaire (EONIA, EURIBOR) ou obligataire (taux à échéance constante, le principal est le TEC 10) Le montant du coupon varie, il peut comporter une rémunération complémentaire appelée marge faciale (ex : EURIBOR 3 mois + 0,20%). Obligation à taux révisable : coupon

décisions pour éviter un éclatement de l’euro système. Dès le départ, certains pays dès qu’ils ont été intégrés à l’euro système, ont eu des difficultés, comme l’Italie. Les principaux taux d’intérêt sur le marché interbancaire pour CT : - EONIA : 12% : 57 banques qui sont interrogées sur leur taux, on fait une moyenne. - Taux moyen mensuel (TMM)  - Taux annuel monétaire (TAM) : moyenne sur 12 mois des TMM Les principaux taux d’intérêt sur le marché interbancaire pour

1. Taux : Les taux sont les indices de référence pour le calcul d'emprunt sur les différents marchés, comme le TBB (Taux de Base Bancaire), le TMM (Taux Moyen du Marché Monétaire)... 2. Taux actuariel : Taux qui tient compte de la capitalisation des intérêts à une période donnée (année, semestre, trimestre ou mois, par exemple). 3. Taux de base bancaire : Taux de référence, fixé par chaque banque, servant de base à la détermination du taux de ses concours. 4. Taux effectif global

Le marché monétaire - marché des titres de créances négociables et marché interbancaire. Pour éviter les malentendus il est préférable de réserver distinguer le marché des titres de créances négociables et le marché interbancaire même si ces deux marchés constituent ensemble le marché monétaire proprement dit. Cette distinction est fondée sur la place qu’occupe le marché interbancaire dans la mise en œuvre de la politique monétaire. Si le marché obligataire est un marché organisé, le marché monétaire

Comparateur indépendant d’assurances vie : VieAssuranceVie.com De simples conseils pour investir en bourse : Investir-Bourse.info « Code-banque » utilisés par les banques : Code-Banque.info Découvrir l’utilité des taux interbancaires (Euribor et Eonia) : Taux-Euribor.info Written by L'Équipe de Net Plus-Value 19 octobre 2011 at 10 h 00 min Publié dans Présentation Il y eut d’abord le troc Dans ces temps reculés, on évaluait les richesses d’un homme à l’importance de son troupeau. Lorsque

 ... On parlera égalemt ds les tx de référence des tx de mé. Parmi ces taux on a par ex, **EONIA : c le tx du mé interbanc au jr le jr (les banquiers appellent cela J/J)  **EURIBOR : c le tx interbancaire offert uniquemt ds la zone euro. C le taux de mé à terme précis Courbe des tx suivi des cours sur le LT --T4M=TMM= moy arithmétqiue des EONIA concernés = 1/n EONIA -- tx effectif globale : TEG Les banquiers se basent sur la notion de tx nominal ou de tx global