Econometrique

UNIVERSITE HASSAN II Aïn Chock FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES CASABLANCA INTRODUCTION AUX METHODES ECONOMETRIQUES (LES FONDEMENTS DE BASE DE L’ÉCONOMÉTRIE) Compléments du cours De Mr Fouzi Mourji Filière : Economie et Gestion Semestre 6 Année Universitaire 2012/2013 Ensembles 1 et 2 AVERTISSEMENT Ce polycopié a été établi à partir de notes prises au cours du professeur Monsieur

3. 2. Avantages et inconvénients des aides indirectes d’aide 4. L’efficacité propre des différents instruments d’aide publique 4. 1. Les effets sur la R & D privée : les résultats des principales études économétriques 4. 2. A la recherche d’un bilan global, au-delà de ces évaluations économétriques 5. La nécessité d’une approche intégrée de la politique d’innovation Conclusion Introduction L’innovation constitue plus que jamais un enjeu clé de compétitivité, dans le contexte de la sortie de crise

PIB Croissance du PIB réel par habitant Croissance du PIB réel par habitant Finances publiques et croissance Quelle est la relation de causalité entre la composition des dépenses, l’ajustement budgétaire et la croissance? Selon notre modèle économétrique (voir encadré) qui examine l’effet de plusieurs variables budgétaires (telles que le déficit budgétaire et la composition du budget) et d’autres variables de contrôle (y compris l’investissement privé, la scolarisation et le taux d’activité) sur

comportement d'épargne des ménages en France pendant les années 1990 (Source : INSEE) Au niveau macroéconomique, le taux d'épargne des ménages est en théorie expliqué par des effets revenu, des effets richesse, et des effets de taux d'intérêt. L'analyse économétrique de la consommation en France montre cependant traditionnellement que le pouvoir d'achat du revenu disponible et l'inflation sont les deux seuls déterminants robustes du taux d'épargne. Le ralentissement du pouvoir d'achat du revenu et de l'inflation

économique, nous verrons, avant la mise en place d’instruments économiques dédiés, s’il existe déjà une prise en compte économique des contraintes environnementales au sein du secteur du shipping. Nous traiterons cette problématique par les relations économétriques entre les variables emblématiques que sont l’indice de taux de fret pour le secteur du shipping, le cours du carburant pour représenter les facteurs économiques « classiques » et le cours du carbone sur le marché européen pour représenter la nouvelle

pour tout autre raison. Les examiner renseigne sur la dynamique de la demande. | |L’étude des autres axes de l’analyse factorielle fournit des informations complémentaires qui précisent ce résultat. | |6) Des études économétriques, fondées sur les séries chronologiques, peuvent ensuite être réalisées pour tester les modèles | |explicatifs des comportements de consommation, évaluer les élasticités de la demande au prix, étudier les phénomènes de pénétration| |(effet

explicative au seuil de 5% ; puis présenter le graphique des résidus. Qu’en concluez-vous ? 3. Définir un modèle polynomial du second degré et trouver les estimateurs des moindres carrés. Que pensez-vous de la significativité de ce nouveau modèle économétrique ? Remarque : les calculs seront arrondis à 10-2 près. 2) Modèle de croissances : Yt = β0 e β 1 t Ut Exercice N°09 : Les méthodes dévaluation des sociétés s’appuient sur l’hypothèse fondamentale de rendements décroissants

actualisant ses cash-flows futurs. Suite au problèmes et limites liés à l’actualisation, une autre approche dite économétrique vise à évaluer correctement les actifs financiers, elle s’intéresse à des notions de gestion de portefeuilles, le MEDAF est un des modèles économétriques, qui permet d’estimer le rendement d’un actif en fonction de son niveau de risque. C’est une méthode mathématique qui estime donc que seul un facteur

historique de valorisations boursières élevées. A l’inverse, une E/se fortement endettée aurait des valorisations boursières passées faibles. Pour capter l’effet de valorisations boursières passées, Baker et Wurgler intègrent dans leur modèle économétrique une variable appelée the external finance weighted average market-to-book. Cette variable, qui représente une moyenne des market-to-book ratios pondérée par les déficits de financement relatifs aux mêmes périodes (qui sera présenté au point 2)

CNUCED sur les politiques d’investissement international au service du développement vii C. Impact des ACIP sur l’IED: aperçu de la littérature.......................... 1. L’impact de l’ALENA et du MERCOSUR sur les flux d’IED ... 2. Études économétriques de l’impact des ACIP sur l’IED............. a. Les études de type «boîte noire» ............................................ b. Études visant à évaluer les dispositions des ACIP relatives à l’IED...............................................