Corrélation croisée

quantitatives B. Ajustement linéaire d’un nuage de points C. Interprétation du coefficient de corrélation linéaire D. Comparaison des deux droites des moindres carrés E. Le coefficient r et la qualité de l’ajustement linéaire Une variable qualitative et une variable quantitative A. Mesure de la liaison par le rapport de corrélation B. Comparaison du coefficient de corrélation linéaire et des rapports de corrélation 62 63 67 67 67 69 69 71 72 73 74 76 81 82 86 87 89 II. III. IV • INTRODUCTION

consacrée à l’épargne ; De même la variation de l’épargne suite à une variation du revenu reste très volatile. * L’investissement : L’investissement reste lié à l’existence d’une épargne suffisante et bien gérée puisque le coefficient de corrélation entre l’épargne et l’investissement pour l période 98-05 est de 0,93 . ceci signifie que les autres ressources de financement telles que l’endettement extérieur ne sont plus suffisantes. L’épargne et la fiscalité : L’accroissement du niveau d’épargne

soit en calculant des résumés numériques. Nous savons également qu'on peut regarder les liaisons entre 2 variables (par exemple mathématiques et français), soit en faisant un graphique du type nuage de points, soit en calculant leur coefficient de corrélation linéaire, voire en réalisant la régression de l'une sur l'autre (pour tout cela, se reporter au cours SDE). Mais, comment faire une étude simultanée des 4 variables ? Avant d'analyser les résultats proprement dits d'une A.C.P., il est bon d'en

de la série conditionnelle : Y/X = xi. On obtient ainsi la série double (X, M) définie par le tableau ci-dessous. Les calculs se feront à deux chiffres après la virgule. X M 2 80 6 113 10 170 14 189 18 199 22 185 a) Calculer le coefficient de corrélation de X et M puis interpréter le résultat. (01,75 pt) b) Déterminer l’équation de la droite de régression de M en X. (0,5 pt) c) Quelle serait le salaire moyen d’un ouvrier de l’entreprise si son ancienneté était 30 ans, si cette tendance se poursuit

Université d’ Orléans - Master ESA 2 Econométrie pour la Finance Examen Terminal Decembre 2004. C. Hurlin Exercice 1 (12 points) : Programmation SAS et questions diverse Répondez et justi…ez précisément vos réponses. Question 1 : A quel modèle correspond ce programme d’ estimation SAS de la …gure 1. Justi…ez votre réponse. Figure 1: Programme Question 2 : Ecrivez le programme d’ estimation par Pseudo Maximum de Vraisemblance du modèle suivant en utilisant la procédure AUTOREG : p y t = zt

façon précise l’écart type, c’est-à-dire la racine carrée de la variance, est souvent utilisée comme mesure du risque d’un actif financier. La dépendance entre deux actifs est souvent mesurée par la covariance ou encore le coefficient de corrélation linéaire. La covariance entre deux actifs i et j se calcule comme suit : - RA et RB : les rendements respectifs des actions A et B (considérés comme variables aléatoires) ; - pj : la probabilité de réalisation du scénario j ; - RAj : le rendement

alimentation va changer/varier. Chi2 : Etant donné la taille de l'échantillon, le test du Chi2 est non applicable ici. Corrélation : Corrélation budget / note Le graphique montre les 136 points de coordonnées note ; budget La dépendance n'est pas significative. Equation de la droite de régression : budget = -0,02 * note + 2,88 Coefficient de corrélation : -0,05 (note explique 0% de la variance de budget) Ecart-type du coefficient de régression : 0,04 (Peu influent) Chaque observation

Les statisticiens ont un autre outil qui permet de déterminer dans quelle mesure les observations divergent de la droite de régression : c'est le coefficient de détermination. Le coefficient de la détermination R² est le carré du coefficient de corrélation entre l'action i et le marché. Il peut prendre toute valeur entre 0 et 100% et indiquer dans quelle mesure les variations des actions sont expliquées par les variations du marché. Un coefficient de détermination de 100% signifie que toutes les observations

(Copyright © SPSS Inc., 1989-2004). Les résultats sont présentés en moyenne (± écart type). Pour ce faire, nous avons eu recours au calcul de la moyenne, de l’écart type et enfin à l’étude de la corrélation simple. La reproductibilité du test isocinétique est testée au moyen d’une matrice de corrélation intra classes avec utilisation d’ANOVA pour tester l’égalité des variances. La sensibilité du test isocinétique est vérifiée à travers une comparaison des moyennes des différents groupes par le test

[pic] SOUS LE THEME : LES METHODES STATISTIQUES DE PREVISION I - Les prévisions des ventes : La prévision des ventes est l’établissement par avance, des ventes en quantité et en valeur, compte tenu des contraintes (financement, marché, concurrence, pouvoir d’achat….) que subit l’entreprise et de son action sur ces contraintes. A long et moyen terme, prévoir les ventes permet : - d’élaborer un programme d’investissement ; - d’élaborer