Quantile

nous permettre de créer une autre mesure synthétique du risque pouvant hiérarchiser les 3 indices plus correctement, c’est-à-dire reconnaissant dans l’indice 3 l’actif financier le plus risqué en termes de pertes potentielles. Cette mesure est le quantile de perte maximale que peut subir l’actif ou le portefeuille avec une probabilité d’occurrence faible mais non négligeable pour l’investisseur : on la dénomme la Value-at-Risk ou VaR. Ainsi, pour nos trois indices, nous avons les VaR suivantes définies

interquartile. Tests pour (H0) : la moyenne est nulle (3 tests différents sont réalisés). Quantiles essentiels. Observations extrêmes (les 5 plus basses et les 5 plus élevées). 2. 3. 4. 5. La PROC UNIVARIATE peut également réaliser un test de normalité ainsi que des graphiques de distribution : box plot (boîte à moustaches), diagramme stem and leaf et graphe d’ajustement à une loi normale. C’est enfin la reine des quantiles, puisqu’elle peut calculer tous les centiles, il suffit de passer commande !

Seconde: Param•tres de position et de dispersion. CompŽtences exigibles Conna”tre le vocabulaire des param•tresÊ: -Param•tres de position: (mode, mŽdiane, moyenne, quartiles, quantiles). -Param•tres de dispersion: 2) SŽrie statistique ˆ deux Il sÕagit dÕanalyser le (Žtendue, intervalles intervariables. comportement dÕune quantiles, variance, ŽcartTableaux ˆ double entrŽe. population dans laquelle on type). Effectif marginal, frŽquence Žtudie simultanŽment deux Calculer ces param•tres. marginale. caract•res

30% 37% 84% 66% 83% 61% 60% 46% 70% 70% 49% 44% 35% 32% 35% 38% 53% 39% CNISF - 18e enquête - 2007 • 39 • ✔ Les salaires 2006 des femmes et des hommes Tableau 48. La distribution des salaires en 2006 selon le sexe (tous âges confondus) Quantile 1er décile 1er quartile Médiane 3e quartile 9e décile Définition 10% des ingénieurs ont gagné moins de 25% des ingénieurs ont gagné moins de 50% des ingénieurs ont gagné moins de 25% des ingénieurs ont gagné plus de 10% des ingénieurs ont gagné plus

simple.test.global" Page: 23 job: econometrie_regression macro: svmono.cls date/time: 11-Feb-2013/22:06 24 3 Inférence statistique  Nous en déduisons la statistique de test F = CM E CM R = 251.061 7.980 = 31.462  Que nous comparons au quantile d'ordre (1 − α) de la loi F(1, n − 2). Pour α = 5%, elle est égale ! à F0.95 (1, 8) = 5.318. Nous concluons que le modèle est globalement signicatif au risque 5%. La relation linéaire entre Y et X est représentatif d'un phénomène existant réellement

montré que l'estimateur pouvait s'écrire a=a+ ˆ ∑ ωi εi i Exploitons cela ( )2  ∑ V (ˆ) = E  a ω i εi  =E = [ ∑ ∑ i i 2 ωi ε2 i +2 ∑ ] ωi ωi′ εi εi′ i t1− α ˆ 2 (3.19) Où t1− α est le quantile d'ordre (1 − α ) de la loi de Student. Il s'agit d'un test bilatéral. 2 2 Test de signicativité de la pente pour les "Rendements agricoles" Testons la signicativité de la pente pour la régression sur les "Rendements agricoles". Nous construisons

nous avons montré que l'estimateur pouvait s'écrire a=a+ ˆ Exploitons cela ∑ i ωi εi ( )2  ∑ V (ˆ) = E  a ω i εi  [ ∑ i 2 ωi E(ε2 ) + 2 i i 2 ωi ε2 i =E = Or, par hypothèse : Page: 17 +2 ∑ i t1− α ˆ 2 Où t1− α est le quantile d'ordre (1 − α ) de la loi de Student. Il s'agit d'un test bilatéral. 2 2 (3.19) Test de signicativité de la pente pour les "Rendements agricoles" Testons la signicativité de la pente pour la régression sur les "Rendements agricoles". Nous

des ménages, quelque soit leur niveau de vie. Mais la part des salaires dans le revenu déclaré au fisc, ou revenu initial, dépend du niveau de vie. Le graphique que je vais vous faire passer montre la composition du revenu des ménages selon le quantile de niveau de vie. On peut observer que dans le premier décile, les indemnités de chômage se substituent en partie aux salaires. Dans le dernier décile, les bénéfices des travailleurs tiennent une place importante dans le revenu initial jusqu’à atteindre

les GPD sont des résidus standardisés donc, par définition, dans la condition d'une distribution normale, la moyenne de GPD est nulle et 95% des valeurs de GPD standardisées sont comprises entre -1.96 et +1.96. Cette dernière valeur correspond au quantile d'ordre 2.5% pour P=0.975. L'une des méthodes utilisées pour obtenir le GPD est d'utiliser un algorithme pour éliminer tous les points qui ont des résidus supérieur à |1.96| l'itération est stoppée quand on a plus de valeur en dessus de la valeur

273 600 1 522 1 284 1 237 11 293 851 269 175 15 649 834 102 73 19 792 705 42 46 24 933 543 20 25 43 561 52,6 1,0 -6,6 -11,7 -18,7 Source : d’après « France Portrait social 2011 », INSEE . [* Par quantile : l’ensemble des ménages a été réparti dans cinq catégories de taille égale (20 % des ménages) ordonnées selon le revenu. Q1 : 20 % des plus modestes. Q5 : 20 % des plus riches.] 1. Les impôts directs sont les impôts payés directement par le