Comité de Bâle

Gestion des Risques Financiers Thierry Roncalli 7 janvier 2009 Merci de rédiger entièrement vos réponses. 1 La réglementation Bâle II 1. Quelles sont les principales diérences entre l'accord originel de Bâle (ratio Cooke) et l'accord dit Bâle II ? 2. Comment est calculé le ratio McDonough ? Quelles sont les diérences entre les ratios Tier One et Tier Two ? 3. Expliquez quelles sont les fonctions et responsabilités de la Commission Bancaire d'une part et de l'Autorité des Marchés Financiers

conformément aux exigences édictées par l'accord de Bâle de 1988, elles se sont lancées dans le développement de nouvelles techniques leur permettant de mieux gérer leurs risques, notamment le risque de crédit devenu la préoccupation majeure des banques en raison de son danger désastreux . Quelques années plus tard, le comité de Bâle conscient des limites de son premier accord (Bâle I) a exprimé sa volonté de le remanier et d'instaurer un nouvel dispositif (Bâle II) dont le principe fondateur est de récompenser

la banque disposera pour l'ensemble de ses processus et de ses produits d'un inventaire des événements de risque, ainsi que d'une bonne compréhension des facteurs de risques associés. 1. Outils d'identification du risque opérationnel : Le comité de Bâle II a proposé des outils que la banque peut utiliser afin d'identifier et évaluer le risque opérationnel. a) Cartographie des risques8(*): La cartographie des risques permet de définir de manière approfondie les impacts potentiels du risque

Chapitre 3 : Le backtesting Afin d’être éligible aux approches IRB, le comité de Bâle précise qu’une banque «  doit répondre aux exigences minimales décrites dans le document consultatif de janvier 2001 en terme de système de notation » , étant entendu que «  la notion de système de notation recouvre non seulement les méthodes , mais également les procédures , contrôles , collectes de données et systèmes informatiques qui servent à l’évaluation des risques de crédit , à l’attribution de notations

qui évoluent. La réglementation internationale des banques fixée par le Comité de Bâle vient alourdir les contraintes en imposant la mise en place de modèles de quantification et d’évaluation des risques fondés en règle générale sur le concept de « Valeur en Risque ». La réglementation dite Bâle II, publiée en 2004, fixe la manière de calculer les fonds propres minimum des banques et sera très prochainement revue avec Bâle III, car en effet, au-delà des risques opérationnels ou juridiques, les entreprises

de financement pour les agents économiques 2. L’exemple des fonds de prêts à l’économie Conclusion……………………………………………………………………….19 Références bibliographiques……………………………………………………20 2 Introduction Avec la future mise en œuvre de la réforme bancaire Bâle III, les banques se verront contraintes de respecter de nouvelles exigences telles que des ratios de solvabilité et une part de capitaux propres minimale au passif toujours plus grande à chaque nouvelle réforme du système bancaire. De ce fait, les

elles ont été rejetées par le marché, banques et clientèle, dépassées par les évolutions managériales et surtout incapables de résister sur le plan concurrentiel. Au-delà de sa place en tant que principal objet des textes réglementaires, à l’image de Bâle I et II, le risque de crédit est devenu également la première préoccupation des ingénieurs financiers qui n’ont pas cessé de développer de nouveaux outils afin de le traiter dans ses plus petits détails ; il s’agit principalement des techniques de

conformément aux exigences édictées par l'accord de Bâle de 1988, elles se sont lancées dans le développement de nouvelles techniques leur permettant de mieux gérer leurs risques, notamment le risque de crédit devenu la préoccupation majeure des banques en raison de son danger désastreux . Quelques années plus tard, le comité de Bâle conscient des limites de son premier accord (Bâle I) a exprimé sa volonté de le remanier et d'instaurer un nouvel dispositif (Bâle II) dont le principe fondateur est de récompenser

conformément aux exigences édictées par l'accord de Bâle de 1988, elles se sont lancées dans le développement de nouvelles techniques leur permettant de mieux gérer leurs risques, notamment le risque de crédit devenu la préoccupation majeure des banques en raison de son danger désastreux . Quelques années plus tard, le comité de Bâle conscient des limites de son premier accord (Bâle I) a exprimé sa volonté de le remanier et d'instaurer un nouvel dispositif (Bâle II) dont le principe fondateur est de récompenser

crédit. Section 4 : Principales catégories du risque de crédit Chapitre 4 : Le cadre réglementaire. Section 1 : Le Ratio européen de solvabilité 1.1. Définition du ratio de solvabilité. 1.2. Les objectifs du ratio. Section 2 : La réforme du comité de Bâle II 2.1. La remise en cause du ratio de solvabilité. 2.2. Les nouveaux objectifs du ratio de solvabilité. 2.3. Le ratio Mac Donough et ses conséquences sur la gestion du risque crédit 2.3.1. Le 1 pilier : Exigence minimale en Fonds propres