Modèle De Notation Interne Des Risques Crédit

rôle dans la crise financière   I- Définition de la notation financière, méthodologie et organisation des agences de notation   La notation de crédit constitue une industrie dont la taille atteint $6 milliards en 2007.  A. Définition - Présentation En France, seules les agences de notation reconnues OEEC (organismes externes d’évaluation de crédit) par la Commission bancaire peuvent légalement réaliser des notations de crédit. Au 17 décembre 2008, la Commission bancaire reconnaît sept

: http://www.cairn.info/article.php?ID_REVUE=ECOP&ID_NUMPUBLIE=ECOP_178&ID_ARTICLE=ECOP_178_0141 Impact de Bâle II sur l'offre de crédit aux PME par Maud AUBIER | La Documentation française | Économie et Prévision 2007/2 - n° 178 ISSN 0249 – 4744 | pages 141 à 148 Pour citer cet article : — Aubier M., Impact de Bâle II sur l'offre de crédit aux PME, Économie et Prévision 2007/2, n° 178, p. 141-148. Distribution électronique Cairn pour La Documentation française. © La Documentation

L’économiste écossais a fait allusion à l’instabilité des banques et la nécessité d’établir des règles, en effet, les banques sont des intermédiaires financiers qui détiennent des dépôts, payable à la demande, qu’ils utilisent pour octroyer des crédits et investir dans des titres et autres actifs financiers, un processus de transfert de fonds de ceux qui ont de l’argent en excès à ceux qui en ont besoin pour des opportunités d’investissement, d’où un sérieux problème de liquidité. Dans ce cas, un

entre trois méthodes : Ø La méthode Standard (notation externe) ; Ø La méthode IRB Fondation (notation interne simple) ; Ø La méthode IRB Avancée (notation interne complexe). L'idée sous jacente à la multiplicité des modèles d'évaluation du risque de crédit est d'inciter davantage les meilleures pratiques en matière de mesure et de contrôle de risque de crédit pour calculer au mieux les charges en fonds propres. Les approches de mesure de crédit doivent être envisagées en tenant compte d'une

nécessaires à la couverture des risques et ce dans le cadre du comité de Bâle II. Au Maroc, BANK AL MAGHRIB, en tant que banque centrale nationale, a arrêté les dispositions nécessaires pour l'application des directives Bâloise dans les banques marocaines et ce, par l'organisation d'ateliers de travail pour fixer les discrétions nationales débouchant à la diffusion de plusieurs circulaires réglementant la gestion des risques. Il a exigé aux banques une gestion de risque de crédit suivant l'approche standard

Environnement du Risque de Crédit Table des matières 1 La crise financière 2007-2010 1.1 Les causes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 Vers les réformes et nouvelles régulations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Points repères 3 Repères historiques 4 Quelques éléments sur la réglementation bancaire 5 Le Rôle joué par Bâle2 dans la crise financière 2007/2008 1 1 3 3 4 8 11 1 La crise financière 2007-2010 La crise financière 2007-2010

1.2. Typologie des risques bancaires 6 1.2.1. Le risque crédit 6 1.2.2. Le risque de Marché 9 1.2.3. Le risque opérationnel 10 2. Contexte réglementaire 12 2.1. Réglementation prudentielle Bale II - La mesure des fonds propres 12 2.2. Le rôle des fonds propres dans la prévention des faillites bancaires 13 2.3. Pilier 1 - Exigences quantitatives : règles sur les fonds propres, provisions, risques 15 2.4. Pilier 2 : le rôle du superviseur 16 2.5. Le pilier 3 : la communication

Introduction La crise des subprimes est une crise financière qui a touché le secteur de l'immobilier dans un premier temps, elle s’est ensuite propagée à toute l'économie mondiale à partir de 2007, période où la prise de risque a été intense. Elle a pour origine l’éclatement d’un bulle spéculative. Et « les bulles spéculatives ont une répercussion d’autant plus importante sur l’économie qu’elles affectent le système bancaire ». (Servigny et Zelanko, 2010) Cette crise a donc remis en cause la

Définition du crédit: Le crédit est une opération qui consiste pour un prêteur ou un créancier à mettre à disposition d'un emprunteur ou débiteur, une certaine somme d'argent moyennant un engagement de remboursement à une date déterminée à l'avance. Le risque de crédit: Le risque de crédit est le risque que ce débiteur ou emprunteur fasse défaut ou que sa situation économique se dégrade au point de dévaluer la créance que l'établissement bancaire détient sur lui. Très prosaïquement, il existe

Dispositif révisé Version compilée Établie à partir du dispositif de Bâle II (juin 2004), des éléments de l’Accord de 1988 non révisés dans le cadre du processus de Bâle II, de l’Amendement à l’accord sur les fonds propres pour son extension aux risques de marché (1996) et du document intitulé Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects (2005). Cette version ne comporte aucun élément nouveau. Juin 2006 Pour tout renseignement concernant les publications