Econometrique

dans des ouvrages, des rapports de l’état civil et du bureau de l’inspection de l’agriculture, pêche et élevage du territoire de Beni à Oïcha. Elles couvrent une période de 10 ans, allant de 1999 jusqu’à 2008. L’approche par le modèle économétrique a été utilisée pour permettre d’apprécier l’effet de causalité entre population et production agricole. Les résultats ont montré que le modèle d’accroissement de la population du territoire de Beni est de la forme [pic] = 0,04x – 66,475. Ce modèle

Afin de mieux comprendre les facteurs qui influencent le cours des actions, une modélisation économétrique peut être réaliser. Pour la définir, une modélisation économétrique, est une méthode qui va permettre de faire une analyse des relations entre différentes variables économiques.Dans le cas où nous nous situons, on va proposer une étude sur le cours des actions en France comme modélisation économétrique. On utilisera des variables qui ont un effet important sur la variation du cours des actions

Etudes Tarifaires des Services Publics de l’Electricité et de l’Eau potable SECTEUR D’EAU ANNEXE 1 - Théorie et cadre économétrique - EAU Contrat 06-34 / MMEE-PEDASB 19 Mai 2008 Page 1, Le 20 mai 2008 Annexe 2 - Théorie et cadre économétrique - EAU Théorie et cadre économétrique Quand, dans le marché d’un produit déterminé, il existe des prix constants par unité consommée, les consommateurs maximisent leur utilité en fonction d’une restriction budgétaire basée sur des prix moyens

constituent une bonne approximation de processus plus généraux pourvu que l’on se restreigne au cadre linéaire. Les modèles ARMA donnent souvent de bon résultats en prévision et ont bénéficié de la vague de doute quant à l’intérêt des gros modèles économétriques. La méthodologie de Box-Jenkins se décompose en quatre étapes: - Identification ; - Estimation du modèle identifié; - Validation (ou diagnostic du modèle) du modèle choisi - Prévision des processus (projection dans l’avenir). En général

pas capables de prédire correctement, via le marché à terme, les évolutions à court terme des parités entre devises, du moins en période de forte variabilité des parités. Le cas général Au cours des années 1980-90, un certain nombre de travaux économétriques initiés par Fama (1984) ont testé l'hypothèse de l'efficience du marché des changes. L'équation de base estimée est la suivante : avec Le principe consiste à régresser le taux de variation du cours du change (en logarithmes) à la période

provoquées par les protections tarifaires. * La hausse des échanges provoquée par la monnaie unique, bien que significative, n’étant pas si forte qu’on aurait pu le croire, ce sont plus des considérations pratiques et de fiabilités de nos résultats économétriques qui nous ont orienté vers le choix de ces 3 pays de la zone euro. En effet, les auteurs des précédentes études sur le sujet ont été contraints de faire le choix entre utiliser le taux de change observé entre les pays au moment de la période observée

jeunes dans la vie active par la formation professionnelle et, d’autres part, indique quelques principes directeurs pour la mise en œuvre réaliste d’une reforme ambitieuse et exigeante mais surtout indispensable en matière de formation. Les études économétriques de GURGANT (1993) sur la cote d’ivoire indiquent que plus d’éducation n’améliore pas l’efficacité productive et la productivité des agriculteurs comme l’on constate avant lui Mook (1981). KABORE et al 2005 :(étude sur l’évolution de l’emploi

conseils Les données sont dans le fichier Excel « tabac.xls » (disponible sur le site du mastère). Le prétraitement des données comme les questions 1° et 2° pourront être faits en Excel ou avec le logiciel économétrique employé. Il est impérativement demandé d'effectuer le travail proprement économétrique en Eviews (ou exceptionnellement en utilisant les logiciels libres gretl ou R), à l’exclusion de tout autre produit. Le mémoire rendu, d'une trentaine de pages au maximum, répondra avec précision aux

Economiques et Sociales Agadir UFR : Economie et Gestion de l’Espace Thèse pour l’obtention du Doctorat ès Sciences Economiques Titre La localisation et l’attractivité territoriale des investissements directs étrangers : essai de modélisation économétrique Présentée par : Abdellatif NOUREDDINE Sous la direction du Professeur : Ahmed RHELLOU Jury Ahmed RHELLOU Professeur à la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales, Université Ibn Zohr Agadir Mustapha AMRI Professeur à l’Ecole

Les moindres carrés Solution Estimateur des Moindres Carrés Definition L’estimateur des Moindres Carrés des coefficients du modèle linéaire Y = Xb + u est : ˆ bMC = (X X )−1 X Y Démonstration. On cherche : ArgMin i=1 ui2 = u u. Le modèle économétrique impose : ˆ u = Y − Xb, d’où : bMC = ArgMin(Y − Xb) (Y − Xb). (Y − Xb) (Y − Xb) ∂SCR ⇒ ∂b = = ⇒ Y Y − 2Y Xb + b X Xb ∂Y Y − 2Y Xb + b X Xb = −2X Y + 2X Xb ∂b ˆ ˆ −2X Y + 2X X bMC = 0 ⇒ X X bMC = X Y Equations normales Magistère ETE (EEP – Université