Analyse de la variance

donnée par yt = a + b*xt+ut où ut est un terme d’erreur normalement distribué avec moyenne zéro et une variance donnée. Le coefficient de corrélation entre ces deux séries est calculé en divisant la covariance entre x et y par le produit des deux écart-types de chaque série. Le coefficient b représente le degré d’interdépendance et est estimé en divisant la covariance entre x et y par la variance de x. En combinant ces deux coefficients, on peut écrire que le coefficient de corrélation est égal au

Représente la variabilité de la distribution → étendue → quartiles, centiles, etc. → variance et écart-type Exemple • Variable : notes obtenues à différentes UE de psycho 7 8 9 10 11 12 13 (n = 7 valeurs) • Distribution → • Moyenne : somme des valeurs / nombre de valeurs = 10 • Dispersion 1. écarts à la moyenne 2. élevés au carré (écarts quadratiques à la moyenne) 3. moyennés → variance (σ²) 4. racine carrée → écart-type (σ) Remarque : une courbe en cloche s'appelle

SÉRIES TEMPORELLES Patrick Sillard 5 janvier 2007 TABLE DES MATIÈRES Table des matières I Rappels de probabilités 1. Variables aléatoires . . . . . . . . . . . 2. Espérance . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Variance . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Covariance et corrélation . . . . . . . . 5. Fonction de répartition conjointe . . . 6. Formule de Bayes . . . . . . . . . . . . 7. Règle de calcul des espérances . . . . . 8. Loi Gaussienne ou normale . . . . . . 9. Estimation . .

composantes principales (ACP). Cependant, les deux méthodes sont formellement différentes (les matrices de variance-covariance analysées sont différentes). Il y a débat sur les avantages et désavantages respectifs des deux méthodes. En France, la terminologie Analyse factorielle représente une autre famille de méthodes décrite ci-après.Dans le langage des praticiens français, le terme analyse factorielle désigne une famille de méthodes de l'analyse des données, dont fait partie l'ACP1. Dans ces méthodes

Le secteur du BTP au Maroc : Analyse des difficultés 13 Dossiers de Recherches en Economie et Gestion : 3 éme numéro : septembre 2014 Le secteur du BTP au Maroc : Analyse des difficultés Abdelaziz KHALFAOUI Enseignant-Chercheur Département de Sciences Economiques et de Gestion, FPN 300, Selouane 62700 – Nador 00212 6 51 40 22 14 khalfaziz@hotmail.fr a.khalfaoui@ump.ma Mourad ZENASNI Enseignant-Chercheur Département de Sciences Economiques et de Gestion, FPN 300, Selouane

variable certaine (non aléatoire) ⇒ Cov(xt,εt) = 0 ∀t : la variable explicative et l’erreur sont indépendantes. H2 : E(εt) = 0 ∀t : l’erreur est d’espérance nulle. H3 : Var(εt) = E(εt2) – (E(εt))² = E(εt2) = σ2ε ∀t car on a supposé E(εt) = 0 ⇒ la variance de l’erreur est constante (soit homoscédasticité de l’erreur). H4 : Cov(εt,εt’) = E(εt. εt’) – E(εt).E(εt’) = E(εt. εt’) = 0 car on a E(εt) = 0 ∀t ≠ t’ ⇒ les erreurs sont non corrélées. Ces hypothèses permettent aux estimateurs d’obtenir les bonnes

recommander le prestataire. Ces résultats sont d’un haut intérêt quand on pense à la problématique de la liaison entre la fidélité et la satisfaction. Stauss et al. (1997) pensent qu’il faut, pour éclairer le phénomène de la fidélité des clients, analyser la distribution des différents types de satisfaction et ensuite mesurer le « loss potential » respectif. Nous avons montré que les attentes sont l’un des standards de référence qui jouent un rôle dans le processus de formation de la satisfaction

d’investissement suppose une cohérence satisfaisante entre la politique générale et les catégories d’investissement. 3- Analyse Stratégique du Choix des Investissements : La procédure des sélections des investissements découlant du choix de politique générale ne peut être lancé qu’après une analyse approfondie du marché et de la concurrence de chacun des produits. Cette analyse a pour objectif de rendre plus rationnelle les décisions de politique 2 générale. L’analyse du marché s’appréhende habituellement

............................................................................................ 20 3.5. La saisonnalité............................................................................................................... 22 3.5.1 Pourquoi analyser une saisonnalité ? .................................................................... 22 3.5.2 La correction des jours ouvrables ......................................................................... 22 3.5.3 Le calcul de la saisonnalité ..

+ 4.3928 Équipe de recherche en Ingénierie des Connaissances Laboratoire ERIC 15 20 25 30 35 40 45 8 Équipe de recherche en Ingénierie des Connaissances Laboratoire ERIC 9 Equation d’analyse de variance Décomposition de la variance K D ^ ^ ∞ ˆ S = ∑ ( yi − yi ) i =1 n 2 ∑ (y ^ i i ˆ ˆ − y ) = ∑ ( yi − yi + yi − y ) 2 i 2 2 ˆ ˆ ˆ ˆ = ∑ ( y i − y i ) + ∑ ( y i − y ) + 2∑ ( y i − y i )( y i − y ) 2 i i i s ˆ ˆ ( yi − y )2