Bâle Iii Impact

Produits dérivés | 11 | Chapitre 2: La famille dérivée de crédit | 14 | III. Présentation des dérivés de crédit | 14 | Chapitre 3 : Gestion des produits dérivés de crédit | 25 | IV. Pricing du CDS : le modèle à intensité de défaut | 25 | V. Collateralized Debt Obligation (CDO) | 33 | Chapitre 4 : Stratégies de couverture applicables au Maroc | 39 | VI. Traitement prudentiel Bâle II | 40 | VII. Approche de standardisation de l'ISDA | 41 | VIII. Gestion

Comité de Bâle sur le contrôle bancaire Document soumis à consultation Nouvel accord de Bâle sur les fonds propres Pour commentaires jusqu’au 31 juillet 2003 Avril 2003 Sommaire Partie 1 : Champ d’application......................................................................................................... A. Introduction ............................................................................................................................ B. Filiales opérant dans les domaines

Comité de Bâle sur le contrôle bancaire Renforcement de la gouvernance d’entreprise dans les établissements bancaires Février 2006 Pour tout renseignement concernant les publications de la BRI (commandes, diffusion, etc.), s’adresser à : Banque des Règlements Internationaux Presse et communication CH–4002 Bâle (Suisse) Mél. : publications@bis.org Fax : +41 61 280 9100 et +41 61 280 8100 © Banque des Règlements Internationaux, 2006. Tous droits réservés. De courts extraits peuvent être

décline en trois parties : le décloisonnement, la dérégulation et la désintermédiation. Pour la France, cette libéralisation débute à partir de 1966 avec la loi Debré, celle-ci, met fin au cloisonnement bancaire. Ces séries de réformes vont impacter la structure des établissements traditionnels. Deux modèles économiques vont se succéder. Le premier, issu de la « doctrine Germain » qui recommande une spécialisation des activités bancaires. Le second dont le concept de « banque universelle » est

Journal of Derivatives, du Journal of Banking and Finance, du Journal of Risk et de Financial Engineering and the Japanese Markets. La gestion du risque de crédit et la stabilité du système financier international Diapositive no 1 Plan I II III Le risque de crédit : de Babylone à LTCM La stabilité du système financier international La réforme du système réglementaire et nouvelles techniques de gestion des risques Conclusion : événements récents et nouvelles pratiques bancaires IV Dans

globalisation financière. Section II : l’historique de l’internationalisation des mouvements de capitaux. Section III : la nature de la globalisation financière. Chapitre II : la globalisation financière : effets, risques et limites. Section I : les effets attendus de la globalisation financière. Section II : risque et limites de la globalisation financière. Section III : la difficile maitrise des marchés financiers. Introduction La globalisation financière peut être définie comme

Comité de Bâle sur le contrôle bancaire Convergence internationale de la mesure et des normes de fonds propres Dispositif révisé Version compilée Établie à partir du dispositif de Bâle II (juin 2004), des éléments de l’Accord de 1988 non révisés dans le cadre du processus de Bâle II, de l’Amendement à l’accord sur les fonds propres pour son extension aux risques de marché (1996) et du document intitulé Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects

petite fraction des dépôts qu'elles gèrent (2 % dans la zone euro) sur leur compte en monnaie centrale. Enfin, les banques doivent respecter des normes de fonds propres : 8 % de leurs actifs risqués avant la crise, 10,5 % d'ici quelques années quand Bâle III sera entré en application. Tout cela signifie que pour prêter 1 000 euros, la banque n'a certes pas besoin de 1 000 de ressources préalables, mais elle ne peut pas pour autant le faire à partir de zéro. Les banques avaient aisément recours aux emprunts

consolidée, ce ratio s’est ainsi établi à 9,8% tandis que le ratio de solvabilité global a atteint 12,4%. Dans le cadre de sa politique proactive visant à renforcer la résilience du secteur bancaire et à le préparer aux défis de la réforme de Bâle III, Bank Al-Maghrib a décidé, en avril 2012, de rehausser le niveau minimum du Tier one à 9% et celui du ratio de solvabilité à 12%, tout en relevant les exigences ayant trait aux règles relatives à la division des risques. Face aux nouveaux enjeux

ABREVIATIONS OCAIFI CBCB CSF SDDG AIBI AICA CNCI NCI SCI BID CISF MMIIB AIIE FMI OICTV IIRF FCCF LOFSA OCDE OCI PPP NDDS : Organisation de Comptabilité et d’Audit pour les Institutions Financières Islamiques. : Comité de Bâle sur le Contrôle Bancaire. : Conseil des Services Financiers. : Système de Diffusion des Données Générales. : Association Internationale des Banques Islamiques. : Association Internationales des Contrôleurs d’Assurances. : Comité des Normes Comptables