Linéaire A

( 0 a/ Développer le t-test pour H0, et montrer que ce test peut se ramener à un test par analyse de variance en utilisant le F-test : ESS/1 F = / F = t2 RSS/T-2 b/ En déduire la valeur de F en fonction du coefficient de corrélation multiple R2. Exercice N°03 : Un agronome cherche à estimer la relation liant la production du maïs Yi au taux de bauxite Xi se trouvant dans la terre en formalisant la relation : Yi = ( + ( Xi + Ui A partir d'une

continuellement, pour faire face à différents problèmes. Les attentes envers ces analyses sont de plus en plus élevées, et on cherche à les rendre de plus en plus efficaces, et de plus en plus adaptées à des situations concrètes, parfois très spécifiques. Ainsi, lorsque l'on tente d'expliquer une variable par plusieurs autres variables (la première étant la variable expliquée, ou endogène, et les autres étant les variables explicatives, ou exogènes), on ne cherche pas seulement à obtenir un modèle minimisant

de manières à avoir au moins 5 valeurs dans chaque. Ensuite nous allons calculer les valeurs théoriques de la distribution. Pour finir nous allons utiliser le test du khy-2 d’Excel qui est déjà implémenté. Test du Khy-2 : 9,760.10-65. En lisant la description de l’aide sous Excel, une faible valeur à ce test signifie bien que la loi est normale. 2) Régression linéaire : 3) Estimation de la moyenne : Nous allons estimer la moyenne pour l’ensemble de la population grâce à la moyenne et

rapport à une ou plusieurs autres. On recourt à une estimation des paramètres inconnus du modèle de régression par un ajustement mathématique du modèle spécifié en fonction des données récoltées. En économétrie, elle est notamment utilisée à des fins de prévision économique. À partir d'un ensemble de valeurs expérimentales, qui peuvent être représentées par des points sur un graphique, on cherche à calculer la courbe qui reproduit le mieux les variations de la grandeur à étudier, c'est-à-dire celle

Comportement à long terme = les Limites 4 Equations – Inéquations : théorème des valeurs intermédiaires Leçon 3 : Calcul différentiel – Dérivées Partielles page 10 1 Dérivées partielles – différentielle et interprétation en économie 2 Fonctions de Cobb – Douglas - TMS - Elasticités Leçon 4 : Optimisation sous contrainte – Lagrangien page 13 1 méthode du Lagrangien – chemin d’expansion 2 vecteur gradient perpendiculaire à la ligne

Introduction à l’économétrie S6-LEF sc. éco. & gestion Chapitre 2 : Prof. Mohamed El Merouani REGRESSION LINÉAIRE MULTIPLE Plan du Chapitre : I.- Position du problème II.- Hypothèses d’application de la Méthode de moindres carrées III.- Estimation des composants du vecteur A lM ®E IV.- Espérance mathématique et matrices des variances covariances des estimateurs …à suivre… I.- Position du problème : Le modèle de régression linéaire multiple est de la forme : ero Y = a1 X 1 + a2 X 2 + L

ANALYSE DE LA VARIANCE A UN FACTEUR 1. Introduction Nous allons voir comment la technique du test de Fisher (voir Régression linéaire multiple) peut être utilisée pour apprécier d'un certain point de vue la pertinence de certains classements d'observations. Posons le problème sur l'exemple concret (mais artificiel) suivant : On observe les dépenses annuelles en vêtements de n = 7 individus, qui habitent des grandes villes, des communes moyennes, ou des communes rurales : Trois observations

Régression Linéaire Multiple Diagnostic et sélection de variables Version du 20 sept. 2009 Université Lumière Lyon 2 Page: 1 job: La_regression_dans_la_pratique macro: svmono.cls date/time: 20-Sep-2009/9:20 Page: 2 job: La_regression_dans_la_pratique macro: svmono.cls date/time: 20-Sep-2009/9:20 Avant-propos Ce support décrit quelques techniques statistiques destinées à valider et améliorer les résultats fournis par la régression linéaire multiple. Il correspond à la dernière

Très souvent, pour résoudre un problème d’apprentissage supervisé, nous sommes emmenés à choisir entre plusieurs algorithmes d’apprentissage. Parmi les critères d’évaluation figurent la précision des méthodes sur un échantillon test. Pour une expérimentation rigoureuse, il est fortement conseillé d’utiliser les mêmes échantillons d’apprentissage et de test, ainsi les méthodes seront directement comparables deux à deux, il est même possible de caractériser leur manière de classer, cela peut être intéressant

21 Juin 2005 Durée 2heures STATISTIQUE EXAMEN N° 2 (sujet A) |Conditions d'examens |Documents |X |Autorisés | | | | |Non autorisés | | |Calculatrice | |Non autorisée | |