Probabilité Ecs1

risque Exemples de management du risque DÉFINITIONS Danger : état, situation ou pratique représentant un potentiel de pertes accidentelles. Risque Accident Incident Définitions Danger Risque : évaluation d ’un danger associant la probabilité d ’occurrence redoutée et la gravité des conséquences. Définitions Danger Risque Accident : événement non souhaité qui entraîne des pertes corporelles ou matérielles importantes. Définitions Danger Risque Accident Incident : événement

LA DELICATESSE de David Foenkinos • Thème : Ce roman, fait le récit d’histoires d’amours. La première est une histoire idyllique, un amour fusionnel. La seconde est une histoire qui parait peu probable entre une femme magnifique et un homme d’apparence moyenne mais ayant un charme sans égal. • Construction du roman : La chronologie des événements est respecté, il n’y a pas de retours en arrière. La construction est simple, pas de prises de tête pour comprendre. Il n’y a pas trop de lieux différents

néoclassique est en « manque de lanceurs d’alerte » (interview de Raphaël Douady, 2009, docteur en mathématiques au CNRS et faisant référence à la VaR), alors que la question est lancée par Rama Cont, directeur de recherche du CNRS au laboratoire de probabilité et modèles aléatoires (université Paris VI-VII), de savoir « s’il s’agit d’une défaillance des méthodes quantitatives » (Cont, 2009, p. 24) Des méthodes de trading autrefois considérées comme « voodoo finance » (Lo et. al, 2000, pp. 1705) sont aujourd’hui

à la meilleure estimation de la sortie de ressources nécessaire à l’extinction de l’obligation. Lorsqu’il existe un grand nombre d’obligations similaires, la probabilité qu’une sortie de ressources soit nécessaire à l’extinction de ces obligations est déterminée en considérant cet ensemble d’obligations comme un tout. Même si la probabilité de sortie pour chacun des éléments considéré isolément est faible, il peut être probable qu’une sortie de ressources sera nécessaire pour éteindre cet ensemble

élaborer une connaissance, pour construire du vraisemblable sur de l’incertain. Nous verrons d’abord comment la science explique le monde, puis s’il est légitime d’appliquer la théorie mathématique des probabilités aux divers domaines des phénomènes, et enfin nous verrons les limites des probabilités comme limites de la science qui grâce à elles peut produire une connaissance « vraie », à défaut de certaine. Pour l’homme de science, la connaissance ne peut être qu’approchée. En effet, la science

non référencer à la réunion Perturbation mineure Impact de la réunion diminué 7 dossier AMDEC Matrice de cotation de la GRAVITE et de la PROBABILITE d’APPARITION des défaillances potentielles La matrice de cotation va permettre de mesurer la criticité des différents modes de défaillance à partir de deux paramètres : la gravité et la probabilité d’apparition. Cette matrice sera ensuite utilisée pour pouvoir donner une hiérarchisation des différentes défaillances. Cotation de la gravité

de vente pourrait acquérir de la valeur avec le temps, si les cours de l'actif sous-jacent chutent. Plus l'échéance de l'option est éloignée, plus cette valeur temps augmente, puisqu'en fait plus la probabilité pour que les cours varient dans le sens favorable à l'acheteur est élevée. Cette probabilité détermine bien évidemment le risque que prend le vendeur de l'option, que celui-ci répercute sur la prime qu'il demande! Par conséquent on définit la valeur temps d'une option comme la différence entre

|[pic][pic][pic][pic][pic][pic]2.2. Approche Notations Internes (Internal Ratings Based) | |Selon cette approche, entrant en vigueur à partir du 1er janvier 2007, la banque utilise ses ratings internes et estime la probabilité| |de défaut correspondant à chaque emprunteur. Les régulateurs fournissent toutes les autres informations permettant de calculer le | |niveau de capital réglementaire requis (taux de recouvrement standard, maturité standard...).

risques au plus tôt, très en amont dans le cycle projet. La gestion des risques s’opère de la façon suivante : - En amont, dans la phase de faisabilité et de définition, il est impératif d’identifier les risques du projet, de les mesurer (poids, probabilité d’apparition, criticité) et d’envisager une éventuelle couverture. - Dans la phase de pilotage, il faut suivre l’évolution des risques identifiés et identifier d’éventuels nouveaux risques. De plus selon le degré de criticité de certains risques

Qu’est-ce que l’hypothèse d’AOA ? Pourquoi fait-on cette hypothèse ? Est-elle réaliste avec le marché ? Quelles hypothèses fait-on dans la plupart des modèles ? Y-a-t-il un lien avec l’AOA ? Qu’est-ce qu’une probabilité risque neutre ? A quoi sert-elle ? Quelle est le lien entre AOA et probabilité risque neutre ? Qu’est ce que la relation de parité Call-Put ? Est-ce toujours une égalité ? Pouvez-vous établir une relation entre les taux de change spot et forward ? Qu’elles sont les bornes inférieures