La religion est surtout présente dans le segment conclusif de l’ouvrage, et représentée principalement par le christianisme : « Marie reine des cieux ! C’est à toi qu'ils s'adressent pieusement. Cette mélodie rustique a frappé l'oreille des corybantes. Ils sortent, en chantant à leur tour, des grottes secrètes où l'Amour leur fit des abris. – Hosannah ! Paix à la terre et gloire aux cieux ! […] O Mort ! Où est ta victoire, puisque le Messie vainqueur chevauchait entre nous deux ? »
La religion dans notre corpus implique diverses croyances. Grâce à elle l’auteur a vaincu la mort et obtenu le pardon de sa chère et tendre : « Oh Que ma grande amie est belle ! Elle est si grande, qu’elle pardonne au monde, et si bonne, qu’elle m’a pardonné. » De Nerval compare l’obtention du pardon à la naissance du Christ et se compare lui-même à la brebis égarée qui a obtenu l’absolution : « Le ciel s’est ouvert dans toute sa gloire, et j’y ai lu le mot pardon signé du sang de Jésus-Christ » C’est la rédemption. L’auteur revit et invite au banquet les divinités scandinaves, nordiques, moldaves, russes, gréco-romaines : Odin, Thor, Walkyries, Adon