Inférence statistique

que cette démarche permet. En effet, selon l’auteur (p. 238), les « qualitativistes » parce qu’ils se référent « aux mêmes critères que leurs maîtres aux méthodes statistiques », cherchent par conséquent la généralisation de leurs résultats obtenus par études de cas même si celle-ci est de nature « analytique et non plus statistique ». Or cette attitude, qui implicitement viserait à faire gagner en légitimité les premiers aux yeux des seconds consisterait finalement à prétendre que l’étude de

Mathématiques Financières et Statistiques 2011-2012 DAELEMANS Laurent Mr. Léotard DAELEMANS Laurent Mathématiques Financières et Statistiques DAELEMANS Laurent 2011-2012 Mr. Léotard Partie1 : Statistiques 2 Mathématiques Financières et Statistiques DAELEMANS Laurent 2011-2012 Mr. Léotard A. Introduction 3 Mathématiques Financières et Statistiques DAELEMANS Laurent 2011-2012 Mr. Léotard 1. Rôle de la statistique Le rôle de la statistique se divise en trois points

Plan et du Développement BCEAO *********************** *********************** École Nationale Supérieure de Statistique Agence Principale de Ouagadougou et d’Économie Appliquée (ENSEA - ABIDJAN) MEMOIRE DE FIN DE CYCLE THEME

proposons ici de nouvelles réflexions sur le progrès social et le bien-être, qui annoncent de nouveaux travaux et de nouvelles avancées. À partir de quelques exemples simples empruntés à l'actualité, nous montrons d'abord comment notre système statistique actuel, du fait à la fois des lacunes des indicateurs existants et de l'absence d'alternatives crédibles, peut implicitement conduire à des conclusions de politique publique entachées d'erreur. Ceci importe au plus haut point car ce que nous mesurons

R EVUE DE STATISTIQUE APPLIQUÉE Y. M ORILLON Théorie de la randomisation Revue de statistique appliquée, tome 8, no 1 (1960), p. 29-44. © Société française de statistique, 1960, tous droits réservés. L’accès aux archives de la revue « Revue de statistique appliquée » (http://www. sfds.asso.fr/publicat/rsa.htm) implique l’accord avec les conditions générales d’utilisation (http://www.numdam.org/legal.php). Toute utilisation commerciale ou impression systématique est constitutive d’une

primaire (collecte d'informations) à partir d'un questionnaire administré à un échantillon issu d'une population cible dans le but de comprendre un phénomène. Il existe diverses formes de recueils de données: le sondage, l'entretien libre, l'analyse statistique, etc. L'enquête par questionnaire consiste donc à interroger un certain nombre d'individus en vue d'une généralisation. L'enquête que l'on réalise a pour but de cristalliser un discours. L'enquête psychosociale se compose de plusieurs discours individuels

Chapitre 2 : la théorie des copules  Préambule : La théorie des copules est un outil statistique qui permet de modéliser la structure de dépendance de façon réaliste et moins restrictive prenant mieux en compte les faits stylisés en finance , de plus il présente de nombreux avantages , les fonctions copules permettent de déterminer la nature de dépendance des séries qu’elle soit linéaire ou pas , monotone ou pas , elles présentent une grande souplesse dans la mise en œuvre de l’analyse multivariée

été progressivement conçues suivant 2 grands types d’application : la construction de théories économiques et l’évaluation de politiques économiques. Section 1 : L’approche économique. L’économétrie est l’étude de l’application de méthodes statistiques à l’analyse des phénomènes économiques. Ainsi l’économétrie peut être considérée comme une branche de l’économie qui traite de l’estimation pratique des relations économiques. Cette discipline n’est pas seulement utilisée en économie, on l’utilise

géométrique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.5 interprétation : effet d’une variable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.6 propriétés algébriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3 propriétés statistiques de l’estimateur des moindres carrés ordinaires . . . . . 1.3.1 l’estimateur des MCO est sans biais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.2 la variance de l’estimateur des MCO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.3 L’estimateur des mco

1.3.8. La conjoncture économique 1.3.9. L‟indice de confiance des consommateurs 139 139 141 143 143 144 144 144 145 145 146 146 147 2. RESIDUS ET HETEROSCEDASTICITE 2.1. Test de corrélation sérielle des résidus 2.1.1. La statistique de DURBIN WATSON 2.1.2. Statistique en t de DURBIN 2.1.3. Corrélogramme des résidus 2.1.4. Test de BREUSCH et GODFREY 148 148 148 151 151 153 2.1.5. Amélioration du modèle et correction de l‟autocorrélation 154 2.2. Hétéroscadasticité 2.2.1. Graphe des résidus