Probabilité Statistique

d’ingénieur École Supérieure de la Statistique et de l’Analyse de l’Information (ESSAI) |Ecole Supérieure de la Statistique et de l'Analyse de l'Information de Tunis | | |Formation d'ingénieur en statistiques et en analyse de l'information. | | |Formation polyvalente basée sur les statistiques mathématiques, probabilité, techniques de prévision, simulation

METHODE D’ENQUETE M. KOUONTCHOU Patrick Syllabus du cours: objectif Introduire les principaux concepts de la théorie des sondages et des techniques d’enquêtes statistiques En présentant les différentes phases d’une enquête statistique En présentant les plans d’échantillonnages les plus classiques Etudier le rôle de l’information auxiliaire que ce soit lors de la phase d’échantillonnage ou lors de l’estimation. Généralités sur les enquêtes par sondage Les différentes méthodes d’échantillonnage

enfin de mesurer l'impact des dépendances sur le besoin en fonds propres de la compagnie, ce dernier étant évalué à l’aide de plusieurs mesures de risque. Mots-clefs : besoin en fonds propres, mesures de risque, dépendance, copule, tau de Kendall, statistique du chi-deux, Monte-Carlo Abstract The modeling of dependent business lines of a non life insurance portfolio has often been based on a set of simplified assumptions. Copulae are a versatile tool which can now be used to represent dependence between

région ou par commercial ; · à partir de la politique commerciale de l'entreprise (lancement de produits nouveaux, publicité, promotions, etc.) ; · à la suite d'une étude documentaire et/ou une étude de marché ; · en mettant en uvre les outils statistiques adaptés à la prévision à court terme : - recherche de corrélation, par exemple entre le volume des ventes et le montant des frais de publicité ; - prévisions en prolongeant les tendances passées par l'étude de séries chronologiques (voir application)

le mode d’administration du questionnaire et d’en justifier le choix. 17 Module études de marché-K.A Avant la phase terrain 4 Définition de l’échantillon  Qui? Un échantillon est un ensemble d’unités statistiques extraites d’une population mère. L’unité statistique est l’unité de base qui fait l’objet de l’observation. Le plus fréquemment, on parle d’individu, de foyer ou de ménage. Cependant, l’observation peut porter sur d’autres types d’unité, tels que le magasin (panels distributeurs)

Théoriques c’est ce qu’on a vu au dessus, et les données Pratiques sont eux qui nous ont donné la partie théorique, et c’est ce qu’on va voir maintenant. 3 8 Champ d’application : 3.1 Principe Le principe se base sur l’étude statistique des distributions concérnées (Moyenne X; Variance S 2 ou la fréquence F ) et prendre le maximum des informations possibles, et pour celà nous allons passer par 8 étapes : 1. On détérmine la variable aléatoie X: 2. On Calcule l’espérence et la

travaux en question n'ont pas encore été publiés en langue anglaise dans une revue à comité de lecture et restent pour l'instant introuvables. Face à l'émotion suscitée par ses propos, le chercheur a précisé qu'il ne s'agissait que d'un risque statistique mais pas d'une prédiction. Les autorités estiment, de leur côté, que le risque est de 70 % dans les trente prochaines années. L'étude de M. Hirata prend en compte la nouvelle donne créée par le séisme de magnitude 9 qui a ravagé la côte nord-est

Contenu B. INTRODUCTION générale 9 C. FONDEMENTS THEORIQUES 10 I. rappels d’inférence statistique 12 1. Théorème de l’échantillonnage 12 2. Caractéristiques d’un estimateur 13 3. Théorème Central Limite (TCL) 14 II. Rappels du principe de l’économétrie 16 1. Schéma d’une approche économétrique : méthodes statistiques appliquées à l’économie 16 2. Remarques sur les abréviations et l’indiçage 17 3. LE TERME D’ERREUR 17 4. LE RéSIDU 18 5. PRINCIPE D’AJUSTEMENT LINEAIRE 18 6. Rappels de

Montr´ eal ´ Ecole de Gestion D´ epartement des sciences ´ economiques Professeur: Alain Guay Session: hiver 2007 Examen Intra 1. D´efinissez les concepts suivants: (25 pts) (a) La puissance d’un test. (b) La statistique t. (c) Le coefficient de d´etermination (R2 ). (d) La convergence en probabilit´e. (e) La borne de Cramer-Rao. 2. Supposons le mod`ele lin´eaire classique: (25 pts) Y = Xβ + o` u X est une matrice T x N , E( ) = 0 et E( ) = σ 2 I o` u I est une matrice identit´e de dimension N x N . (a)

les méthodes de la statistique et des probabilités les plus couramment utilisées aujourd’hui dans les entreprises : il s’agit de présenter des techniques et méthodes statistiques facilement utilisables dans la prise de décisions et pour une meilleure gestion des risques : – Maîtrise du calcul matriciel de base et son utilisation pour la résolution de systèmes linéaires. – La consolidation de certains acquis du secondaire en calculs statistiques. – La maîtrise des statistiques à deux variables. –