Value At Risk Mémoire

BANQUE D’ALGERIE Mémoire DE FIN D’ÉTUDES En vue de l’obtention du   DIPLÔME SUPERIEUR D’ÉTUDES BANCAIRES (DSEB) g{¢ÅxM ___________________________________ RAROC Cas de BNP Paribas El-Djazair Outil de gestion du risque de crédit ___________________________________   Elaboré par :  M. BOUIDER Loukmane  10ème promotion Encadré par :  M. BENMORSLI Mustapha  Novembre 2008  fi Åt ytÅ|ÄÄx exÅxÜv|xÅxÇàá Nous tenons à adresser nos vifs remerciements à tous ceux qui ont contribué à l’élaboration

de promouvoir leurs projets localisés sur son territoire. ■En 2007, 2 marques de services Europ Assistance et Cetelem, ont trouvé sur Second Life l’occasion de mettre en scène leur produit phare, l’assurance voyage et le crédit à la consommation (mémoire universitaire du CELSA de Sylvie Brunet [Community Chest] SIM est l'abréviation généralement utilisée pour désigner les simulations dans les metavers, c'est à dire un territoire et ses aménagements. 12 Page 8 de 51 Autres mondes : hors la

(Ontario) K1A 0S9 Aussi disponible sur internet: http://www.parl.gc.ca 28-11-2002 Banques et commerce 8:3 MINUTES OF PROCEEDINGS OTTAWA, Thursday, November 28, 2002 (14) [English] The Standing Senate Committee on Banking, Trade and Commerce met at 9:00 a.m. this day, in room 257, East Block, the Chair, the Honourable Senator Kolber, presiding. Members of the committee present: The Honourable Senators Kelleher, P.C., Kolber, Meighen, Prud’homme, P.C. and Setlakwe (5). Other senator present: The

DIAGNOSIS The importance of risk evaluation, either at an individual or a collective level, was stressed by the numerous risky situations with which we are daily confronted in personal, occupational and social life. Risk evaluation becomes very difficult because of the extreme diversity of risky situations as well as because of differences of diverse orders identifiable in the evaluation of the consequences of risk. Because it is impossible to have a satisfactory definition of risk, the present article

d’accueil. Mr FILALI M. Amine pour ces précieux conseils sur l’organisation et l’orientation du mémoire. Mr SALEHDDINE A. pour son suivi ligne par ligne lors de la rédaction du travail. Les membres de notre FAMILLE qui nous ont offert soutien moral et financier. A TOUS ceux qui nous ont guidés avec gentillesse et efficacité, MERCI.         L’objectif de ce mémoire est de présenter, d’aider à la compréhension et d’introduire les notions de gestion des dérivés

L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR UNIVERSITE INTERNATIONALE DE TUNIS MEMOIRE DE FIN D’ETUDES Pour l’obtention du Diplôme de Maîtrise en Finance THEME : La gestion de risque et rentabilité bancaire Elaboré par : sous la direction de : Mr: ABDERAHIM AHMAT Mr: CHEBBI MED RAFAA Année universitaire: 2009 / 2010 REMERCIEMENT Je tiens à remercier tous ceux qui ont concourus de prés ou de loin à la réalisation de ce mémoire. Avant tout j'aimerais remercier mes chers parents

Groupe Institut Supérieur de Commerce et d’Administration des Entreprises Centre de Casablanca Mémoire de fin d’ étude Option : Finance et Comptabilité Etude du système bancaire marocain et analyse du cout du risque des banques Marocaines cotées en Bourse. Réalisé par : Lyamlouli Inasse Encadré par : El Farissi Inass Année universitaire : 2011_2012 Mémoire 2011/2012 REMERCIEMENTS En préambule à ce mémoire, je souhaite adresser mes remerciements les plus sincères aux personnes qui m'ont apporté

BANK Je dédie ce travail, A mes très chers parents qui ont toujours été là pour moi, et qui m'ont donné un magnifique modèle de labeur et de persévérance. J'espère qu'ils trouveront dans ce travail toute ma reconnaissance. A mon mari car ce mémoire n’aurait vu le jour sans son soutien et sa patience, Enfin à toute ma famille, mes amis et mes collègues de travail pour leur appui. MASTER SPECIALISE EN CONTROLE DE GESTION : ISCAE 2004-2005 MESURE DE LA RENTABILITE DE L’ACTIVITE DE CHANGE

Le troisième chapitre consiste à évaluer le risque de liquidité. Après une présentation d’une littérature récente, nous mettons en œuvre deux modèles pour identifier le risque de liquidité sur le Règlement Mensuel. Une première modélisation, la value at risk ajustée au risque de liquidité soumise par Bangia, Diebold, Schuermann et Stroughair (1999) est appliquée sur le Règlement Mensuel. Nous démontrons que le risque de liquidité peut représenter une part significative du risque de marché. De plus

Mémoires du CN 2008 e-bibliothèque : Mémoires CN 2008 Titre du document Auteurs Date Classement et mesure de performance des OPCVM actions marocains ZIZI Yasmina, SOUDI Najoua 2008 Le nouveau positionnement de Garnier ZYAT Omar 2008 L'audit financier des coopératives au Maroc ZAHRI Walid 2008 Stratégie d'internationalisation de la gamme WHITE PERFECT ZAARI Najoua 2008 Le marketing pharmaceutique: l'audit marketing du segment vaccins de GSK Maroc YOUSFI Sanae 2008 La gestion actif