Comité de Bâle

encourue en cas de réalisation. Chaque événement à risque doit être rattaché à une catégorie de risques rendant ensuite l'analyse des données plus facile et rapide, et sur le plan organisationnel à la ligne métier où l'incident a eu lieu. Le comité de Bâle a d'ailleurs défini des listes de rubriques standard applicables dans ces domaines (cf. plus bas). La classification des risques reflète la vision dont le management souhaite disposer au plus haut niveau, doit permettre d'établir des synthèses

Comité de Bâle sur le contrôle bancaire Convergence internationale de la mesure et des normes de fonds propres Dispositif révisé Version compilée Établie à partir du dispositif de Bâle II (juin 2004), des éléments de l’Accord de 1988 non révisés dans le cadre du processus de Bâle II, de l’Amendement à l’accord sur les fonds propres pour son extension aux risques de marché (1996) et du document intitulé Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects

anglais BIS, Bank for International Settlements), basée à Bâle, en Suisse, agit comme la « banque centrale des banques centrales ». Elle offre un éventail de services conçus pour leur faciliter la gestion de leurs réserves de change et d'or. Parallèlement, la BRI coordonne et anime plusieurs forums ou comités promouvant la stabilité financière internationale. Le plus connu d'entre eux, le comité de Bâle, est à l'origine des « accords de Bâle » définissant le ratio Cooke, devenu maintenant le ratio

solvabilité Introduction Les accords de Bâle ont pour objectif de recommander aux banques de structurer leur bilan d'une certaine façon. Le ratio à respecter, appelé ratio McDonough (anciennement ratio Cooke), que nous allons décrire plus bas, ne fait pas directement force de loi mais est transcrit par les autorités de régulation dans les réglementations locales. En Europe c'est la communauté européenne qui se charge de faire appliquer les recommandations du comité de Bâle, via la CAD (Capital Adequacy Directive)

ce contexte, une réflexion a été engagée au niveau international, notamment au sein du Comité de Bâle, afin, d’une part, de mieux appréhender, dans le calcul des exigences de fonds propres, les risques autres que les risques de crédit et de marché et, d’autre part, de formuler des propositions spécifiques quant aux modalités de contrôle du risque de non-conformité. Le document consultatif du Comité de Bâle du 27 octobre 2003 sur la fonction de conformité dans les banques —Consultative Document

RÉGLEMENTATION COOKE, PRISE DE RISQUE ET PERFORMANCE DES BANQUES EUROPÉENNES COOKE REGULATION, RISK TAKING AND PERFORMANCE OF THE EUROPEAN BANKING Résumé : La réglementation du Comité de Bâle, à travers le ratio Cooke, exerce une contrainte sur le niveau de capital détenu par les banques afin de limiter leur prise de risque. Dans cet article, nous démontrons que cette réglementation conduit les banques européennes à modifier la composition de leur portefeuille d’actifs et à recourir aux activités

gestion intégrée des différents risques découlant de son activité basée sur le suivi des positions par rapport aux limites et des analyses de scenarii pour se conformer le plus possible, aux standards internationaux en la matière. Ainsi, le comité de Bâle a-t-elle été créé en 1994 avec un objectif primordial : l’harmonisation des règlementations régissant les risques bancaires avec les principes fondamentaux préconisés par les instances de surveillance internationale notamment en matière de ratio

A la fin des années 1980, après les sauvetages des caisses d’épargne, les régulateurs américains et mondiaux se sont inquiétés de la détention d’actifs risqués ainsi que du développement des activités hors bilan. Une concertation au sein du comité de Bâle aboutit à un accord en 1988 qui recommande un nouveau type d’exigence en capital. Ce ratio tient compte du risque des actifs. En 1989, des directives de la commission européenne ont défini un ratio de solvabilité européen très proche du ratio

Janvier 2011 no 209 D’ANALYSE Économie - Finances LA NOTE > Réforme financière de Bâle III : chemin parcouru et enjeux futurs La crise bancaire et financière qui a débuté en 2007 a révélé des failles dans les systèmes tant américains qu’européens. Après les interventions des États destinées à contenir la crise, des réformes structurelles sont mises graduellement en œuvre (loi Dodd-Frank, Bâle III, paquet de supervision financière européenne). Elles induisent des changements significatifs

Exposé : Bâle III Qu’est-ce que Bâle 3 ? Contexte : Les accords de Bâle III datent du 16 Décembre 2010, ce sont des suggestions de réglementation bancaire. Ces accords font suite à la crise financière de 2007. Nous trouvons à l’origine un dysfonctionnement dans le système bancaire ; en effet pendant la crise des Subprimes, on a pu observer un certain paradoxe chez les grandes banques : elles développaient trop de produits (souvent très risqués) inscrits au bilan et surtout hors bilan (produits