Les Ratios Prudentiels

prise de décisions des mesures relatives à la monnaie et au financement (élargir la concertation entre les autorités monétaires et la profession), à travers la mise en place de 3 organes, le CNME et CEC , CDEC • Institution de nouvelles règles prudentielles pour protéger les emprunteurs et les déposants. Les règles sont un garde fou visant à atteindre un meilleur équilibre bilantiel pour les banques et assurer une meilleure protection des épargnants en augmentant la solvabilité des banques. Mise en

Les grandes thématiques abordées : • Echanges interbancaires • Création monétaire ex-nihilo • La planche à billets • Les règles prudentielles des banques • Le pouvoir de la banque centrale • L’endettement des pays auprès des banques • Multiplicateur/Diviseur • La crise des subprimes • La titrisation des crédits Lorsque les agents veulent se payer entre eux s’ils ne sont pas partie de la même banque, il va y avoir une circulation de monnaie centrale et pour cela ils vont faire appel

n° 1 Le ratio McDonough INTRODUCTION LES GRANDS THÈMES DE L’ITB > 2007 Le nouveau ratio dit Mac Donough est plus complet que le ratio Cooke. Il ne repose plus sur un simple calcul des fonds propres par rapport aux risques de crédit, ceux-ci étant pondérés en fonction de la nature juridique du débiteur, de la localisation du risque et de la nature des engagements, mais sur une approche plus qualitative s’appuyant sur 3 piliers. PREMIER PILIER : EXIGENCE MINIMALE EN FONDS PROPRES Comme

serait ainsi accrue. 2 - Adaptation des liquidités Le Comité de Bâle propose la mise en place de deux ratios de liquidité : - le « liquidity coverage ratio », ratio court terme, qui exigerait des banques internationales de détenir un stock d'actifs sans risque facilement négociables, afin de résister pendant 30 jours à une crise, - le « net stable funding ratio », ration long terme, qui lui vise le même objectif mais sur un an. En clair, les établissements de crédit ne pourraient

............24 a. Le Comité instaure les nouvelles exigences suivantes. ........................................25 b. Diminuer le recours aux notations externes ...........................................................26 3. Mettre en place un ratio de levier ...............................................................................26 4. Volant contra-cyclique : comment les banques peuvent-elles absorber les chocs plutôt que les transmettre ?............................................

……….……….……….……...…….17 2. Le ratio……….……….……….……….……….……….……….……….18 B. 2004 : Bâle II……….……….……….……….……….……….………..……19 1. Les piliers……….……….……….……….……….……….…………….19 1.1. Pilier I : Les exigences minimales en fonds propres pour couvrir le risque de crédit, le risque de marché et le risque opérationnel.…...…20 1.2. Pilier II : Un processus de surveillance prudentiel renforcé.………..21 1.3. Pilier III : Une discipline de marché efficace……….……….………22 2. Le ratio Bâle II……….……….……….……….……….………

prise de décisions des mesures relatives à la monnaie et au financement (élargir la concertation entre les autorités monétaires et la profession), à travers la mise en place de 3 organes, le CNME7 et CEC8, CDEC9 Institution de nouvelles règles prudentielles pour protéger les emprunteurs et les déposants. Les règles sont un garde fou visant à atteindre un meilleur équilibre bilantiel pour les banques et assurer une meilleure protection des épargnants en augmentant la solvabilité des banques. Mise en

risque systémique * Bale I : ration de cooke, ratio prudentiel * Fonds propres +8% risque pondéré * * Bale II * 3 piliers * 1° exigence minimale de fonds propres : nouvelles approches de calcul ratio Mcdonough * 2°surveillance des autorités prudentielles : évaluation des risques, dotation en capital spécifiqueà chaue banque. * 3°Transparence et discipline de marché * * Bâle III * Solvabilité revue ratio * * * * *

prestation de services bancaires, en instituant un agrément unique. Tout établissement de crédit agréé par les autorités compétentes d’un Etat membre peut effectuer des opérations bancaires sur tout le territoire de l’Union Européenne. o Les aspects prudentiels, plusieurs directives ont harmonisé les normes en matière de fonds propres, de surveillance des établissements de crédit et de garantie des dépôts. o La libre circulation des capitaux c. Evolution bancaire et directives À l’heure de l’internationalisation

respect d'un certain ratio d'endettement par rapport au montant réellement en caisse (monnaie centrale et monnaie fiduciaire). Ce ratio était le ratio de Cook et il était fixé à 8% pour toutes les banques et tous les crédits accordés. Depuis les accords de Bâle II, ce ratio est variable - bien souvent en dessous de 8% - c'est le ratio McDonough. Le calcul de ce ratio "McDonough" occupe une bonne partie des projets d'une banque. Sur wikipédia, vous pourrez lire à propos du ratio de McDonough qu'il est