Les Ratios Prudentiels

aux investisseurs Banque de détail Introduction  Le secteur bancaire fait l’objet d’une réglementation prudentielle fixée à l’échelle internationale par le Comité de Bâle, dans le but d’assurer sa solidité, sa stabilité et d’atténuer les inégalités concurrentielles. Son principe fondateur est basé sur un ratio minimal de solvabilité, introduit en 1988 sous la forme du ratio de Cooke, qui aboutit à une harmonisation des règles de contrôle bancaire régissant le niveau de fonds propres

investisseurs Banque de détail Aurexia 2011 Introduction  Le secteur bancaire fait l’objet d’une réglementation prudentielle fixée à l’échelle internationale par le Comité de Bâle, dans le but d’assurer sa solidité, sa stabilité et d’atténuer les inégalités concurrentielles. Son principe fondateur est basé sur un ratio minimal de solvabilité, introduit en 1988 sous la forme du ratio de Cooke, qui aboutit à une harmonisation des règles de contrôle bancaire régissant le niveau de fonds propres.

régulation dont il faut exploiter les vertus, les synergies, tout en considérant leurs imperfections respectives. •  Aléa moral •  Détournement, contournement, … 2. Politique microprudentielle A/ Objectifs l  B/ Instruments l  C/ Remise en cause du prudentiel : les règles de séparation l  13 A. Objectifs l  l  Les modalités de l'intervention publique dans la sphère bancaire et financière ont beaucoup évolué suite à la mutation financière. L'objectif de l'intervention publique qui prévalait encore

limite de risque de chaque institution dépend de sa puissance financière intrinsèque, représenté par ses fonds propres. Les fonds propres servent à garantir aux créanciers de l’entreprise, l’argent emprunté. Depuis quelques années, les règles prudentielles obligent de plus en plus les banques et les institutions financières à mettre en place des processus de mesure de leur risque et d’ajustement de leurs fonds propres en fonction des indicateurs de risque. Un organisme émanant de la banque de règlements

Entreprise Bqe : 3 piliers de Bâle II Q 24 : Présentez et expliquez les trois piliers de Bâle II. INTRODUCTION : Les normes Bâle II (le Nouvel Accord de Bâle) constituent un dispositif prudentiel destiné à mieux appréhender les risques bancaires et principalement le risque de crédit ou de contrepartie et les exigences en fonds propres. Ces directives ont été préparées depuis 1998 par le Comité de Bâle, sous l'égide de la « banque centrale des banques centrales » : la Banque des Règlements Internationaux

L’application de normes de gestion destinées à garantir leurs liquidités et leur solvabilité A. La mise en place des ratios « Bâle II » - De solvabilité ou Mc Donough : fonds propres prudentiels /ensembles des risques pondérés sup à 8% -> Exigence minimale de fonds propres tenant en compte les risques de crédit, de marché et opérationnel ; Amélioration du processus de surveillance prudentiel ; Discipline de marché, transparence et exhaustivité de l’information (renforcement des règles déontologiques)

ses missions est subdivisée en cinq groupes. Il s’agit de : - La base de données qui s’occupe du suivi toutes les banques et établissements financiers par rapport à leur évolution basé selon certains critères d’évolution. - Le dispositif prudentiel qui n’est rien d’autres que l’ensemble des normes suivies par les BEF pour évaluer les possibilités de risques. - Les indicateurs de stabilité financière qui représente les normes imposées par le Fonds Monétaire International (FMI) pour savoir

décisions des mesures relatives à la monnaie et au financement (élargir la concertation entre les autorités monétaires et la profession), à travers la mise en place de 3 organes, le CNME et CEC, CDEC * Institution de nouvelles règles prudentielles pour protéger les emprunteurs et les déposants. Les règles sont un garde fou visant à atteindre un meilleur équilibre bilanciel pour les banques et assurer une meilleure protection des épargnants en augmentant la solvabilité des banques. Mise en

1988 et ne seront finalisés qu’en 2004. En effet, le ratio de solvabilité international (ratio de Cooke) est conçu dès l’origine comme un cadre destiné à évoluer dans le temps. Les amendements de 1995 (relatifs au risque de contrepartie dans les marchés dérivés) et ceux de 1996 (incorporant le risque de marché dans la somme pondérée des risques) sont des avancements vers le dispositif de Bale II. En 2004 le comité de Bâle redéfini le ratio en modifiant la règle de pondération de risques de crédits

sur l’adéquation des fonds propres en fonction du risque de solvabilité, mais aussi, désormais, en référence au risque de liquidité et à la concentration des risques de contrepartie. Dans ce cadre, la volonté délibérée d’adopter un cadre macro-prudentiel constitue une novation importante. Le but est d’intégrer le risque systémique et la cyclicité macroéconomique dans les objectifs poursuivis par les policy makers, notamment en introduisant de nouveaux indicateurs de risque dans les exigences microéconomiques