Les Ratios Prudentiels

BALE III : UNE SOLVABILITE RENFORCEE DES BANQUES Le 15/12/2010 Banque & Stratégie. Alors que Bâle II s‟était fortement concentré sur le calcul des risques présents au dénominateur du ratio de solvabilité, Bâle III s‟attaque à son numérateur : les fonds propres. Le Comité a ainsi prévu un durcissement, tant quantitatif que qualitatif de leur calcul, via un complexe système de déductions. Le Comité de Bâle, au travers des lignes de conduite fixées par le G20, vise par sa réforme dite Bâle

exemples III. Les accords de Bâle I 1. historique du Comité de Bâle 2. le ratio de COOKE 3. le processus de gestion des risques a. Évaluation des risques b. Gestion et contrôle des risques c. Surveillance permanente des risques 4. Réglementation et exigences prudentielles a. Adéquation des fonds propres b. Gestion du risque de crédit c. Gestion de la liquidité 5. Insuffisances des anciens accords Conclusion CHAP 2 : La réforme du ratio de solvabilité Introduction I. Les préalables à la mise en oeuvre de

Bale II 1. Objectis : « Bale 2 » est une publication d’un nouvel accord sur la convergence internationale de la mesure et des normes de fonds propres, où il y a réforme du ratio de solvabilité «bale 1» ou ration «cooke». Il s’agit d’un ensemble de régles et méthodes de calcul, dont les objectifs sont : - Permettre de définir le niveau de fonds propres obligatoires - Permettre une couverture plus fine et plus complète des risques bancaires - Améliorer la sécurité et la solisité

(DSP) et crée une nouvelle catégorie d'établissement : les établissements de paiement. L'ordonnance du 21 janvier 2010 fusionne les autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance en une autorité unique : l'Autorité de contrôle prudentiel (ACP). La loi du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation transpose la directive européenne d'avril 2008 et renforce le crédit responsable. La loi du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière renforce la régulation

Analyse de 1er Niveau - Banques Non OCDE, Conseil et pilotage limites pays Lieu du stage : Paris Date du début : Juin / Juillet 2011 Durée : 6 mois ales ; Analyser trimestriellement les composantes risques et Fonds propres prudentiels du ratio et valider les déclarations réglementaires semestrielles sur un portefeuille dédié ; Accompagner les Caisses régionales lors des phases de production, participer à la préparation et à l’animation des réunions d’informations ;

prévention des risques au grand damne des épargnants. C'est ainsi qu'il a été institué au plan national une réglementation bancaire. Cette dernière a pour mission de promouvoir la stabilité et la sécurité du système financier en édictant des normes prudentielles s'appliquant aux banques. Les instances de régulation ont aussi mises en place des actions de supervision et de contrôle qui sont généralement préventives pour éviter des crises. Les réglementations nationales ont traditionnellement trois objectifs

1988, visaient à assurer la stabilité du système bancaire international en fixant une limite minimale à la quantité de fonds propres des banques. Ce minimum a été fixé en mettant en place un ratio minimal de 8% de fonds propres par rapport à l'ensemble des crédits accordés par les banques. Ce ratio, appelé ratio Cooke par référence au président du Comité au moment de la mise en place des recommandations, fut mis en place dans la plupart des pays de l'OCDE en 1992. Il fut aménagé au milieu des années

microéconomiques, l’ampleur de leur diffusion ne peut être appréhendée que par des mécanismes de contagion du fait de l’existence du risque systémique. Ainsi, puisque ces crises occasionnent des coûts considérables à l’économie réelle, la réglementation prudentielle s’est renforcée par l’ajout d’un volet macroprudentiel afin de prévenir le risque systémique. Dans la partie 1, on analyse trois crises systémiques dont les dynamiques seront éclairées à travers une étude de la littérature théorique disponible

Suite à cette évaluation, les entreprises disposent ensuite de différents moyens de protection pour minimiser voire annuler ce risque économique. ➢ Réglementation prudentielle et supervision bancaire L'intervention publique dans le domaine bancaire prend trois formes principales : les réglementations prudentielles (dans lesquelles nous incluons les décisions de fermeture de banques) ; l'assurance des dépôts ; et les interventions de la banque centrale en tant que prêteur en dernier

un outil à visée macro-prudentielle, pour amortir, de par son effet contra-cyclique, les fluctuations du crédit et ses conséquences inflationnistes sur les prix des actifs *renforcer le niveau et la qualité des fonds propres («tier one et core tier one ») ; *mettre en place un ratio de levier (« leverage ratio») ; *améliorer la gestion du risque de liquidité par la création de deux ratios de liquidité (ratio de liquidité à un mois « Liquidity coverage ratio » et ratio de liquidité à un an « Net