Risk management

Management des risques : concepts de base « Mes frères, vous êtes dans le malheur, mes frères, vous l’avez mérité » Père Paneloux – La Peste - Albert Camus Vous avez été nombreux suite à la série d’articles sur la « Transformation d’une fonction finance » à souhaiter avoir mon point de vue sur le « management de risques » (mon domaine d’expertise – bien avant la Balanced Scorecard). Je vous propose donc une série d’articles sur le management des risques en favorisant les aspects méthodologiques

“Operational convenience continues to dictate that pure and speculative risks should be handled by different functions within a company, even though theory may argue for them being managed as one. For practical purposes, therefore, the emphasis of risk management continues to be on pure risks”. Des formes de gestion des risques purs, alternatives à l’assurance de marché, ont pris forme durant les années 1950 lorsque différentes protections d’assurance sont devenues très coûteuses et incomplètes. En

2 RÉSUMÉ. Les notions d’appétit pour le risque ou de tolérance au risque font l’objet d’une attention accrue de la part des organismes financiers. Cet intérêt s’explique notamment par la mise en place progressive des démarches d’Enterprise Risk Management (ERM) et par les évolutions récentes des cadres réglementaires bancaires et d’assurances. Dans le secteur de l’assurance, les normes Solvabilité 2 accordent ainsi un rôle essentiel à la définition et au déploiement de l’appétit pour le risque

la Banque est exposée et en allant au-delà des exigences strictement réglementaires. 1) Hors dérivés OTC 2) Sans crédits documentaires 3) Ancien modèle VaR transposé à un horizon de 1 jour Fonds propres BCV Groupe • Taux de couverture CFB • Risk weighted assets BRI (CHF milliards) • Tier 1 capital ratio • Total capital ratio • Crédits clientèle bilan et hors bilan1) (CHF milliards) • Taux de perte attendue • Crédits compromis (CHF milliards) • En % du total crédit clientèle et banque

© ISO Management Systems, www.iso.org/ims DOSSIER La future norme ISO 31000 sur le management du risque Les organismes et entreprises qui s’engagent à gérer le risque savent qu’ils le feront plus efficacement s’ils appliquent des normes. Ils se créeront ainsi des opportunités maximales avec un minimum de pertes au fil de la réalisation de leurs objectifs. Cet article examine la future norme ISO 31000, qui sera une norme de niveau stratégique, traitant de toutes les formes de risque, y compris

or the stocks of solvency, the value-at-risk is a widely used risk measure of the loss on a specific portfolio of financial assets. Until the late 80’s, the methods used to detect and manage risks were adapted to specific products; it was impossible to compare the risk measures between the different “tables” of the same trading floor. Thanks to the value-at-risk and its generalisation in the different markets worldwide, we can now define the “amount at risk” of a portfolio in one figure. But if this

Atelier A N° 29 Code CIMA, risk management et coopération internationale Intervenants Jean Claude NGBWA Secrétaire Général de la CIMA cima@cima-afrique.org Edmond Charles BRIAND Risk Manager ec.briand@bollore.net Olivier DUBOIS Directeur des filiales africaines Direction des Filiales étrangères olivier.dubois@grassavoye.com Modérateur Régis de PONCINS Responsable Assurances Groupe rdeponcins@cfao.com • Activités – – – – Fabrication de boissons, transformation

CONTRÔLE - CONFORMITÉ - BÂLE II - SOLVENCY II code web : introbale2 Introduction à la réforme Bâle II NIVEAU Acquisition ANIMÉ PAR Bruno CASSIANI, Responsable Formations Risk Management - FIRST FINANCE @ CONSULTEZ LES ÉVALUATIONS DE CE SÉMINAIRE SUR www.first-finance.fr EN SAISISSANT SON CODE WEB OBJECTIFS DU SÉMINAIRE : • Savoir interpréter les textes de la réforme Bâle II et de ses trois piliers • Disposer d’une connaissance de base des méthodes de mesure des risques de crédit et des

XVIème Conférence Internationale de Management Stratégique Perception du risque et prise de décision d’octroi de crédit aux PME : le cas des banquiers français et bulgares Raytcheva Stela, Maître de conférences Larequoi, Laboratoire de recherche en management Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines 47, Boulevard Vauban - 78047 - Guyancourt – France sraytcheva@gmail.com Saïd Karim, Maître de conférences Larequoi, Laboratoire de recherche en management Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines

Weekly Journal: week 7, 7th of September 2010 Student: Sordet Valerie (3791671) Journal Article details: Tourism Management: « Risk, uncertainty and the theory of planned behavior: A tourism example »  Author: Vanessa Ann Quintala, Julie Anne Leeb and Geoffrey N. Soutar DOI: 10.1016/j.tourman.2009.08.006 Publication Frequency: 8 issues per year Published in: Tourism Management, Volume 31, Issue 6, December 2010, Pages 797-805 Link: http://www.sciencedirect.com.ezproxy.uow.edu.au/science