Econometrique

Économétrie et régression Compte tenu du statut dominant de l'économétrie dans les sciences sociales ‘‘quantitatives’’, c'est vers l'économétrie que nous nous tournerons pour présenter la régression. 1.1. Des phénomènes économiques aux modèles économétriques L'article fondateur de Frisch, en 1933, plaçait l’économétrie à la jonction de la théorie économique, de la statistique et des mathématiques3. Dans le traité classique d'Edmond Malinvaud (1981)4 on lit (p.9): « Entendue dans un sens large,

AUTEUR : Simon Jack KETY NSUMBU ETAT DES RELATIONS DE VARIABLES ET ORIENTATIONS ECONOMETRIQUES EN POLITIQUE MONETAIRE SOUS L’ENCADREMENT DE : PROFESSEUR Emmanuel KINTAMBU et PROFESSEUR Claude SUMATA SUJET EN DISCUSSION ETAT DES RELATIONS DE VARIABLES ET ORIENTATIONS ECONOMETRIQUES EN POLITIQUE MONETAIRE Le développement des marchés (monétaires, des biens et services, financiers

Ct = consommation finale de la population; It = investissements; Gt = dépenses publiques (la consommation finale de l’administration publique); ut = variable aléatoire; a1, b1, b2 = les paramètres du modèle économétrique qui seront estimés. Le passage de la forme structurelle à la forme réduite suppose l’obtention d’un nouveau modèle dans lequel les variables endogènes sont exprimées (dépendent) seulement en fonction des variables exogènes. Par simples

SCP néglige trop les spécificités institutionnelles de chaque secteur En effet, la NEIO ne pratique que des analyses mono-industrie Ainsi, le pouvoir de marché est mesuré par la marge prix – coût (Indice de Lerner) et l’utilisation d’un modèle économétrique de l'industrie concernée en faisant l’hypothèse que les firmes cherchent à maximiser leurs profits dans un cadre concurrentiel donné. De ce fait, les Résultats de la NEIO mettent en evidence, le fait que malgrè des différences notables de méthodes

appliquée à l’éducation Les économistes, lorsqu’ils cherchent à identifier les déterminants de phénomènes tels que par exemple l’abandon scolaire, les inégalités de revenus, recourent le plus souvent à des modèles économétriques (voir le cours du 2 octobre 2007). Dans les modèles économétriques utilisés en économie de l’éducation, les comportements individuels sont modélisés a priori, ce qui permet de tester empiriquement les prédictions d’une théorie. Or Joanis (2002, pp. 3-4) remarque que « il est de

1 TESTS D'HYPOTHÈSE LINÉAIRE Les tests d'hypothèse linéaire d'un modèle économétrique appartiennent au vaste domaine des tests statistiques. On en rappelle le principe général. Une ou plusieurs grandeurs pour lesquelles on dispose d'observations sont supposées suivre un certain modèle, dit modèle de base ou alternatif et noté Ha (par exemple la taille d'un adulte est modélisée par une loi normale).  On veut tester une hypothèse plus particulière, dite hypothèse H0, inspirée par la réflexion ou

une interprétation basée sur les déterminants de moyen terme Karine Berger* Aurélien Daubaire** L’approche en données de panel proposée ici présente deux avantages pour l’étude des déterminants du taux d’épargne des ménages. Du point de vue économétrique, elle permet de disposer d’un grand nombre d’observations pour estimer l’effet des déterminants de moyen terme du taux d’épargne, et également de tester l’existence d’hétérogénéités entre pays. Du point de vue économique, elle permet de comparer

théorique, d’inspiration keynésienne, qui fonde cette approche des crises bancaires fondée sur les comportements spéculatifs des banques. Puis une analyse empirique est proposée, basée sur des faits stylisés ainsi que des tests statistiques et économétriques portant sur les 1. LUIS MIOTTI est Maître de conférence à l’université Paris-Nord et rattaché au Centre d’Économie de Paris-Nord (CEPN) (miotti_luis@wanadoo.fr) ; DOMINIQUE PLIHON est Professeur à l’université Paris-Nord et rattaché au Centre

souvent à taux fixes. De plus, une partie importante de l'épargne des ménages et des ressources des banques est composée de produits réglementés dont la rémunération ne suit pas sytématiquement les variations de taux directeurs. En outre, les études économétriques laissent penser que les banques françaises ne répercutent que partiellement les variations des taux directeurs dans la fixation des taux des crédits. Des spécificités réglementaires pourraient être à l'origine de cette situation. En particulier

la SCE. Déduire le coefficient de détermination et interprétez-le. 4. Estimez les erreurs standards des deux coefficients et tester leurs significativités. 5. Le modèle souffre-t-il de l’autocorrélation de type AR(1) ? Réponse. 1. Le modèle économétrique est donné par 𝑦𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖 + 𝜀𝑖 ∀𝑖 = 1, … ,7 Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 04/11/22 Time: 11:46 Sample: 1 7 Included observations: 7