Risk management

risque de crédit ? 3. Quelles sont les diérences entre les méthodes IRB simple (FIRB) et IRB avancée (AIRB) ? 4. Dénissez les mesures de risques dites Value-at-Risk, Unexpected Loss, Expected Regret et Expected Shortfall ? 5. Pourquoi la mesure de risque Unexpected Loss a-t-elle été retenue par le Comité de Bâle plutôt que la mesure Value-at-Risk ? 4 Le risque opérationnel 1. Comment Bâle II dénit le risque opérationnel ? Donnez des exemples de risque opérationnel. 2. Expliquez la méthode SA pour

Risque de Donn´es et e Backtesting de la Value-at-Risk Sylvain Benoit∗ sous la direction de Christophe Hurlin Universit´ d’Orl´ans e e Septembre 2010 R´sum´ e e Les autorit´s de r´glementation bancaire imposent aux banques de d´tenir un niveau e e e minimum de fonds propres pour couvrir leur risque de march´. Ce montant est calcul´ e e par les banques elles-mˆmes ` partir de leur mod`le interne d’´valuation du risque. e a e e Il est alors primordial pour les r´gulateurs

Simulations de Monte Carlo et calculs de performance Janvier 2007 Introduction L’objet de cette note est d’éclaircir la manière dont doivent être calculées les performances (et donc les écart- types) des portefeuilles simulés par méthode de Monte Carlo. On regarde plus précisément deux niveaux : en input, est-ce que les paramètres que l’on insère rendent bien compte des résultats que l’on attend ? en output, les calculs des caractéristiques (performance moyenne, écart-types, VaR) des portefeuilles

Liability Management Designed as an introduction to the management of a bank’s assets and liabilities, this training provides participants with a solid base for managing financial exposure due to currency, interest rate and liquidity risks. Objectives • Understand the tools commonly used in interest rate risk management • Establish an effective ALM policy (understand derivatives products and their role in ALM) • Establish an ALCO with focused aims and objectives • Interpret Value-at-Risk measurement

BANQUE D’ALGERIE MEMOIRE DE FIN D’ÉTUDES En vue de l’obtention du DIPLÔME SUPERIEUR D’ÉTUDES BANCAIRES g{¢Åx M Value-At-Risk: Outil de risque management (cas de la BNA) Elaboré par : M. BENDJEDDOU Hichem Novembre 2004 6ème promotion Mémoire de fin d’études Value-at-Risk : outil de risk management Introduction générale C ette dernière décennie a été marquée par un ensemble de changements profonds opérés sur la scène économique et financière internationale. Ces changements

Interest rate risk in the French banking system JEAN-LUC QUÉMARD General Secretariat of the Commission bancaire International Affairs Division V ALÉRIE GOLITIN General Secretariat of the Commission bancaire Banking Studies Division Although most bank failures and banking problems historically have been attributable to poorly managed exposures to credit risk, inadequate management of interest rate risk can give rise to the same types of problems, as illustrated by the U.S. 'savings and loan

planning to other executives? II D * How do I make sure the plans aren't overkill for my company? II D http://www.ffiec.gov/ffiecinfobase/booklets/outsourcing/08.html Introduction II A 1 et I C Board and management responsibilities I C Risk management I A 2 Risk assessment I A 2 et I B 1 Service provider selection I B 3 Contract issuing I B 2 Ongoing monitoring I B 3 Related topics BCP II B 1 Outsourcing BCP II C Information system safeguard II C Multi

Cours Project Management  The project Management is becoming increasingly important and widespread  beacause of : ‐ Corporate downsizing, Global competition, Knowledge  explosion, Small projects represent big problems, Rapid development of Third  World and closed economies, Compression of product lifecycle.  Project: a complex, non‐routine, one time effort to create a product or service  limited by time, budget and scope (specifications).  Project Management: it’s the application of knowledge, skills

La mise en place d’une fonction « Risk management » Mini projet dans le cadre de la : « Gestion de risques» 2009/2010 Préparé par Melle : El m’Daghri Kawtar Ezzaim Ilham Supervisé par: M.BENATTI

Management des risques Éditions d’Organisation Groupe Eyrolles 61, bd Saint-Germain 75240 Paris Cedex 05 www.editions-organisation.com www.editions-eyrolles.com Directeur d’ouvrage : Caroline Selmer Le code de la propriété intellectuelle du 1er juillet 1992 interdit en effet expressément la photocopie à usage collectif sans autorisation des ayants droit. Or, cette pratique s’est généralisée notamment dans l’enseignement, provoquant une baisse brutale des achats de livres, au point que