Quantile

niveau de fonds propres capable de couvrir les risques de marché. Elle apporte une réponse a la question de savoir les pertes maximales que supportera la banque si le prix des actifs composant le portefeuille de négociation baisse. C’est un quantile d’une distribution de profits et de pertes dans un temps donné. Pour un horizon donné, par exemple 10 jours, (cet horizon devrait correspondre au laps de temps nécessaire pour vendre les titres) ; Dans un intervalle de confiance donné

la rentabilité et du risque ____________________________________________________________ _______________ Danielsson J, de Vries C., «Value-at-Risk and Extreme Returns», September 1997a Danielsson J, de Vries C., «Beyond the sample: Extreme Quantile and Probability Estimation», December 1997b Danielsson J, de Vries C., Hartmann P., «The Cost of Conservatism: extreme returns, value-at-risk and the Basle "multiplication factor"», January 1998a Danielsson, D., C. De Vries, B.N. Jorgensen, « The

apprentissage de son application est à faire tableur. Comparer des populations de même afin de comprendre l’intérêt de cet indicateur. moyenne et d’écart type différents. Indicateurs de centralité Moyenne Médiane Indicateurs de dispersion Quantiles, déciles, intervalle interquartile, intervalle interdécile Diagramme en boîte Écart type SCIENCES ET TECHNOLOGIES Le B.O. DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL N° 2 26 OCT. MATHÉMATIQUES 2006 HORS-SÉRIE 23 Probabilités En probabilités, le

by Soner and Touzi [Soner 02a, Soner 02b] for target reaching in the almost sure sense. In [Bouchard 09], Bouchard, Elie and Touzi generalized the approach to targets in expectation, in order to provide a stochastic control formulation of the quantile hedging problem. It also has been extended in several directions : for jump-diusion processes in [Bouchard 02] and [Moreau 11], for the obstacle version in [Bouchard 10] and the general semimartingale framework with constraints in [Bouchard 11a]

par la demande. Le JSIF reçoit des propositions en provenance des communautés, et utilise une carte de pauvreté à l’échelle nationale (qui sépare les paroisses en quantiles) pour limiter le montant des ressources du programme qui iront à chaque quintile. Une fois le quota pour n’importe quel quantile épuisé, les paroisses de ce quantile ne peuvent plus recevoir de fonds. En Egypte, le Fonds Social pour le Développement (FSD) a privilégié une description de la distribution de la pauvreté à l’échelle

ordre la distribution de RN+ –RF, pour celles qui n’ont pas eu d’enfant en 1998. La figure 9 représente la fonction de répartition de ces deux distributions. Les deux courbes sont très proches sur les trois premiers quarts de la distribution, jusqu’au quantile à 75 %. Au-dessus la distribution en cas de naissance domine nettement l’autre, avec un écart de l’ordre de 200 euros par mois. Il s’agit probablement de femmes inactives ou chômeuses qui bénéficient du droit à l’APE. 8. Les salaires sont évidemment

pertes. Cette méthode est une légère formalisation de la précédente. Elle pose problème car elle introduira un chargement de sécurité qui dépendra des cas de gains (perte réelle inférieure à la prime pure)  Chargement dépendant d'un certain quantile des pertes (par exemple le troisième quartile). Un tel chargement permet de garantir que la prime sera suffisante dans un nombre de cas déterminé à l'avance, mais ne donne aucune information sur les cas de pertes techniques. Le contrôle des

construire le capital économique sur la distribution de la PVFP. On comprend donc le lien qui unit les deux concepts. En effet cette dernière qui représente au mieux l’activité économique de la compagnie couplée avec une mesure de risque nous donnera un quantile, soit la valeur du capital économique recherché. Il est nécessaire de choisir la période d’évaluation. Calcul de la MCEV et du Capital Economique des Contrats Emprunteurs Page 51 / 77 Mémoire ISFA – C.Jay La période d’évaluation correspond

infini. La méthode des grappes Elle consiste à partitionner le domaine de la variable continue en intervalles ordonnés. Ce découpage est construit à partir des indicateurs traditionnels tels que la moyenne, la mé13 diane ou les quantiles . Le découpage par quantiles permet de définir les limites de chacune des classes, le nombre de classes étant égal pour l'ensemble des variables quantitatives. La 13 Quartiles, déciles, centiles… pour 4, 10, 100 tranches. Ch. 2 Les Méthodes 28.

bruit blanc des innovations. Seule subsiste l’autocorrélation de retard 11 qui n’est pas explicable. Le test global portant sur les 24 premières autocorrélations fournit une statistique de Ljung-Box Q’ égale à 11,24. Un regard sur le tableau des quantiles de la loi χ2 révèle que la valeur critique à utiliser est de 35,2. En effet, le nombre de degrés de liberté à prendre en considération est égal à 24 – 1 soit 23. Puisque 11,24 < 35,2, on ne rejette pas l'hypothèse. Le tableau 56 contient les prévisions